Commodity channel index: Commodity Channel Index (CCI) Definition

Содержание

Commodity Channel Index — Осцилляторы

Стать брокером с платформой MetaTrader 5

За помощью по вопросам, связанным с трейдингом, обращайтесь через www.mql5.com/ru/forum

Вид деятельности

Я уже брокерЯ хочу стать брокеромЯ трейдер

Страна регистрации

AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (U.S.)Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Номер телефона

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index)

Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

Для поиска расхождений:

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности:

Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA (TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP — SMA (TP, N)

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6. Разделить M на D

CCI = M / D

где:

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

112 Индекс товарного канала- Commodity Channel Index (CCI)

Индекс товарного канала- Commodity Channel Index (CCI)

Введение:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index — CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.

Формула индикатора CCI:
Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):

Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:

Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.

где

Формула самого индикатора CCI будет выглядеть следующим образом:

Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 and +100 .

Описание индикатора CCI:
Индикатор CCI колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор CCI будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.

Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора CCI 1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).
Например. Если цикл колебаний рынка — 30 дней, то

рекомендуемое значение для индикатора CCI — 10 дней.
Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от Индекса товарного канала и другими методами.

CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют CCI для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на графике цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов CCI должен использоваться с подтверждениями от других техник.

Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе Индексом товарного канала касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения CCI находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 — 30% процентов времени.

Когда индикатор CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100. Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор CCI стал использоваться и для определения разворотных точек. CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности рынка. Считается, что валютная пара перепродана, если CCI падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор CCI вошел в зону перепроданности (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда CCI находится в зоне перекупленности (выше +100) сигнал на продажу возникает, если CCI пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).

Как и на большинстве осцилляторов, на CCI используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на графике цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом графике) увеличивают силу сигнала подаваемого при пересечении CCI уровня +100 сверху вниз.
Пробитие линий тренда образовавшихся на самом индикаторе тоже могут расцениваться как сигналы входа или выхода из позиции. Трендовые линии могут быть нарисованы путем соединения последовательных максимумов или минимумов. На уровне перепроданности (ниже -100) пробитие такой трендовой линии вверх считается сигналом к росту рынка и наоборот на уровнях перекупленности (выше +100) пробитие трендовой линии вниз может быть расценено как сигнал на продажу.

Недостатки:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) создан для циклических рынков и хорошо работает только тогда, когда рынок действительно подвержен достаточно постоянным циклам. На рынке Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора CCI подбирается с большим трудом.

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Как торговать с помощью индикатора CCI (Commodity Channel Index) в Binomo

Сегодня мы расскажем вам об индексе товарного канала (CCI). Это зоны перепроданности и перекупленности рынка, которые являются хорошими сигналами для торговли.

Посмотрим, как это используется в торговле.

Индикатор CCI Индикатор, используемый в техническом анализе финансовых рынков, называется The Commodity Channel Index (CCI). Относится к группе осциллирующих технических индикаторов. Индикатор CCI колеблется между фиксированными уровнями от +100 до -100. Когда индикатор поднимается выше +100 или опускается ниже -100, он сигнализирует об условиях перекупленности и перепроданности.

Как мы видим на картинке выше.

Зона (1): Поскольку цена находится в восходящем тренде, CCI переходит от зон перепроданности к зонам перекупленности.

Зона (2): Цена в восходящем тренде, однако CCI в нисходящем тренде. Это также называется дивергенцией CCI.

Зона (3): Цена в нисходящем тренде. CCI переходит из зон перекупленности в зоны перепроданности.

Как работает индикатор CCI?

Используйте для определения тенденций

Когда индикатор CCI поднимается выше зоны перекупленности, импульс возобновляется. Когда индикатор начнет опускаться ниже зоны перекупленности, тренд возобновится. Это показывает, что медвежий тренд усиливается. То же верно и для бычьего тренда.

CCI Дивергенция

Очень хороший сигнал для использования в торговле — это когда CCI расходится.

