Индикатор adx описание и применение: Индикатор ADX. Определяем сильные тренды

Индикатор adx описание и применение: Индикатор ADX. Определяем сильные тренды

Содержание

Индикатор ADX. Определяем сильные тренды

Чтобы увеличить потенциальную прибыль и уменьшить риски, любому трейдеру поможет торговля в направлении сильного тренда. Но как определить, перед нами восходящая или нисходящая тенденция, а также ее силу?

Для этого полезно использовать индикатор среднего направленного движения или ADX (Average Directional Movement Index), который был впервые представлен в 1978 году Уэллсом Уайлдером в труде «Новые концепции в технических торговых системах».

Расчет индикатора

В торговой системе Quik индикатор ADX расположен в отдельной области, как в случае с осцилляторами, а его значения варьируются от 0 до 100. Между тем, индикатор редко заходит выше 60 пунктов. В окне, где расположен ADX, находятся еще индикатор направленности движения (DMI, directional movement index), представленный двумя линиями —DI или negative directional indicator (красный цвет) и +DI или positive directional indicator (зеленый цвет), которые собственно и конструируют ADX (синий цвет). DMI был также разработан Уэллсом Уайлдером.

Чтобы понять принцип работы индикатора ADX, полезно разобраться в том, как он рассчитывается. Для начала разберем то, как строятся линии +DI и —DI, которые уже сами по себе являются прекрасными индикаторами направленности рынка. +DI это экспоненциальное скользящее среднее (в оригинале берется период 14) разности максимума цены предыдущего дня из максимума цены текущего дня, деленного на истинный диапазон (TR-true range). Для -DI расчет такой же, только вместо максимумов берутся минимумы цен.

Истинный диапазон демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода. Рассчитывается он следующим образом:

Сам индикатор ADX является умноженной на 100 экспоненциальной средней (14-периодной) абсолютного значения разности, деленного на сумму положительного и отрицательного индикаторов направления.

Как мы видим, за расчетом индикатора скрывается довольно сложный на первый взгляд математический аппарат. Впрочем, знать формулу хоть и полезно, но не обязательно, тем более, что Quik строит эти линии автоматически, нужно лишь задавать подходящие для вашей стратегии периоды. Поэтому переходим к практике.

Сигналы ADX

ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и —DI, а линия ADX является показателем силы тренда.

Расположение +DI и —DI относительно друг друга может говорить о наличии либо бычьего, либо медвежьего тренда. Если +DI находится выше —DI, то на рынке преобладают бычьи настроения, и мы имеем up-тренд. Если же наоборот, то соответственно силу проявляют медведи, и на рынке сложился down-тренд.

ADX, как мы уже отметили, показывает силу тренда и его наличие. Если кривая расположена ниже 20, то цена застряла в боковике. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения же выше 40 свидетельствует о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Зачастую, когда индикатор выше 50, тенденция начинает затухать. При снижении активности расстояние между +DI и —DI начинает сокращаться, а сам ADX падает.

Итак, если линия ADX, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх —DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

Когда ADX снижается, линии +DI и —DI начинают приближаться друг к другу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда ADX разворачивается наверх, а —DI находится выше +DI. Стоп можно разместить над максимумом свечи, где прошло пересечение. И вновь момент закрытия позиции наступает, когда линия ADX начинает снижаться, то есть медвежий тренд затухает.

Индикатор ADX лучше всего работает после периода консолидации, а после резкой смены тренда, он работает хуже. Кроме того, как и все трендовые индикаторы, он показывает запаздывающие сигналы.

Настройка индикатора

ADX является настраиваемым индикатором по используемому периоду. По умолчанию используется период в 14 баров, однако можно его настраивать (зачастую используют периоды от 7 до 30 баров). При выборе более длинного периода, направление тенденции будет отслеживаться более качественно. Тем не менее, тогда вы рискуете пропустить существенную часть тренда, точка входа будет менее удачной. Слишком быстрый период может давать большое количество ложных сигналов.

Таким образом, Average Directional Movement Index является полезным индикатором, и даже своего рода системой индикаторов, при определении тренда и его силы. Несмотря на запаздывание, которое можно сократить, используя осцилляторы (например, MACD), этот индикатор дает большое количество истинных сигналов, помогающих в работе трейдеру.

Открыть счет

БКС Экспресс

Индикатора ADX (Average Directional Movement) как им пользоваться

Индикатор ADX относится к категории трендовых индикаторов и входит в основной пакет инструментов торговой платформы Meta Trader 4. Он не так популярен, как Moving Average или Bollinger Bands, однако его также часто включают в состав торговых стратегий.

Интересно, что ADX, будучи трендовым индикатором, строится не на графике, а в отдельном окне. Из-за этого некоторые трейдеры считают его осциллятором, однако формально – это индикатор определения тенденции. Что именно показывают его линии, и как с их помощью можно определить верное направление движения цены?

Оглавление:

Что представляет собой ADX как технический инструмент

ADX – индикатор, сформированный тремя линиями.

Первая линия – индикатор положительной направленности +DI (чаще всего окрашена в синий цвет). Каждая точка этого индикатора строится как отношение максимума последней свечи к максимуму предыдущей. Формула индикатора довольно сложна, и расчет проходит в несколько этапов. На практике, если максимум последней свечи будет выше, чем максимум предыдущей, линия +DI будет подниматься, если ниже – опускаться.

Вторая линия – индикатор отрицательной направленности -DI (чаще всего окрашена в красный цвет). Принцип расчета этого индикатора похож на алгоритм +DI, однако вместо максимумов сравниваются минимумы свечей. Если минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей – индикатор растет, если выше – снижается.

При этом обе линии сглаживаются с определенным периодом. После расчета отношения по полученным данным выстраивается экспоненциальная скользящая.

Третья линия – непосредственно индикатор ADX. Это также экспоненциальная скользящая средняя, однако она выстраивается уже не по значениям цены, а по -DI и +DI. Чем сильнее расхождение индикаторов положительной и отрицательной направленности, тем выше поднимается ADX.

Таким образом, индикатор ADX показывает не только направление тренда, но и его наличие и силу. По доминированию -DI или +DI можно определить, в каком направлении развивается тенденция. Величина третьей линии ADX показывает, насколько силен тренд.

