Курс российского рубля определяется через отношение к денежным единицам других стран. Бивалютная корзина используется Центробанком России в качестве ориентира, на какую из включенных в нее валют, доллар США и евро, делать ставку при расчетах.
Бивалютная корзина была введена в оборот в феврале 2005 года. Благодаря этому курс рубля избавился от прямой зависимости от американского доллара. Но поначалу соотношение сохранялось в пользу USD. Один рубль соответствовал 0,1 EUR и 0,9 USD. Это означает, что страна при формировании рублевого курса больше ориентируется на денежную единицу США, а не Европы.
Периодически бивалютная корзина ЦБ РФ корректируется. С 8 февраля 2007 года установлено, что доля евро будет составлять 45%, а доллара — 55%. Характерно, что при постоянстве ситуации на мировом рынке любая перемена состава корзины приведет к изменению курса рубля к иностранным валютам. Появляется возможность влиять на финансовую политику по экспорту, импорту товаров и услуг.
Значение курса, зависящего от стоимости доллара США или евро, может не соответствовать планам правительства РФ. Показатель лишь отражает фактическое положение и демонстрирует, какую валюту рекомендуется покупать, а что из ранее приобретенных активов срочно реализовывать. Методика расчета бивалютной корзины ЦБ похожа на процедуру ребалансировки инвестиционного портфеля.
Определяют значение по формуле: доля евро × текущий курс EUR + доля доллара США × цена USD = стоимость бивалютной корзины в российских рублях.
Как только национальная валюта выбивается за пределы установленной правительством РФ нормы (учитывается динамическая и средняя составляющая), ЦБ приступает к компенсационным мерам. Среди них: реализация, скупка валюты, изменение учетной ставки, эмиссия, демпинг. Чаще стремятся урегулировать ситуацию сделками купли / продажи. Они не вызывают таких негативных факторов, как, например, инфляция, которую провоцирует эмиссия денежных знаков.
Курсы валют иностранных государств постоянно меняются, поэтому значение бивалютной корзины РФ динамично. Чтобы своевременно запускать механизмы корректировки курса, в ЦБ используется еще один термин — коридор бивалютной корзины. Он признается частью монетарной политики государства и основой регулирования, контроля курса.
Основные характеристики коридора:
Мероприятия по управлению курсом требуют крупных валютных запасов. Они могут понадобиться для пополнения золотовалютных резервов, когда значение становится меньше нижней границы диапазона. Если речь идет о превышении рамок коридора, может быть принято решение о продаже запасов валюты или золота.
Колебания валютных курсов позволяют зарабатывать независимо от комбинации инструментов. Бивалютную корзину сегодня можно использовать в качестве индикатора при анализе рынка.
Причины применения бивалютной корзины в России и других странах:
При торговле на сырьевом рынке трейдеры наблюдают за колебаниями стоимости корзины евро и доллара. Как только появляются признаки ее выхода за пределы ценового коридора, открываются соответствующие позиции по сырью.
Методика расчета бивалютной корзины похожа на систему, применяемую при создании индексов. Но между этими активами существует кардинальная разница. Корзина не имеет строгой привязки к определенной базовой валюте. Ее можно набрать из совершенно разных валютных пар. Все зависит от инициатора. Так, бивалютная корзина евро-доллар создавалась по решению ЦБ. Другие государства могут выбрать иную пару.
Индексы же предназначены для отражения общего тренда по указанной валюте. Например, если он имеет отношение к доллару США, и другие валюты не принимаются в расчет. Покупка индекса аналогична открытию длинных сделок на парах, где USD является базовой валютой. Одновременно должна открываться короткая позиция на активе, где американский доллар котируемый. Техника получения прибыли при этом отличается от используемой при торговле на основе корзины. Говорить о ее схожести с индексами нельзя, ведь в торгах может участвовать более двух валют.
Вслух.ru
Новости
Деньги
Деньги
Вслух.ру
26 января 2009, 09:25
Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на открытии торгов в понедельник вырос на 7 копеек к значению предыдущего закрытия, свидетельствуют данные ММВБ. Стоимость корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила на 10.04 мск 37,21 рубля против 37,28 — на закрытии в пятницу. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск равнялся 32,85 рубля, евро — 42,54 рубля, сообщают «Banki.ru» со ссылкой на «РИА Новости». Рубль начал неделю с того, что практически ничего не потерял по отношению к доллару. На единой торговой сессии к 11.30 американская валюта укрепилась всего на 0,92 копейки, то есть изменений практически не было. Но все равно бивалютная корзина подорожала из-за повышения курса евро. Европейская валюта прибавила сразу 23,11 копейки и добралась почти до 42,5 рубля за евро. Бивалютная корзина выросла в цене на 11 копеек, передает «Взгляд». «Вообще сильного движения не наблюдалось сегодня на открытии, — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Предоставленный сам себе, рынок лишился единства, и в то время как некоторые продолжали покупать рубли для уплаты налогов, другие нацелелись на отыгрывание роста американской валюты на форекс.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Яндекс-Дзен.