Дивергенция CCI — это когда цена растет, но индикатор импульса CCI падает, или цена снижается, но CCI растет.

Например, как показано на рисунке ниже: цена растет, но CCI находится в медвежьем тренде. После того, как этот сигнал закончился, цена развернулась в медвежьем направлении.

Торговая стратегия с использованием индикатора CCI CCI — индикатор рыночного импульса. Он дает точные сигналы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, вам также нужны краткосрочные сигналы для идеальной стратегии. Ознакомьтесь с некоторыми из стратегий прямо ниже.

Требования: 5-минутный график японских свечей. Открывайте сделку со сроком истечения 10 минут и более.

Стратегия 1: дивергенция CCI в сочетании с разворотными свечными моделями В этой стратегии нужно наблюдать 2 сигнала. Первый — дивергенция CCI. Во-вторых, это расхождение заканчивается разворотной свечной моделью. Подробности следующие:

сделки Open UP = бычий разворот, дивергенция CCI + бычий харами.

Открытые сделки ВНИЗ = дивергенция CCI с медвежьим разворотом + свечной паттерн Вечерняя звезда.

Стратегия 2: CCI в сочетании с полосами Боллинджера Полосы Боллинджера — хороший краткосрочный сигнал разворота цены. В сочетании с CCI точность торговли становится очень высокой.

Открытая сделка вверх = цена падает ниже нижней полосы полос Боллинджера + CCI находится в зоне перепроданности.

Открытие сделки ВНИЗ = цена поднимается выше верхней полосы полос Боллинджера + CCI находится в зоне перекупленности.

В заключение CCI — хороший индикатор для технического анализа рынка. Следуйте за нами, чтобы узнать больше о торговых стратегиях с этим индикатором. Кроме того, вы можете испытать этот индикатор прямо на демо-счете.

Commodity Channel Index (CCI) — индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

Для поиска расхождений.Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
В качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Индикатор Commodity Channel Index

Расчет:

1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен:

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов:

4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D:

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015:

6. Разделить M на D:

где:

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

Индикатор для бинарных опционов Commodity Channel Index

Каждый трейдер знает, что при торговле на финансовом рынке очень важно регулярно проводить аналитику ценового графика. Для этого могут использоваться различные технические инструменты, способные быстро установить изменение рыночной тенденции и во время подать сигнал инвестору на необходимость заключения сделки. Среди популярных индикаторов, которые часто применяются на бинарном рынке, стоит отметить Commodity Channel Index (CCI).

Содержание статьи

Как работает индикатор

Индекс товарного канала является одним из эффективных трендовых осцилляторов, который был разработан известным биржевым трейдером Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов. Работа с ним осуществляется только в режиме реального времени на живом графике или в терминале MetaTrader 4 или 5. Данный индикатор не предоставляется для скачивания и редко встречается на торговых платформах брокеров.

CCI создан на основе значений индикаторной линии скользящей средней с периодом 14. Стоит отметить, что данный мувинг отличается плавностью и медленностью движения. Если рассматривать положение линий на графике, то можно заметить, что скользящее среднее всегда находится в шаговой близости с ценой. Однако бывают случаи, когда тренд значительно отдаляется от мувинга. Именно эта ситуация стала базой для наблюдений Дональда Ламберта.

В результате разработчик пришел к самой сути будущего индикатора, которой стало удаление цены от линии скользящей средней. Чтобы наглядно рассмотреть данную ситуацию предлагается изучить положение индикаторов на графике. Для этого рекомендуется выбрать инструменты Moving Average и Commodity Channel Index с периодами 14, а также добавить на график нулевую линию. Стоит отметить, что по умолчанию CCI имеет уровни 100 и -100, эти значения нужно оставить без изменений. Благодаря этому движение цены между этими границами будет осуществляться всего 2/3 общего времени.