Максимальное значение ADX = 100, однако даже достижение 50 уже говорит об очень сильном и продолжительном тренде. Нахождение основной линии в диапазоне 20-50 говорит о слабо зарождающемся тренде, если ADX опускается ниже 20 – рынок находится во флете.

Установка и настройка индикатора ADX

Установить индикатор ADX на график так же просто, как и любой другой инструмент из стандартного пакета Meta Trader 4. Для этого необходимо лишь нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели терминала. В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).

После этого, как обычно, откроется окно настроек инструмента. Однако единственный параметр, который можно изменить в этом окне – период индикатора. Этот параметр влияет на построение всех трех линий индикатора: чем он больше, тем более сглаженными будут кривые.

В окне настроек также можно для наглядности добавить уровни.

Торговля по сигналам индикатора ADX

ADX является, в первую очередь, фильтрующим инструментом, его предназначение – определять наличие ярко выраженной тенденции в трендовых торговых системах. Если ADX показывает наличие тренда, то имеет смысл рассматривать сигналы других индикаторов. Если же на рынке флет, то использовать трендовую систему бессмысленно и даже убыточно.

Однако Average Directional Movement Index может подавать и собственные сигналы на вход в рынок. Их не очень много, и далеко не всегда торговля по ним бывает прибыльной в долгосрочной перспективе. Самым эффективным сигналом считается пересечение линий +DI и –DI:

  1. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия ADX поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.
  2. Если –DI пересекает +DI снизу вверх – сила на стороне медведей. При ADX выше 40 можно входить на продажу.

Условие нахождения линии ADX выше уровня 40 не обязательное, аналитики расходятся во мнениях относительно его целесообразности. С одной стороны, если входить в рынок при каждом пересечении +DI и –DI, количество ложных сигналов значительно превысит количество прибыльных сделок, и общий итог торговли может уйти в минус.

С другой стороны, даже при наличии сильного тренда уровень 40 зачастую достигается уже через 5 или более свечей после пересечения. В итоге, сигнал становится «просроченным», и даже если входить по нему в рынок, большая часть движения уже будет потеряна.

Оптимальным моментом для входа становится ситуация, когда после сильного движения рынок разворачивается, и формируется пересечение линий индикатора в обратную сторону. При этом линия ADX все еще остается на высоких отметках, благодаря предыдущему тренду. Таким образом мы входим в рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, что дает дополнительные шансы на успех.

Оптимальными таймфреймами для торговли по ADX являются Н4 и выше. Для того, чтобы торговля по системе оказалась прибыльной в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы тейк профит всегда был больше стоп лосса. Выставлять ордера на выход из сделки можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.

Стратегия торговли с EMA и ADX

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по ADX, добавим в систему две экспоненциальных скользящих средних. Первая EMA, с периодом 5, применяется к цене закрытия, вторая, с периодом 6, к цене открытия. Параметр ADX остается 14, по умолчанию, но для удобства распознавания сигналов рекомендуется добавить уровень 20.

Теперь в системе присутствует пара основных трендовых индикаторов и фильтрующий Average Directional Movement Index. Сделки будут открываться при соблюдении следующих условий:

  1. Если скользящая с периодом 5 пересекает EMA с периодом 6 снизу вверх, а основная линия ADX поднимается выше уровня 20, открывается сделка на покупку.
  2. Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, а ADX также пересекает уровень 20 снизу вверх, можно входить на продажу.

В данной системе не прописано четких правил выхода из сделки, поэтому можно устанавливать стоп лосс и тейк профит по общим правилам – на ключевые уровни и локальные экстремумы. Желательно соблюдать соотношение 2:1 в пользу тейка.

Оптимальный таймфрейм – Н1. Стратегия считается мультивалютной, кроме того, подходит для торговли CFD на товарные фьючерсы (золото, нефть) и акции фондового рынка.

Скальпирующая стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и MA

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию для скальпинга и внутридневного трейдинга. Сделки будут открываться на пятнадцати минутном таймфрейме.

Настройки индикаторов следующие:

  1. ADX со стандартным периодом 14 и уровнем 20.
  2. Стохастик со стандартными настройками и дополнительным уровнем 50.
  3. 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 15 и 30.

Сделки на продажу по данной стратегии открываются при соблюдении следующих условий:

  1. После переплетения скользящие расходятся и выстраиваются в порядке EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) снизу вверх.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 сверху вниз.
  3. Главная линия ADX пересекает уровень 20 снизу вверх.

Сделки на покупку открываются ври зеркальных условиях для ЕМА и Stochastic Oscillator, ADX также должен пересечь уровень 20 снизу вверх.

Выходить из сделки можно по обратному пересечению скользящих, либо с использованием трейлинг стопа. Жесткий тейк профит устанавливать не рекомендуется, так как тренд может быть долгим, и лучше не ограничивать потенциальную прибыль фиксированным значением. Стоп лосс выставляется на локальный экстремум.

Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии. Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор ADX: описание, особенности, способы использования

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), как и многие другие помощники трейдера типа индикатора RSI и Parabolic Sar.

Однако именно индикатор ADX (Average Directional Movement Index) или ”Индекс среднего направленного движения” не стал столь распространенным как тот же Индикатор относительной силы (RSI). Скорее всего, это связано со сложностью вычисления данного технического инструмента, с другой стороны, это больше трендовый индикатор, а торговать большие движения с большими стопами начинающий трейдер не всегда готов.

Особенности индикатора ADX

Считается, что большие деньги делаются именно в моменты сильных трендов на рынке, а боковые движение всего лишь будут приносить небольшие убытки. Индикатор ADX поможет трейдеру определить, есть ли на рынке тренд в данным момент или же сейчас боковое движение.

Индикатор ADX

К сожалению, он не покажет направление тренда, как это могут сделать Скользящие средние, а всего лишь определит его силу или слабость, а также что тренда нет вообще. Главной задачей трейдера и является определении тенденции на рынке и движение в след за этой тенденцией. Сам же автор указывает на то, что именно ”Индекс среднего направленного движения” — одно из лучших его исследований, представленных в книге.