Последние новости
Вслух.ру
17 октября, 22:06
В Ейске разбился российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Федеральные СМИ сообщают об одном погибшем.
#происшествия
#самолет
#авиация
#Минобороны
#ЧП
Вслух.ру
17 октября, 20:13
Тюменские дзюдоисты на домашнем татами завоевали 8 медалей
В состязаниях приняли участие 203 спортсмена из шести субъектов Российской Федерации.
#дзюдо
#новости Тюмени
#спорт
#соревнования
Вслух. ру
17 октября, 19:40
Устроилась наркокурьером: тюменке грозит до 15 лет лишения свободы за продажу дурмана
Ее задержал патруль ППС на улице Пермякова.
#полиция
#задержание
#наркотики
#наркокурьер
#закладчик
Вслух.ру
17 октября, 19:23
Владимир Якушев: Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья
Полпред уверен, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, нужно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей.
#Владимир Якушев
#аварийное жилье
#недвижимость
Вслух.ру
17 октября, 19:10
В Тюмени оценят лучшие практики по патриотическому воспитанию
Прием заявок на конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя!» продлится до 30 октября.
#поисковики
#конкурс
#патриотизм
#воспитание
#молодежь
От студгородка к кампусу: история общежитий с 1930-х годов до наших дней
Секреты и триумфы тюменского ковра
Доступ к данным
Повседневная Временные ряды
Валюты
AUD BND CAD CHF CNH CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW KWD LAK MYR NOK NZD PGK PHP SAR SEK SGD THB USD VND
Код валюты
Австралийский доллар | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
БНД | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР |
канадских долларов | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
CHF | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
КНХ | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
китайских юаней | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
датских крон | ДАТСКАЯ КРОНА |
евро | |
фунтов стерлингов | БРИТАНСКИЙ ФУНТ |
Гонконгский доллар | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
йен | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА |
вон | КОРЕЙСКАЯ ВОН |
кувейтских долларов | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
ЛАК | ЛАОССКИЙ КИП |
малайзийских ринггитов | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
крон | |
новозеландских доллара | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
ПГК | ПАПУА Н. Г. КИНА |
PHP | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО |
ЮАР | РИАЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ |
шведских крон | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
сингапурских долларов | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
Бат | ТАЙСКИЙ БАТ |
долл. США | ДОЛЛАРА США |
донгов | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ |
Последнее обновление 18 ноября 2022 г.
австралийских долларов | 1 | 10 630,63 | 10 523,30 | |
БНД | 1 | 11 500,06 | 11 384,81 | |
Канадский доллар | 1 | 11 839,46 | 11 718,15 | |
швейцарских франка | 1 | 16 698,90 | 16 531,00 | |
CNH | 1 | 2 212,47 | 2 189,85 | |
китайских юаней | 1 | 2 212,85 | 2 190,80 | |
9 датских крон0023 | 1 | 2 203,69 | 2 181,49 | |
евро | 1 | 16 394,47 | 16 225,11 | |
фунтов стерлингов | 1 | 18 822,35 | 18 628,83 | |
гонконгских долларов | 1 | 2 014,52 | 1 994,40 | |
йен | 100 | 11 322,49 | 11 209,03 | |
южнокорейских вон | 1 | 11,78 | 11,65 | |
кувейтских долларов | 1 | 51 241,36 | 50 715,05 | |
ЛАК | 1 | 0,92 | 0,90 | |
малайзийских ринггитов | 1 | 3 464,93 | 3 424,43 | |
норвежских крон | 1 | 1 573,24 | 1 556,98 | |
новозеландских доллара | 1 | 9 706,78 | 9 608,64 | |
ПГК | 1 | 4 595,62 | 4 315,77 | |
PHP | 1 | 274,90 | 271,97 | |
юаня | 1 | 4 195,16 | 4 152,32 | |
шведских крон | 1 | 1 504,42 | 1 488,88 | |
сингапурских долларов | 1 | 11 500,06 | 11 384,81 | |
тайских батов | 1 | 441,36 | 436,60 | |
долларов США | 1 | 15 765,43 | 15 608,57 | |
донгов | 1 | 0,64 | 0,63 |
ОБНОВЛЕНИЕ 10. 11.2020 : вы можете найти более полных подробных и оптимизированных примеров для трех следующих сценариев в статье Шаблоны DAX: Преобразование валюты + видео на daxpatterns .ком.