Таким образом, нулевой уровень будет соответствовать положению линии MA. При пробое скользящей средней индекс товарного канала станет показывать пробитие нулевой линии. Помимо этого осциллятор сможет демонстрировать показатель отклонения стоимости актива от нормы.

Торговля бинарными опционами на основе CCI

Чтобы узнать, как ведется трейдинг с использованием осциллятора, предлагается рассмотреть простую торговую стратегию. Для этого понадобится задействовать только технический инструмент Commodity Channel Index. Практикующие трейдеры, которые применяют рассматриваемый индикатор, предлагают отрегулировать его, изменив всего один параметр. Так, чтобы облегчить торговый процесс рекомендуется использовать CCI к цене закрытия.

После выбора индикатора и установления настроек можно приступать к поиску точки входа в рынок. Специалисты советуют открывать позицию при двойном пересечении уровней -100 или 100, что станет гарантией заключения прибыльной сделки. Итак, покупать опцион на повышение Call необходимо при пробитии индикаторной линией уровня -100 в направлении сверху вниз и повторном его пересечении снизу вверх.

Заключение сделки на понижение Put следует осуществлять при пробитии линией осциллятора уровня 100 снизу вверх, а затем сверху вниз. В результате при таймфрейме М30 и временном интервале – 4 часа можно заключить 6 опционных контрактов. Согласно тестированию стратегии пять из этих сделок закрылись в прибыльную сторону, что является превосходным результатом. К сожалению, нельзя гарантировать, что такой исход торговли будет всегда, ведь на точность сигналов могут оказывать воздействие выход экономических новостей и прочие непредвиденных факторы, что существенно изменит показатель доходности.

Индекс товарного канала (CCI) Определение

Что такое индекс товарного канала (CCI)?

Индекс товарного канала (CCI) — это осциллятор, основанный на импульсе, который помогает определить, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности.

Этот технический индикатор, разработанный Дональдом Ламбертом, оценивает направление и силу ценового тренда, позволяя трейдерам определить, хотят ли они войти в сделку или выйти из нее, воздержаться от совершения сделки или добавить к существующей позиции.Таким образом, индикатор можно использовать для подачи торговых сигналов, когда он действует определенным образом.

Ключевые выводы

Индекс товарного канала (CCI) — это технический индикатор, который измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
Когда CCI выше нуля, это означает, что цена выше среднего исторического значения. И наоборот, когда CCI ниже нуля, цена ниже исторического среднего.
CCI — это неограниченный осциллятор, то есть он может бесконечно повышаться или понижаться.По этой причине уровни перекупленности и перепроданности обычно определяются для каждого отдельного актива, глядя на исторические экстремальные уровни CCI, откуда цена развернулась.

Формула индекса товарного канала (CCI):

CCI знак равно Типичная цена — MA . 0 1 5 × Среднее отклонение куда: Типичная цена знак равно ∑ я знак равно 1 п ( ( Высокая + Низкий + Закрывать ) ÷ 3 ) п знак равно Количество периодов MA знак равно Скользящая средняя Скользящая средняя знак равно ( ∑ я знак равно 1 п Типичная цена ) ÷ п Среднее отклонение знак равно ( ∑ я знак равно 1 п ∣ Типичная цена — MA ∣ ) ÷ п \ begin {align} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Типичная цена} — \ text {MA}} {.{P} \ mid \ text {Типичная цена} — \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {выравнивается} CCI = 0,015 × Среднее отклонение Типичная цена-MA, где: Типичная цена = ∑i = 1P ((High + Low + Close) ÷ 3) P = Количество периодов MA = Скользящее среднее скользящее среднее = (∑i = 1P Typical Цена) ÷ PMСреднее отклонение = (∑i = 1P ∣Typical Price − MA∣) ÷ P

Как рассчитать индекс товарного канала (CCI)