Формирование индикатора

Сам индикатор возник на основе двух других индикаторов, которые называются ”Индекс положительного движения” (+DI) и ”Индекс отрицательного движения” (-DI). Данные показатели также представлены в виде двух пунктирных линий на графике индикатора. Индекс положительного движения измеряет силу восходящих ценовых колебаний, а Индекс отрицательного движения измеряет силу нисходящих ценовых движений. Автор предлагал использовать период построения индикатора 14, которому он уделял особое внимание, как, к примеру, в случае с индикатором RSI.

Формирование индикатора ADX

Вычисление значений DI предполагает, что, когда есть бычий тренд, сегодняшний пик цены должен быть выше вчерашнего ценового пика. Если же мы говорим про медвежий тренд, то здесь сегодняшний минимум должен быть ниже вчерашнего. Разница между сегодняшним и вчерашним максимумом представляет собой +DI. Разница же между сегодняшним и вчерашним минимумом — это -DI. Если же рынок не смог обновить максимум или минимум, то это движение просто игнорируется. Далее положительный и отрицательный DI усредняются и делятся на средний истинный диапазон (TR).

Сам ADX выводится из +DI и -DI и способен измерить силу тренда. Чем выше значения ADX, тем более сильное среднее направленное движение присутствует на рынке. Если же значения линии находятся на низком уровне, в этом случае мы можем говорить о том, что направленности у данного движения нету.

Помимо того, что это - трендовый индикатор, он также выступает как осциллятор, где есть минимум на уроне 0 и максимум на уровне 100. Однако довольно редко можно увидеть, что значения индикатора превысили уровень 60, в то же время на волатильных рынках значения могут быть и 70-80.

Считается, что при падении значений ниже уровня 20, на рынке присутствует слабый тренд. Если же значения индикатора поднялись выше уровня 40-60, то текущий тренд на рынке очень сильный. Важно помнить, что рост выше уровня 40 не говорит нам о том, что тренд бычий, а всего лишь, что текущий тренд, будь то нисходящий или восходящий, очень сильный.

Способы использования индикатора ADX

Автор предполагал, что такие сигналы формируются в момент пересечения линий +DI и -DI. Если линия +DI пересекает линию -DI снизу вверх, то можно рассматривать это как сигнал к покупке. Если же мы наблюдаем, что линия +DI пересекла линию -DI можно говорить, что сформировался сигнал к продаже. Однако во время бокового движения на рынке трейдер получит массу таких пересечений, которые будут ложными.

Рассмотрим пример на валютной паре EUR/USD. Как видим, в момент сильного роста значения индикатора ADX поднялись до уровня 61, после чего произошел разворот тенденции в сторону бокового тренда. В этот момент значения индикатора упали ниже уровня 20, что указывает на наличие низкой волатильности и отсутствия направленной тенденции.

Торговля с индикатором ADX

После чего вновь происходит сильный рост значений ADX, однако цены уже не движутся вверх, а демонстрируют сильное снижение. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что разворот тенденции (либо же просто отскок) вновь произошел в момент, когда значения достигли уровня 60-61.

Исходя из данного наблюдения можно сделать вывод, что в момент теста значениями индикатора уровня 60, потенциал для продолжения движения максимально снижается, скорее всего стоит ожидать начала коррекции. Как только коррекция на индикаторе произошла, можно говорить о потенциальном продолжении движения. Однако для полноценного использования такого подхода нужно иметь опыт работы и наблюдения за индикатором.

Рассмотрим на примере валютной пары AUD/USD. На дневном графике в момент теста уровня поддержки вблизи области 0.6680 значения индикатора ADX тестировали уровень 60, что указывало на потенциальное развитие коррекции. Уже сейчас мы видим падение цен, однако значения индикатора гораздо ниже уровня 60 и в то же время выше уровня 20, что указывает на потенциал для продолжения текущей тенденции и высокую вероятность пробоя данной области поддержки 0. 6680, которую рынок не смог пробить ранее.

Торговля с индикатором ADX

Интересным также выглядит и дневной график нефти. Здесь был сильный нисходящий тренд, и затем начался бычий тренд. Как только значения индикатора ADX поднимались выше уровня 60 происходили развороты тренда, либо наступали моменты коррекции. Однако и здесь пересечения линий +DI и -DI не были столь эффективными.

Торговля с индикатором ADX

Индикатор ADX: преимущества и недостатки

Как и в случае со Cкользящими средними можно объединять несколько временных промежутков и двигаться за трендом на более мелких. Однако пересечения линий +DI и -DI не всегда дают хорошие сигналы, и такие моменты прослеживаются и в примерах самого автора, где приходится пересиживать большие движения против себя. Сложность использования ADX во многом заключается в получении опыта и длительном наблюдении за движением индикатора на разных стадиях рынка.

С другом стороны важным преимуществом индикатора выступает момент определения замедления тренда, что может указывать на потенциальный разворот либо на начало хорошей коррекции. Как видим из примеров, рост выше уровня 60 чаще всего указывает на серьезное падение силы тренда. С помощью этого инструмента мы также быстро можем определить хорошие тренды на рынках и потенциал развития этих движений. Если значения ниже 20 — значит движение боковое и можно применять методы торговли в коридоре. Как только значения достигли уровня 40, значит на рынке тренд и лучше следовать за ним, нежели искать развороты.

А с поиском момента разворота индикатор ADX справляется очень хорошо, возможно это не будет сигналом для продажи или покупки, но трейдер поймет, что дальше рынок скорее всего не будет двигаться, а значит можно фиксировать прибыль.




Индикатор ADX: описание и применение, стратегии

Average Directional Movement Index – таково полное наименование индикатора ADX. В списке индикаторов торговой платформы МТ4 он по алфавиту занимает первое место.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Finmax

Зарабатывать

На данный момент Finmax - это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов - это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Forex Club

Зарабатывать

20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград - это все о брокере Forex Club.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Alpari

Зарабатывать

Alpari - брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.

Бесплатное обучение

Да

Репутация

Отличная

Разработчики терминала в начало списка индикаторов поставили трендовые, желая, возможно, подчеркнуть, что технический анализ невозможен без оценки силы трендового движения. Если индикатор DEX ADX возглавляет список трендовых индикаторов, то насколько он способен справиться с оценкой перспектив текущего рыночного движения?