Преобразование валюты, применяемое к отчетности, может включать множество различных сценариев.
Эмпирическое правило заключается в том, чтобы применить конвертацию обмена валюты заранее. Поэтому рекомендуется решать все сценарии, требующие одной валюты в отчете, конвертируя все суммы во время импорта данных в модель данных. Когда вам нужно создать отчет в нескольких валютах, предварительный расчет данных может быть сложным и дорогим. Поэтому динамическое решение, основанное на показателях DAX и правильно спроектированной модели данных, имеет больше смысла.
В этой статье мы рассматриваем только третий сценарий «Данные в одной валюте, отчет в нескольких валютах». Второй сценарий может быть реализован путем преобразования данных таким образом, чтобы они импортировались в модель в одной валюте, перенося задачу на тот самый сценарий, который мы описываем в этой статье. Расширенное описание трех сценариев с другими динамическими решениями включено в главу книги «Анализ данных с помощью Microsoft Power BI и Power Pivot для Excel».
Модель данных, которую мы рассматриваем, включает таблицу Sales , в которой все транзакции записываются в долларах США в качестве валюты. Существует также скрытая таблица ExchangeRate , которая содержит обменный курс для каждой валюты за каждый месяц, назначенный на первый день каждого месяца. Столбец AverageRate имеет значение, которое мы считаем средним обменным курсом за месяц, который необходимо применять в качестве коэффициента пересчета ко всем транзакциям, включенным в тот же месяц. На следующей диаграмме показаны таблицы, относящиеся к этому описанию.
Полная модель также включает другие таблицы, такие как Product и Customer . В следующем отчете показана мера Сумма продаж для продаж сотовых телефонов в 2008 году. Все суммы указаны в долларах США, которые являются единой валютой, используемой для записи транзакций в таблице Продажи .
Требование состоит в том, чтобы разрешить пользователю выбирать другую валюту отчетности с помощью среза, получая что-то вроде следующего отчета, где выбранной валютой отчетности является евро.
Мера Валюта продаж применяет требуемое преобразование валюты к результату меры Сумма продаж . Чтобы добиться хорошей производительности в DAX, лучше объединить все суммы, найденные в одной и той же валюте и обменном курсе, а затем применить к этой сумме коэффициент конверсии, а не применять конверсию к каждой отдельной транзакции. Поскольку в этом сценарии обменный курс имеет месячную детализацию, Валюта продаж Мера реализуется путем группировки Сумма продаж по месяцам, как показано в следующем коде:
Валюта продажи := ЕСЛИ ( ISCROSSFILTERED («Валюта»), VAR SelectedCurrency = SELECTEDVALUE ('Валюта'[Код валюты]) Обмен дат VAR = ПОДВЕСТИ ИТОГ ( Обменный курс, «Дата» [номер месяца календарного года], 'Обменный курс'[Средний курс] ) Результат ВАР = ЕСЛИ ( НЕ ПУСТО (SelectedCurrency), ЕСЛИ ( SelectedCurrency = "Доллар США", [Объем продаж], СУММА ( ДатыОбмен, [Сумма продажи] * «Обменный курс» [Средний курс] ) ) ) ВОЗВРАЩАТЬСЯ Результат, [Объем продаж] )
Переменная DatesExchange создает в памяти таблицу с одной строкой для каждого месяца. Предполагается, что существует единый обменный курс для этого месяца и выбрана одна валюта. Если это не так, эта мера вернет неточные числа. Таким образом, важно, чтобы вы проверили предположения, прежде чем внедрять этот расчет в свою модель.
Переменная Result вычисляет преобразование, применяя для каждого месяца обменный курс к результату Сумма продаж за этот месяц. В случае выбора нескольких валют результат будет пустым, тогда как значение Сумма продаж возвращается без выполнения какого-либо преобразования в случае, если SelectedCurrency — доллары США.