Определите, сколько периодов будет анализировать ваш CCI. Обычно используется двадцать. Меньшее количество периодов приводит к более волатильному индикатору, а большее количество периодов делает его более плавным.Для этого расчета мы примем 20 периодов. При использовании другого числа скорректируйте расчет.
В электронной таблице отследите максимум, минимум и закрытие за 20 периодов и вычислите типичную цену.
После 20 периодов вычислите скользящую среднюю (MA) типичной цены путем суммирования последних 20 типичных цен и деления на 20.
Рассчитайте среднее отклонение путем вычитания скользящей средней из типичной цены за последние 20 периодов. Суммируйте абсолютные значения (игнорируйте минус) этих цифр, а затем разделите на 20.
Вставьте самую последнюю типичную цену, скользящую среднюю и среднее отклонение в формулу для вычисления текущего значения CCI.
Повторяйте процесс по окончании каждого нового периода.

О чем вам говорит индекс товарных каналов (CCI)?

CCI в основном используется для выявления новых тенденций, отслеживания уровней перекупленности и перепроданности и выявления слабых мест в тенденциях, когда индикатор расходится с ценой.

Когда CCI движется от отрицательной или близкой к нулю территории до уровня выше 100, это может указывать на то, что цена начинает новый восходящий тренд.Как только это происходит, трейдеры могут наблюдать за откатом цены, за которым последует ралли как цены, так и CCI, чтобы сигнализировать о возможности покупки.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Та же концепция применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительного или близкого к нулю значения ниже -100, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал выйти из длинных позиций или начать следить за возможностями для продажи.

Несмотря на свое название, CCI можно использовать на любом рынке, а не только для товаров.

Уровни перекупленности или перепроданности не фиксируются, так как индикатор не привязан. Поэтому трейдеры обращаются к прошлым показаниям индикатора, чтобы понять, где цена развернулась. Для одной акции он может развернуться в районе +200 и -150. Между тем, другой товар может развернуться в районе +325 и -350. Уменьшите масштаб графика, чтобы увидеть множество точек разворота цены и значения CCI в это время.

Также есть расхождения — когда цена движется в направлении, противоположном индикатору.Если цена растет, а CCI падает, это может указывать на слабость тренда. Хотя дивергенция является плохим торговым сигналом, поскольку она может длиться долго и не всегда приводит к развороту цены, она может быть полезна, по крайней мере, для предупреждения трейдера о возможности разворота. Таким образом, они могут ужесточить уровни стоп-лосса или отложить открытие новых сделок в направлении ценового тренда.

Индекс товарного канала (CCI) против стохастического осциллятора

Оба этих технических индикатора являются осцилляторами, но рассчитываются они совершенно по-разному.Одно из основных отличий заключается в том, что стохастический осциллятор ограничен между нулем и 100, в то время как CCI не ограничен.

Из-за различий в расчетах они будут давать разные сигналы в разное время, например, значения перекупленности и перепроданности.

Ограничения использования индекса товарного канала (CCI)

Хотя CCI часто используется для определения условий перекупленности и перепроданности, он очень субъективен в этом отношении. Индикатор не связан, поэтому предыдущие уровни перекупленности и перепроданности могут иметь небольшое влияние в будущем.

Индикатор также запаздывает, что означает, что иногда он будет давать плохие сигналы. Подъем к 100 или -100, сигнализирующий о новом тренде, может произойти слишком поздно, поскольку цена исчерпала себя и уже начинает корректироваться.

Такие инциденты называются быстрыми ходами; индикатор выдает сигнал, но цена не проходит после этого сигнала, и в сделке теряются деньги. Если не соблюдать осторожность, могут возникать быстрые выбросы. Следовательно, индикатор лучше всего использовать в сочетании с анализом цен и другими формами технического анализа или индикаторами, чтобы помочь подтвердить или отклонить сигналы CCI.

Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли фондовыми трендами

Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли фондовыми трендами?

Индекс CCI, или Индекс товарного канала, был разработан Дональдом Ламбертом, техническим аналитиком, который первоначально опубликовал индикатор в журнале Commodities (ныне Futures ) в 1980 году. Несмотря на свое название, CCI можно использовать на любом рынке. не только для товаров.