Описание индикатора ADX

Этот инструмент также называют показателем направленного движения. Концепция такого движения была предложена Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году и впоследствии доведена до логического завершения другими специалистами в области технического анализа.

Идея индикатора заключается в соединении в нем индекса среднего направления ADX с индикатором направленного движения DMI. Последний представляет собой инструмент, способный самостоятельно демонстрировать направленность рынка. ADX является производным от DMI, призванным не только выявлять наличие рыночной тенденции, но и оценивать ее силу.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Перейти на сайт компании Альпари

Скачивать индикатор ADX не нужно, он используется в режиме онлайн через терминал.

Технический смысл Эй Ди Экс

Графически этот инструмент представлен в отдельном окне тремя кривыми. Эти линии совершают колебания в диапазоне от 0 до 100, то в индикаторе присутствует элемент осциллятора.

ADX на графике японской иены.

Индикатор ADX crossing генерирует две линии, демонстрирующие давление быков и медведей. Линия +DI называется положительный направленный индикатор. Кривая –DI – отрицательный направленный индикатор. Рынок считается бычьим, если +DI находится выше линии – DI. Если –DI лежит над +DI, налицо превосходство медведей.

Линия ADX, носящая название линии среднего направленного движения резюмирует показание первых двух кривых. Именно она констатирует наличие, либо отсутствие рыночного тренда. Если она повышается, то на рынке присутствует тренд, если же снижается или идет горизонтально, то налицо боковое движение.

При наличии тренда растет расстояние между кривыми DI, а ADX стремится вверх. В периоды снижения активности рыночных игроков расстояние между сигнальными линиями DI суживается, а ADХ «смотрит» вниз.

Хотя диапазон индикатора и расположен между уровнями от 0 до 100, его линии редко превышают отметку 60. Если ADX находится ниже 20, то сила тренда весьма незначительно. Присутствие линии индикатора выше уровня 40 свидетельствует о сильном ценовом движении. Очень сильный тренд отмечается при движении ADX в области поля индикатора выше 40. Нахождение индикатора ниже 20 означает отсутствие выраженной тенденции.

Таким образом, ADX способен:

  • выявить наличие трендового движения;
  • указать оптимальную точку входа в рынок;
  • помочь распознать оптимальный момент для фиксации прибыли.

Как и любой рыночный индикатор ADX наиболее ярко проявляет себя в моменты выхода из консолидации и показывает ненадежные результаты в случаях ложных прорывов.

Уайлдер-младший об ADX

Сам Уайлдер, описывая этот индикатор излагал методику торговли на основе ADX в  ее базовом виде как сравнение двух направленных индикаторов +DI и –DI, период каждого из которых равен четырнадцати дням.

Открывать длинную позицию он рекомендовал, когда +DI пересекает –DI снизу и движется выше ее. Заключать сделку на продажу следует в момент пересечения линией +DI кривой –DI сверху вниз и дальнейшем движении ее вниз. Сигналом для открытия позиции служат точки пересечения +DI/-DI.

Это правило дополнено автором понятием экстремальных точек. Их идея состоит в том, что при совпадении всех вышеперечисленных условий трейдер вместо открытия позиции просто констатирует максимальное или минимальное значение свечи, на которой это произошло. В этом случае, цене не смогла преодолеть экстремальную точку, следует оставаться в противоположной позиции. В итоге складывается реверсивная система с возможностью постоянного пребывания в рынке стороне как быков, так и медведей.

Как пользоваться стратегиями с индикатором ADX?

Все вышеизложенное вполне может служить поводом для самостоятельной работы по индикатору ADX, но так как любой из существующих рыночных индикаторов далеко не всегда сразу реагирует на изменение ситуации на рынке, то необходимо иметь дополнительные инструменты для получения от них подтверждающих сигналов. Среди них неоценимую помощь в работе могут оказать осцилляторы.

Стратегия ADX с MACD

MACD, как известно демонстрирует схождение-расхождение 12-ти и 26-ти периодных экспоненциальных скользящих средних и, к тому же, дает четкое отображение ценовых экстремумов на своей гистограмме.

Дневной график USD JPY.

Как видно из графика, максимальная дивергенция скользящих средних была подтверждена пиком гистограммы (горизонтальная линия на графике). С этого момента линия +DI пошла вниз, но пересечение с –DI произошло только через пять дней почти через две фигуры. В этом случае осциллятор MACD выступил в роли опережающего индикатора. Любопытно, что индекс среднего направления ADX, исправно указывавший до этого на сильный восходящий тренд, отправился вниз вслед за ценой, «не желая» подтверждать силу медвежьей тенденции.

Дневной график USD JPY с целевыми уровнями Фибоначчи.

На основе проведенного анализа следовало продавать иену от 114-й фигуры со стопом на 114, 90 с целью на 109,50 – 109,10 по Фибоначчи.

Стратегия ADX с MACD и полосами Боллинджера

Добавив на график Bollinger Bands, можно получить еще один великолепный подтверждающий индикатор трендовой группы, обладающий, к тому же всеми полезными качествами канального индикатора. Заключать сделку на открытие короткой позиции следует от верхней границы канала на 114, 50 с целевым уровнем ≈ 109, 20 по Фибоначчи.

ADX, MACD и BB на дневном графике USD JPY.

В данный момент цена находится у нижней границы канала ВВ, гистограмма MACD рисует столбики значительно ниже нулевой отметки в области дневных минимумов, линия +DI опустилась ниже 20-ти. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить окончание медвежьей тенденции в ближайшем будущем, на которую должен будет указать разворот этих индикаторов. Возможным вариантом развития событий может стать отбой от нижней линии полосы Боллинджера в направлении 12-ти периодной ЕМА. Подтверждением послужит пробой 109, 56 12-й средней скользящей и 109,90 срединной линии ВВ.

Стратегия ADX с MACD, полосами Боллинджера и зиг-загом

В числе пользовательских индикаторов терминала МТ4 в самом конце списка можно обнаружить один крайне полезный инструмент, способный «поставить точку» на любом графике любого временного промежутка – ZIG ZAG.