Возможно, вы захотите изменить бизнес-логику Валюта продаж , чтобы лучше адаптировать формулу к вашим конкретным требованиям. Например, если пользователь выбирает две или более валюты, текущая реализация возвращает пустое значение, но в этом случае вы можете вызвать ошибку или отобразить другой результат.
Определение конвертации валюты с помощью специальной меры, такой как Валюта продаж , имеет два недостатка:
Реализуя конвертацию валюты в группе расчета, можно решить обе проблемы. На момент написания статьи группы вычислений недоступны в Power BI. Таким образом, в настоящее время оставшаяся часть этой статьи может быть реализована только в Azure Analysis Services или Analysis Services 2019..
Выражение элемента расчета, применяющего преобразование валюты к любому показателю, аналогично определению показателя Валюта продаж . Он просто заменяет ссылку на меру Sales Amount вызовом функции SELECTEDMEASURE:
. -- -- Группа расчета: конвертация валюты -- Элемент расчета: Валюта отчета -- VAR SelectedCurrency = SELECTEDVALUE ('Валюта'[Код валюты], "USD" ) Обмен дат VAR = ДОБАВИТЬ КОЛОННЫ ( ПОДВЕСТИ ИТОГ ( Обменный курс, «Дата» [номер месяца календарного года] ), "@ExchangeAverageRate", ВЫЧИСЛИТЬ ( ВЫБРАННОЕЗНАЧЕНИЕ ('Обменный курс'[Средний курс]) ) ) Результат ВАР = ЕСЛИ ( IПУСТО ( выбранная валюта ) || SelectedCurrency = "Доллар США", ВЫБРАННАЯ МЕРА (), -- Выбрана единая валюта, не относящаяся к США. СУММА ( ДатыОбмен, SELECTEDMEASURE () * [@ExchangeAverageRate] ) ) ВОЗВРАЩАТЬСЯ Результат
Поскольку это преобразование может быть применено к любой мере, включая проценты и невалютные меры, такие как # Quantity , рекомендуется проверить, следует ли преобразовывать меру. Чтобы свести к минимуму будущие требования к обслуживанию при добавлении новых мер в модель данных, мы можем определить соглашение об именах для имен мер:
Определение элемента расчета длиннее, но более гибко:
-- -- Группа расчета: конвертация валюты -- Элемент расчета: Валюта отчета -- VAR имя_измерения = ВЫБРАННОЕИМЯ_МЕРЫ () VAR SkipConversion = НЕ ПЕРЕСЕЧАЕТСЯ («Валюта») || (ПОИСК ("#", MeasureName, 1, 0) > 0) || ( ПОИСК ("%", MeasureName, 1, 0) > 0) ВОЗВРАЩАТЬСЯ ЕСЛИ ( ПропуститьКонверсию, [Объем продаж], VAR SelectedCurrency = SELECTEDVALUE ('Валюта'[Код валюты]) Обмен дат VAR = ПОДВЕСТИ ИТОГ ( Обменный курс, «Дата» [номер месяца календарного года], 'Обменный курс'[Средний курс] ) Результат ВАР = ЕСЛИ ( НЕ ПУСТО (SelectedCurrency), ЕСЛИ ( SelectedCurrency = "Доллар США", [Объем продаж], СУММА ( ДатыОбмен, [Сумма продажи] * «Обменный курс» [Средний курс] ) ) ) ВОЗВРАЩАТЬСЯ Результат )
Используя группы вычислений, можно также динамически управлять строкой формата с помощью свойства Format String Expression элемента вычисления. Например, в следующем выражении столбец Currency[Currency Format] используется в качестве строки формата, если в таблице Currency есть выбор:
-- -- Группа расчета: конвертация валюты -- Элемент расчета: Валюта отчета -- Строковое выражение формата -- VAR MeasureName = SELECTEDMEASURENAME() VAR SkipConversion = НЕ ПЕРЕСЕЧАЕТСЯ («Валюта») || (ПОИСК ("#", MeasureName, 1, 0) > 0) || (ПОИСК ("%", MeasureName, 1, 0) > 0) VAR ВалютаФормат = SELECTEDVALUE ('Валюта'[Формат валюты], "#,0.00" ) Результат ВАР = ЕСЛИ ( ПропуститьКонверсию, SELECTEDMEASUREFORMATSTRING(), ВалютаФормат ) ВОЗВРАЩАТЬСЯ Результат
Используя предыдущее строковое выражение формата, мы получаем следующий результат.
Преобразование валюты следует применять к импортируемым данным, когда это возможно, что снижает сложность вычислений, необходимых во время запроса.
Об авторе