Изначально CCI был разработан для определения долгосрочных изменений тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на всех рынках или таймфреймах.Торговля с использованием нескольких таймфреймов дает больше сигналов на покупку или продажу для активных трейдеров. Трейдеры часто используют CCI на долгосрочном графике, чтобы установить доминирующий тренд, и на краткосрочном графике, чтобы изолировать откаты и генерировать торговые сигналы.

Стратегии и индикаторы не лишены подводных камней, и корректировка критериев стратегии и периода индикатора может обеспечить лучшую производительность. Хотя все системы восприимчивы к убыточным сделкам, реализация стратегии стоп-лосса может помочь ограничить риск, и тестирование стратегии CCI на прибыльность на вашем рынке и таймфрейме является достойным первым шагом перед открытием сделок.

Ключевые выводы

CCI — это рыночный индикатор, используемый для отслеживания движений рынка, которые могут указывать на покупку или продажу.
CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за определенный период времени.
Различные стратегии могут использовать CCI по-разному, в том числе использовать его на нескольких таймфреймах для установления доминирующих трендов, откатов или точек входа в этот тренд.
Некоторые торговые стратегии, основанные на CCI, могут давать множественные ложные сигналы или убыточные сделки, когда условия меняются.

Расчет CCI

CCI рассчитывается по следующей формуле:

(Типичная цена — простая скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)

Понимание индекса товарных каналов

CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за период времени. Индикатор колеблется выше или ниже нуля, перемещаясь в положительную или отрицательную область. В то время как большинство значений, примерно 75%, находятся между -100 и +100, примерно 25% значений выходят за пределы этого диапазона, что указывает на большую слабость или силу в движении цены.

График акций с индикатором CCI. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На графике выше для расчета CCI используется 30 периодов; поскольку график представляет собой месячный график, каждый новый расчет основан на последних 30 месяцах. Также распространены CCI 20 и 40 периодов.

Период относится к количеству ценовых баров, которые индикатор будет включать в свой расчет. Ценовые бары могут быть минутными, пятиминутными, дневными, недельными, месячными или любыми временными рамками, доступными на ваших графиках.

Чем длиннее выбранный период (чем больше баров в расчете), тем реже индикатор будет выходить за пределы -100 или +100. Краткосрочные трейдеры предпочитают более короткий период (меньшее количество ценовых баров в расчетах), поскольку он дает больше сигналов, в то время как долгосрочные трейдеры и инвесторы предпочитают более длительный период, такой как 30 или 40. Для длинных графиков рекомендуется использовать дневной или недельный график. долгосрочные трейдеры, в то время как краткосрочные трейдеры могут применять индикатор к часовому графику или даже к минутному графику.

Особые соображения

Расчеты индикаторов выполняются автоматически программным обеспечением для построения графиков или торговой платформой; от вас требуется только ввести количество периодов, которые вы хотите использовать, и выбрать таймфрейм для вашего графика (т. е. 4-часовой, дневной, еженедельный). Stockcharts.com, Freestockcharts.com и торговые платформы, такие как Thinkorswim и MetaTrader , предоставляют индикатор CCI.

Когда CCI выше +100, это означает, что цена намного выше средней цены, измеренной индикатором.Когда индикатор ниже -100, цена значительно ниже средней цены.

Основы торговой стратегии CCI

Базовая стратегия CCI используется для отслеживания движения CCI выше +100, которое генерирует сигналы на покупку, и движений ниже -100, которое генерирует сигналы продажи или короткой торговли. Инвесторы могут захотеть использовать только сигналы покупки и выходить, когда появляются сигналы на продажу, а затем повторно инвестируйте, когда сигнал на покупку появляется снова.