Такими точками являются ценовые экстремумы, великолепно отображаемые зиг-загом на дневном графике. Прокрутив график влево нетрудно заметить полное совпадение точек преломления ломаной зиг-зага с краями верхних и нижних линий Bollinger Bands и экстремумами гистограммы MACD. Точки пересечения линий +DI/-DI, как видно из графика, возникают при этом гораздо позже, зато максимумы и минимумы +DI полностью совпадают с экстремальными значениями MACD, полос Боллинджера и ZIG ZAGа.

Условия открытия сделки при добавлении Зиг-Зага полностью соответствуют вышеописанным.

Стоит ли применять индикатор?

Как следует из предыдущих наблюдений, трендовый индикатор ADX успешно демонстрирует растущую силу восходящего тренда и упорно не желает этого делать при медвежьей фазе рыночного движения, показывая не столько силу тренда, сколько его направление.

Точки пересечения линий +DI/-DI также появляются гораздо позже возникновения ценовых экстремумов, тогда как линия +DI успешно справляется со своей задачей. Вышеописанные принципы работы индикатора были даны Уайлдером в далеком 1978 году и вполне могли работать на тогдашних рынках. С тех пор фондовые, товарные и финансовые рынки претерпели радикальные изменения. Валютный же рынок форекс в то время только начинал свое формирование.

Поэтому использовать индикатор ADX для принятия торговых решений в качестве самостоятельного инструмента не желательно. Зато в качестве одного из элементов торговой системы вкупе с другими инструментами технического анализа, компенсирующими его недостатки, он вполне может приносить ощутимую прибыль.

Предыдущая статья Следующая статья Оставьте свой отзыв

Индикатор ADX - стратегия, описание, парамерты

Индикатор Индекс среднего направленного движения (ADX – Average Directional Movement Index) разработан и представлен Уэллс Уайлдер в книге книге “New Concepts in Technical Trading System” еще в далеком 1978 году. Причем этот автор также разработал индикатор RSI, которым мы активно пользуемся во время трейдинга и подготовки форекс прогнозов. Суть использования индикатора ADX сводится к тому, чтобы выявлять тренды на рынке и тем самым определять какие же инструменты сейчас находятся в тренде.

Описание индикатора ADX

На сегодняшний день большинство прибыльных торговых систем – это стратегии, которые следуют за трендом. Однако не такое простое занятие найти качественный трендовый рынок, где такая система будет давать много хороших сигналов. На помощь здесь придет индикатор ADX. Важно понимать, что только правильное использование сигналов индикатора поможет трейдеру определять волатильные рынки.

Многие опытные инвесторы проводят массу времени для оценки различных рынков с помощью ADX. Однако есть и другое мнение, якобы индикатор сильно расходится с графиком цены и более того он сильно запаздывает. Как и любая трендовая система, методы, основанные на использование индикатора средного направленного движения действительно несколько запаздывают, но предназначения трендовой системы не опережать рынок, а просто следовать за ним, поэтому нельзя говорить про запаздывание, как о серьезном недостатке.

Вычисление индикатора ADX

Этот раздел статьи предназначен для сильно увлеченных трейдеров, которые не могут чувствовать себя спокойно, пока не построят индикатор вручную. В современном трейдинге нет нужды считать на листке бумаги, и выстраивать индикатор на миллиметровке. Однако мы приведем подробные вычисления ADX, чтобы любой желающий смог разобраться в тонкостях построения. Также многие трейдеры ищут как можно индикатор adx скачать, но он доступен в торгом терминале MetaTrader 4, в разделе трендовые индикаторы.

Для вычисления значений индикатора в первую очередь нам необходимо посчитать и измерить направление движение, которое автор называет как DM, это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, которая находится за границами вчерашнего.

Далее нам необходимо измерить истинный диапазон, он вычисляется как расстояния между сегодняшним максимумом и сегодняшним минимумом, либо как расстояние между сегодняшним максимумом и вчерашним закрытие, и как третий варианта – расстояние между сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием.

Далее мы делим DM на истинный диапазон. Результат может быть отрицательным и положительным. Если мы видим, что результат положительный в таком случае процент истинного диапазона, который поднялся за торговый день. Если же отрицательный, то это процент диапазона, который упал за день. Автор рекомендует использовать период 14. В результате получается формула расчета: +D14 = +DM14/TR14 либо –DM14= -DM14/TR14.

Затем мы считаем разность между +DI и –DI, после этого считаем сумму. Для вычисления индекса направленности, обозначается как DX, необходимо разность DI разделить на сумму DI и умножить на 100. Благодаря умножению на 100, значения индикатора движутся в области между 0 и 100.

Далее мы считаем скользящую среднюю DX для получения уже ADX. Затем происходит дальнейшее сглаживание ADX путем вычисления производной от ADX. Таким образом, мы получаем индикатор ADX на экран монитора.

Параметры индикатора ADX

Индикатор отображается как три линий: +DI, -DI и ADX. Сам индикатор ADX способен измерять величину тренда рынка. Значения +DI и –DI, показывают направления, в целом пересечения этих линий могут говорить о зарождении трендов. Чем больше расстояние между ними, тем сильнее текущий тренд на рынке.

В целом есть множество исследований рынка с помощью различных параметров ADX. Автор использовал для торговли и анализа период 14. Другие авторы считают, что качественными периодами могут быть значения между 14 и 20, например 18. В целом если исходить из примера с использованием RSI индикаторы, мы пользуемся периодом 13, вместо 14 предложенных автором, то использовать стандартный параметр ADX 14 вполне логично.

Торговая стратегия ADX

Важно понимать, что adx не говорит о направлении тренда на рынке. Поэтом если индикатор растет, то это не значит, что сейчас тренд восходящий. И наоборот если значения индикатора падают, то это не значит, что тенденция будет нисходящей. Основная функция индикатора заключается в определении силы тренда, а не направления.

А вот уже для определения направления и нужны дополнительные линии DMI. Изменения значений индикатора с 20 до 28 обозначает сильный тренд, если же значения упали с 30 до 25, то это может говорить об ослаблении тренда на рынке.