График ETF с базовыми торговыми сигналами CCI. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Недельный график выше сгенерировал сигнал на продажу в 2011 году, когда CCI опустился ниже -100.Это должно было сказать долгосрочным трейдерам, что существует потенциальный нисходящий тренд. Более активные трейдеры также могли использовать это как сигнал о короткой продаже. Этот график демонстрирует, как в начале 2012 года сработал сигнал на покупку, и длинная позиция остается открытой до тех пор, пока CCI не опустится ниже -100.

Стратегия CCI с несколькими таймфреймами

CCI также можно использовать на нескольких таймфреймах. Долгосрочный график используется для установления доминирующего тренда, а краткосрочный — для определения откатов и точек входа в этот тренд.Более активные трейдеры обычно используют стратегию с несколькими таймфреймами, и одну из них можно использовать даже для дневной торговли, поскольку «долгосрочный» и «краткосрочный» зависят от того, как долго трейдер хочет, чтобы их позиции длились.

Когда CCI движется выше +100 на вашем долгосрочном графике, это указывает на восходящий тренд, и вы наблюдаете только за сигналами покупки на краткосрочном графике. Тренд рассматривается до тех пор, пока долгосрочный CCI не опустится ниже -100.

На рисунке выше показан недельный восходящий тренд с начала 2012 года.Если это ваш долгосрочный график, вы будете принимать сигналы на покупку только на краткосрочном графике.

При использовании дневного графика в качестве более короткого таймфрейма трейдеры часто покупают, когда CCI опускается ниже -100, а затем снова поднимается выше -100. В таком случае было бы разумно выйти из сделки, когда CCI поднимется выше +100, а затем снова упадет ниже +100. В качестве альтернативы, если тренд долгосрочного CCI разворачивается вниз, это указывает на сигнал на продажу для выхода из всех длинных позиций.

Сигналы на покупку и выходы при долгосрочном восходящем тренде.Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На рисунке выше показаны три сигнала на покупку на дневном графике и два сигнала на продажу. Короткие сделки не начинаются, поскольку CCI на долгосрочном графике показывает восходящий тренд.

Когда CCI ниже -100 на долгосрочном графике, принимайте только короткие сигналы продажи на краткосрочном графике. Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока долгосрочный CCI не поднимется выше +100. График показывает, что вам следует открывать короткую сделку, когда CCI поднимается выше +100, а затем снова падает ниже +100 на краткосрочном графике.Затем трейдеры закроют короткую сделку, как только CCI опустится ниже -100, а затем снова поднимется выше -100. В качестве альтернативы, если тенденция на долгосрочном CCI разворачивается вверх, закрывайте все короткие позиции.

Изменения и подводные камни стратегии CCI

Вы можете использовать CCI для корректировки правил стратегии, чтобы сделать ее более строгой или снисходительной. Например, при использовании нескольких таймфреймов сделайте стратегию более жесткой, открывая длинные позиции только на более коротком таймфрейме, когда долгосрочный CCI выше +100.Это уменьшает количество сигналов, но обеспечивает сильный общий тренд.

Правила входа и выхода на более коротком таймфрейме также могут быть скорректированы. Например, если долгосрочный тренд восходящий, вы можете позволить CCI на краткосрочном графике опуститься ниже -100, а затем снова подняться выше нуля (вместо -100) перед покупкой. Это, вероятно, приведет к более высокой цене, но дает больше уверенности в том, что краткосрочный откат закончился и долгосрочный тренд возобновится.

При выходе вы можете позволить цене подняться выше +100, а затем опуститься ниже нуля (вместо +100) перед закрытием длинной позиции. Хотя это может означать удержание на небольшом откате, это может увеличить прибыль во время очень сильного тренда.

На приведенных выше цифрах используется недельный долгосрочный и дневной краткосрочный графики. Другие комбинации могут быть использованы в соответствии с вашими потребностями, например, дневной и часовой график или 15-минутный и одноминутный графики. Если вы получаете слишком много или слишком мало торговых сигналов, отрегулируйте период CCI, чтобы увидеть, решает ли это проблему.