Наша торговая стратегия ADX будет использоваться вместе с экспоненциальной скользящей средней с периодом 20. Для покупки важно, чтобы значения индикатора ADX находились выше 30 и продолжали расти. После этого мы ждем коррекцию графика к скользящей средней. Как только произошел тест скользящей средней, мы можем выставлять отложенный ордер выше уровня предшествующей свечи. После срабатывания ордера на покупку стоплосс ставим ниже уровня локального минимума. По мере развития восходящего движения стоит двигать стоп вслед за графиком цены. Если текущая позиция закрывается по стопу, а движение цены вверх продолжается, то можно пробовать новую покупку со стопом на уровне закрытия первой позиции. Для открытия повторной позиции также важно, чтобы цена отошла от скользящей средней более чем на 30 пунктов.

Торговля по ADX

Теперь давайте рассмотрим, как же торговать по adx с представленной стратегией. В качестве примером возьмем пару EUR/USD, которая самая популярная среди наших форекс прогнозов.

Как видим, котировки пары евро доллар находятся в рамках восходящей тенденции. Здесь это мы можем определить с помощью ADX, значения индикатора находятся выше уровня 30. Для нас важно увидеть коррекцию пары евро доллар к линии скользящей средней. После теста мы не торопимся покупать евро. Выставляем ордер на покупку выше уровня закрытия предшествующей свечи и только после этого происходит открытие позиции, мы ставим стоп ниже уровня этой свечи. Как видим из примера, котировки пары пошли дальше вверх. Следующий тест линии скользящей нам не интересен, потому что значения индикатора ADX находятся ниже уровня 30.

Далее у нас представлен пример сильного нисходящего тренда по евро доллар. Как видим, все три позиции на продажу оказались качественными, и по всем трем можно было заработать неплохую прибыль. Однако уже следующий тест скользящей пробил ее. Но мы помним, что не открываем позицию во время теста линии, а только ставим отложенный ордер ниже минимума этой свечи, которая пробила скользящую.

Выводы

Индикатор ADX на форекс представляет собой еще один уникальный и качественный вариант анализа рынка. В первую очередь стоит понимать, что ADX не показывает направление тренда, но отлично определяет силу тенденции на данный момент. В качестве параметров индикатора adx стоит использовать период 14, такой период показал хорошие результаты в комбинации с экспоненциальной скользящей средней. Если же вы ищите, как скачать индикатор adx, то он есть в платформе метатрейдер 4.

Применение индикатора ADX в трендовой торговле

ADX (индекс среднего направленного движения) – это индикатор, с помощью которого можно определить силу тренда.

Индикатор ADX представляется значением, которое обычно лежит в диапазоне от 0 до 50 – чем выше показатель, тем сильнее тренд, и наоборот, чем ниже показатель, тем тренд слабее.

ADX очень удобен для подтверждения сигналов при торговле в рынке, но сам по себе никаких достоверных сигналов не дает.

Индикатор ADX измеряет силу тренда; с его помощью нельзя получить сигналы к покупке или продаже, поэтому лучше всего использовать его вместе с другими индикаторами.

Использование ADX для определения силы тренда

ADX состоит из трех линий, каждая из которых немного по-разному измеряет ценовой маневр:

Линия ADX

Линия DI+

Линия DI-

Красная прямая линия, проходящая горизонтально через середину области индикатора – это уровень 25.

Когда синяя линия ADX падает ниже данной отметки 25, в рынке наблюдается флэт, или тренд слишком слаб для торговли. Когда она поднимается выше этой отметки, в рынке имеется достаточно сильный тренд.

Показатель между 30 и 50 – это признак очень сильного тренда.

Однако при значениях 50 и выше тренд считается на пике своего жизненного цикла – при этом заключать сделки не рекомендуется, так как рынок очень часто разворачивается после этого момента.

Значение между 30 и 50 говорит о невероятно сильном тренде, в котором велик шанс извлечь прибыль. Показатель выше 50 – это пик тренда; в такие моменты позиции открывать не стоит.

DI+ и DI- подтверждают направление тренда

Основная линия ADX показывает сглаженное среднее ценовых маневров. Как было объяснено выше, значения от 25 и больше говорят о появлении нового тренда.

Взаимодействие линий DI+ и DI-, в свою очередь, позволяет определить направление этого тренда.

Когда линия DI+ оказывается выше линии DI-, тренд считается восходящим. В ином случае, когда линия DI+ ниже линии DI-, тренд нисходящий.

Изменение периодов ADX

Расчет ADX производится с помощью показателей определенного количества торговых периодов (свечей) на графике. Стандартное значение – 14 периодов, но его можно изменить для большего соответствия вашему торговому стилю.

В качестве ориентира: при настройке параметров трейдеры обычно используют значения в диапазоне от 7 до 30.

Стандартное значение для ADX – 14 периодов, но его можно изменить для большего соответствия вашему торговому стилю.

В результате использования более высоких значений индикатора вы получаете более достоверную информацию о трендах, но их нахождение займет больше времени – вы можете пропустить существенную часть тренда к тому моменту, когда индикатор о нем сообщит.

Использование пониженных показателей позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих "трендов" могут оказаться ложными.

Снижение данного показателя позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но также увеличивает вероятность ложных срабатываний.

Настройки не влияют на показатели DI+ и DI-

Помните, что изменение настроек ADX чаще всего окажет пренебрежимо малое влияние на линии DI+ и DI-.

Например, в обоих предыдущих графиках красная линия DI- оказывается выше DI+. Таким образом, тренд является нисходящим вне зависимости от того, установлено ли значение периода в 28 или в 7.

Если вы собираетесь изменить настройки индикатора ADX, после этого всегда проверяйте их на улучшение или ухудшение ваших торговых результатов. Методом проб и ошибок вы сможете определить те значения, которые лучше всего вам подходят.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что ...

  • ... основное предназначение индикатора ADX – определять силу тренда;
  • ... он полезен для подтверждения уже имеющейся информации, но сам по себе не дает сигналов к покупке или продаже;
  • ... он состоит из трех линий: DI+, DI- и основной линии ADX. Эти линии немного по-разному измеряют ценовой маневр;
  • ... обычно показатель ADX колеблется от 0 до 50;
  • ... значение ниже 25 говорит о слабом тренде;
  • ... значение выше 25 – о сильном;
  • ... значения от 30 до 50 – это невероятно сильный тренд;
  • ... значение выше 50 – это пик тренда, после которого может вскоре последовать разворот;
  • ... стандартные настройки для ADX – 14 периодов. Трейдеры чаще всего пользуются значениями от 7 до 30 периодов;
  • . .. повышенные значения сглаживают ценовые маневры и приводят к более достоверным сигналам, но существует опасность получать сигналы о трендах слишком поздно;
  • ... использование пониженных показателей позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих "трендов" могут оказаться ложными.

Как использовать Форекс индикатор ADX в МТ4

В этой статье мы расскажем, что такое ADX индикатор, подробно расскажет о расчете индикатора Forex ADX, рассмотрит продвинутый индикатор Forex ADX для MetaTrader 4 (MT4), объяснит, как расшифровывать индикатор ADX, как измерять силу тренда и многое другое.

Некоторые из самых мощных торговых стратегий вращаются вокруг следующих рыночных тенденций. Есть также стратегии, благодаря которым получится получить прибыль от рынка, торгуя против тренда. Если вы сможете правильно определить, когда формируется тренд, ваши шансы заработать увеличатся.

Не менее полезна возможность оценить силу сделки. Есть множество индикаторов, которые пытаются это сделать. ADX indicator является одним из таких инструментов. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который также изобрел другие чрезвычайно популярные технические индикаторы, такие как:

Что такое ADX ?

Индекс среднего направления (или индикатор ADX) - это технический инструмент, предназначенный для измерения силы рыночного тренда. Осциллятор ADX используется для различных целей, таких как измерение силы тренда, поиск тренда и диапазона, а также в качестве фильтра для различных торговых стратегий Форекс.

Форекс индикатор ADX - объяснение расчета

Технический индикатор ADX получен из двух указателей Уайлдера:

  • Индикатор положительного направления (+ DI)
  • Индикатор отрицательного направления (-DI)

Эти индикаторы дополняют индикатор ADX описание и предоставляют руководство для направления тренда, основанное на простом направленном движении рынка. Они определяют движение, сравнивая максимум и минимум текущего периода с максимумом и минимумом предыдущего периода. Уайлдер определил два термина, которые помогают здесь:

  • Положительно направленное движение (+DM)
  • Отрицательно направленное движение (-DM)

Направленное движение может быть положительным, отрицательным или нулевым. Оно не может быть как положительным, так и отрицательным, но может стремиться как вверх, так и вниз. Поэтому, когда +DM имеет значение, отличное от нуля, -DM равно нулю. И когда -DM имеет значение, отличное от нуля, +DM равен нулю.

Соответственно, когда +DMI выше -DMI, цены растут, и ADX измеряет силу восходящего тренда. Когда -DMI выше +DMI, цены снижаются, и ADX измеряет силу нисходящего тренда.

Для трейдеров хорошей новостью является то, что современное программное обеспечение для торговли выполняет эти расчеты автоматически. Индикатор ADX скачать очень просто: стандартная платформа MetaTrader 4 поставляется с включенным индикатором ADX, поэтому нет необходимости загружать его отдельно.

Если вы хотите расширить свою торговлю на Forex и CFD с помощью большего набора индикаторов, которые также могут дополнить ADX, инновационный плагин MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) предоставит вам более 55 дополнительных инструментов, таких как «Мини-терминал». «Матрица корреляции» и многое другое.

Трендовый Индикатор ADX как пользоваться в MetaTrader 4

После того, как вы установите MetaTrader 4 на свое устройство, вы увидите гораздо более продвинутый технический индикатор ADX по сравнению с тем, что изначально предлагал Wider. Это связано с тем, что в MT4 ADX используются несколько иные методы автоматического сглаживания, которые обеспечивают более точный, но менее плавный график.

На приведенном ниже графике показан индекс среднего направленного движения в качестве первого элемента в списке индикаторов тренда. Просто перетащите курсор на график, как показано на рисунке ниже.

Источник: MetaTrader 4 - Часовая диаграмма EUR / USD - Платформа Admiral Markets. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если вы выберете «ADX», MT4 предложит вам ввести значение для периода. Вы также можете изменить цвета в самом индикаторе, чтобы они соответствовали цветам, показанным здесь на графиках. Вы можете сделать это в свойствах индикатора, как показано на скриншоте ниже:

Источник: MetaTrader 4 - Изменение цвета для индикатора ADX

Значение по умолчанию - 14, и стандартный способ отображения ADX - показать три линии под основным ценовым графиком. Эти линии включают толстую голубую линию для самого ADX, зеленую пунктирную линию для значений +DI и красную пунктирную линию для значений -DI. Программные пакеты обычно отображают значения для +DI и -DI вместе со значением ADX.


Источник: MetaTrader 4 - Часовой график EUR/USD. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Форекс Индикатор ADX стратегия

Передовой индикатор ADX используется для того, чтобы показать вам, находится ли рынок в тренде. Но как мы узнаем, когда возникает тенденция? В основном, ADX колеблется от 0 до 100. Уайлдер рассматривал значение выше 25, чтобы предложить трендовый рынок, тогда как значение ниже 20 предполагает, что тренда практически нет. Но, как вы можете видеть, эти значения оставляют вас в подвешенном состоянии между 20 и 25.

По этой причине многие современные технические аналитики используют 25 как ключевую точку разграничения между «трендом» и «без тренда».

Измерение силы тренда и индикатор ADX

Направленная система ADX Уайлдера также может измерять изменение настроений на рынке, отслеживая изменения в ценовом диапазоне. Читая линию ADX, мы можем измерить силу основного тренда. Например, согласно Investopedia:

  • Если значение ADX находится между 0-25 - сила тренда считается отсутствующей или слабой
  • Если значение ADX находится между 25-50 - сила тренда считается высокой
  • Если значение ADX находится между 50-75 - сила тренда очень высокая
  • Если значение ADX находится между 75-100 - это очень сильный тренд

Вы можете добавить эти уровни вручную в свойствах индикатора. На приведенном ниже снимке экрана показано, как выполнить это действие в Metatrader 4:

Источник: MetaTrader 4 - Установка уровней вручную для индикатора среднего индекса направленного движения (ADX)

Как работает индикатор ADX

Как мы видим, ADX показывает, когда тренд ослаб, и входит в период консолидации диапазона. Условия диапазона существуют, когда ADX падает от 25 до 25. Мы также можем видеть две пунктирные линии. Синий (+DI) и красный (-DI). Если линия +DI выше линии -DI, это говорит о бычьем тренде. И, наоборот, если линия -DI выше линии +DI, это говорит о медвежьем тренде. Сила этой тенденции отражена в линии ADX.