К сожалению, эта стратегия может давать несколько ложных сигналов или убыточных сделок, когда условия меняются. Вполне возможно, что CCI может колебаться в зависимости от уровня сигнала, что приводит к потерям или нечеткому краткосрочному направлению. В таких случаях доверяйте первому сигналу, пока долгосрочный график подтверждает ваше направление входа.

Эта стратегия не включает стоп-лосс, хотя рекомендуется иметь встроенный предел риска до определенной степени.При покупке стоп-лосс можно разместить ниже недавнего минимума колебания; при короткой позиции стоп-лосс может быть размещен выше недавнего максимума колебания.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Ваши деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Непрерывное образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
г
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Ваши деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Непрерывное образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
г
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Ваши деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Непрерывное образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
г
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Что такое CCI? — Индекс товарного канала

Описание

Индекс товарного канала (CCI) измеряет текущий уровень цен относительно среднего уровня цен за определенный период времени. CCI относительно высок, когда цены намного выше среднего. CCI относительно низок, когда цены намного ниже среднего.Используя этот метод, CCI можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Как работает этот индикатор

Когда CCI поднимается выше +100, начинается новый сильный восходящий тренд, сигнализирующий о покупке.Используйте трендовые индикаторы или другие методы технического анализа, чтобы подтвердить сигналы, указанные CCI.
Когда CCI опускается ниже -100, начинается новый сильный нисходящий тренд, сигнализирующий о продаже. Закрываем позицию при росте CCI выше −100. Используйте трендовые индикаторы или другие методы технического анализа, чтобы подтвердить сигналы, указанные CCI.
Ищите уровни перекупленности выше +100 и уровни перепроданности ниже -100. Эти уровни CCI можно регулировать в зависимости от волатильности ценной бумаги.Например, для более изменчивой безопасности вы можете использовать +200 и -200.
Примечание. CCI — это несвязанный осциллятор, что означает отсутствие верхних или нижних пределов. Это делает интерпретацию состояния перекупленности или перепроданности субъективной. Когда CCI перекуплен, ценная бумага может продолжить движение вверх. Когда CCI перепродан, ценные бумаги также могут продолжать снижаться. Используйте CCI вместе с дополнительными индикаторами или ценовым анализом при попытке определить условия перекупленности или перепроданности.
Если базовые цены достигают нового максимума или минимума, который не подтверждается CCI, дивергенция может сигнализировать о развороте цены.

Расчет

Индекс товарного канала (CCI) рассчитывается путем определения разницы между средней ценой ценной бумаги и средним значением за выбранный период.Эта разница сравнивается со средней разницей за период времени. Сравнение разницы средних значений учитывает волатильность товаров. Результат умножается на константу, чтобы обеспечить соответствие большинства значений стандартному диапазону +/- 100.

CCI = (AveP — SMA_of_AveP) / (0,015 * среднее отклонение)

Где:
CCI = Индекс товарного канала
AveP = Средняя цена = (High + Low + Close) / 3 (Также известна как Типичная цена)

0.Константа 015 гарантирует, что от 70 до 80 процентов значений CCI попадают в диапазон от +100 до -100.

Индекс товарного канала (CCI) — TradingView

Определение

Индекс товарного канала (CCI) — это импульсный осциллятор, используемый в техническом анализе в первую очередь для определения уровней перекупленности и перепроданности путем измерения отклонений инструмента от его среднего статистического значения. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, завоевавший популярность во многом благодаря своей универсальности.Помимо уровней перекупленности / перепроданности, CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально индикатор был разработан для определения тенденций в сырьевых товарах, однако сейчас он используется в широком спектре финансовых инструментов.

История

Индекс товарных каналов (CCI) был создан Дональдом Ламбертом и представлен в 1980 году. Впервые он появился в журнале « Commodities Magazine».

Расчет

Расчет индекса товарного канала состоит из нескольких этапов.Следующий пример относится к типичному 20-периодному CCI:

 CCI = (Типичная цена - 20-периодная SMA TP) / (0,015 x Среднее отклонение)
Типичная цена (TP) = (High + Low + Close) / 3
Константа = 0,015

Константа установлена на 0,015 для целей масштабирования. Если включить константу, большинство значений CCI попадут в диапазон от 100 до -100. Расчет среднего отклонения выполняется в три этапа.

Вычтите последние 20 простых движений за период из каждой типичной цены (TP) за период.
Суммируйте эти числа строго по абсолютным значениям.
Разделите значение, сгенерированное на шаге 3, на общее количество периодов (в данном случае 20).

Основы

Индикатор Commodity Channel Index учитывает изменение цены ценной бумаги и сравнивает это со средним изменением цены. Расчет CCI дает положительные и отрицательные значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Обычно значение 100 определяется как перекупленность, а значение -100 определяется как перепроданность.Однако важно отметить несколько моментов.

Фактические пороги перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от торгуемого финансового инструмента. Например, более изменчивый инструмент может иметь пороговые значения 200 и -200.
Часто состояние перекупленности / перепроданности рассматривается как предвестник разворота цены. Однако при использовании CCI условия перекупленности и перепроданности часто могут быть признаком силы, что означает, что текущий тренд может усиливаться и продолжаться.

На что обращать внимание

Перекупленность / перепроданность

Поскольку основной функцией индекса товарного канала является определение перекупленности или перепроданности ценной бумаги, имеет смысл предвидеть будущие движения цены при пересечении этих уровней. чтобы получить максимальную отдачу от CCI.

Условия перекупленности и перепроданности могут использоваться в их более традиционном смысле для определения будущих разворотов. Помните, что истинные пороговые значения перекупленности / перепроданности могут и часто меняются для разных инструментов.

Когда цена пересекает порог перекупленности, вскоре после этого может произойти падение цены.

Переход цены ниже состояния перепроданности может означать разворот к росту цены.

Условия перекупленности и перепроданности также можно рассматривать как признак силы при использовании CCI. Текущая тенденция может усиливаться.

Во время бычьего тренда пересечение ценой порога перекупленности может указывать на сильную уверенность в движении, и цена продолжит расти.

Во время медвежьего тренда пересечение ценой ниже порога перепроданности может указывать на сильную уверенность в движении, и цена продолжит падать.

Дивергенция

Импульс часто предшествует изменениям цены. Поэтому, как и в случае с большинством осцилляторов, основанных на импульсе, нельзя игнорировать расхождение между ценой и показаниями индикатора. Индекс товарного канала ничем не отличается. Расхождения между CCI и ценовым действием могут быть сигналом о скором изменении тренда.

Бычья дивергенция CCI происходит, когда цена достигает более низкого минимума, а CCI — более высокого минимума.

Медвежья дивергенция CCI происходит, когда цена достигает более высокого максимума, а CCI — более низкого максимума.

Резюме

Тот факт, что индикатор Commodity Channel Index используется уже более 30 лет, свидетельствует о том, насколько высоко он ценится в сообществе технического анализа. Снова и снова демонстрируется, насколько важен импульс при анализе рынка и попытках определить будущие движения.Независимо от того, используете ли вы CCI для подтверждения тенденций или для поиска разворотов, его умение количественно оценивать импульс не должно остаться незамеченным. Как и большинство индикаторов, CCI лучше всего использовать не как отдельный индикатор, а вместе с другими.

Входы

Длина

Период времени, который будет использоваться при вычислении части SMA CCI (20 — значение по умолчанию).

Источник

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в расчетах. По умолчанию закрыто.

Style

CCI

Может переключать видимость CCI, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену CCI.Также можно выбрать цвет, толщину линии и визуальный стиль линии CCI (по умолчанию — линия).

Верхняя полоса

Может переключать видимость верхней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину и стиль линии.

Нижняя полоса

Может переключать видимость нижней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Commodity channel index: Commodity Channel Index (CCI) Definition