Теперь, вот как Уайлдер предлагает вам интерпретировать информацию об этом индикаторе: Уайлдер заявил, что когда линия ADX растет, это говорит о том, что тренд усиливается, поэтому вы должны торговать в направлении той линии DI, которая выше. Если синяя линия находится выше красной линии, это означает, что доминирует бычий тренд, и наоборот.

Таким образом, с помощью ADX вы можете измерять как силу тренда, так и направление тренда. Посмотрите на график ниже, который показывает сильный бычий дневной тренд:

Источник: USD / CAD Daily Chart - MetaTrader 4. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.


Фильтр для различных торговых стратегий и индикатор тренда ADX

ADX также можно использовать в различных торговых стратегиях Форекс. Вот пример торговой стратегии ADX, которую мы можем использовать для торговли на рынках Форекс. Стратегия также дополняется индикатором MACD, который использует настройки, отличные от настроек по умолчанию. Вам также следует скачать MT4SE, чтобы получить индикатор Admiral Pivot.

  • Сроки: ежедневно
  • Пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY, NZD/USD, USD/CAD
  • Индикаторы: MACD (3,10,18), ADX (18 с синим +DI и красным -DI), Admiral Pivot (Monthly - MN1)

Источник: MetaTrader 4 - индикатор Admiral Pivot установлен на «Ежемесячно»

Купить:

  • MACD пересекает линию 0
  • Синяя (+ DI) линия ADX находится выше красной (-DI) линии
  • Если светло-зеленая линия ADX выше 25, это указывает на сильный тренд (продолжение возможно)

Продать:

  • MACD пересекает линию ниже 0
  • Синяя (+ DI) линия ADX находится ниже красной линии (-DI)
  • Если светло-зеленая линия ADX выше 25, это указывает на сильный тренд (продолжение возможно)

Источник: дневной график GBP/USD - платформа MetaTrader 4. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Цели измеряются трейлинг-стопами или точками разворота Admiral. Стоп-лосс - это максимум 2% риска на сделку или любой другой риск, который вы сочтете целесообразным. Стоп следует размещать ниже поддержки Admiral Pivot для длинных сделок и выше сопротивления Admiral Pivot для коротких сделок.

Технический индикатор ADX - заключение

Как и в случае со многими показателями, анализирующими прошлые события, ADX является запаздывающим индикатором. Это означает, что он не будет указывать тенденцию до тех пор, пока она не возникнет.

Индикатор ADX входит в базовый пакет MetaTrader 4, а также в MetaTrader 4 Supreme Edition, поэтому нет необходимости загружать его отдельно. Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями и учебными пособиями, если вы хотите получить дополнительную информацию о торговле на Forex и CFD.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Что такое ADX? - Индекс среднего направленного движения

Описание

ADX обозначает индекс среднего направленного движения и может использоваться для измерения общей силы тренда. Индикатор ADX - это среднее значение расширяющегося диапазона цен. ADX - это компонент системы направленного движения, разработанной Уэллсом Уайлдером.Эта система пытается измерить силу движения цены в положительном и отрицательном направлении, используя индикаторы DMI + и DMI- вместе с ADX.

Как работает этот индикатор

  • Уайлдер предполагает, что сильный тренд присутствует, когда ADX выше 25, и нет тренда, когда ниже 20.
  • Когда ADX падает с высоких значений, возможно, тренд заканчивается. Возможно, вы захотите провести дополнительное исследование, чтобы определить, подходит ли вам закрытие открытых позиций.
  • Если ADX снижается, это может быть признаком того, что рынок становится менее направленным, а текущий тренд ослабевает. Вы можете избегать торговли по трендовым системам, когда тренд меняется.
  • Если после длительного пребывания на низком уровне ADX поднимается на 4 или 5 единиц (например, с 15 до 20), это может указывать на торговлю по текущему тренду.
  • Если ADX растет, рынок показывает тенденцию к укреплению. Значение ADX пропорционально наклону тренда. Наклон линии ADX пропорционален ускорению движения цены (изменение наклона тренда). Если тренд имеет постоянный наклон, то значение ADX имеет тенденцию к выравниванию.

Расчет

ADX - это просто среднее или среднее значение DX за указанный период .

ADX: индикатор силы тренда

ADX Значение Сила тренда
0-25 Отсутствует или слабый тренд
25-50 Strong Trend
50-75 Очень сильный тренд
75-100 Чрезвычайно сильный тренд

Низкий ADX обычно является признаком накопления или распределения.Когда ADX ниже 25 на протяжении более 30 баров, цена входит в диапазон, и ценовые паттерны часто легче идентифицировать. Затем цена движется вверх и вниз между сопротивлением и поддержкой, чтобы найти интерес для продажи и покупки соответственно. В условиях низкого ADX цена в конечном итоге выйдет из тренда. Ниже цена движется от низкого ценового канала ADX к восходящему тренду с сильным ADX.

Когда ADX ниже 25, цена входит в диапазон. Когда ADX поднимается выше 25, цена имеет тенденцию к тренду. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Направление линии ADX важно для определения силы тренда.Когда линия ADX растет, сила тренда увеличивается, и цена движется в направлении тренда. Когда линия падает, сила тренда уменьшается, и цена входит в период восстановления или консолидации.

Периоды низкого ADX приводят к формированию ценовых моделей. Этот график показывает формирование чашки и ручки, которая запускает восходящий тренд, когда ADX поднимается выше 25. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Распространенное заблуждение состоит в том, что падающая линия ADX означает разворот тренда.Падающая линия ADX означает лишь ослабление силы тренда, но обычно не означает, что тренд разворачивается, если только не было кульминации цены. Пока ADX выше 25, лучше думать о падающей линии ADX как о менее сильном (показано ниже).

Когда ADX ниже 25, тренд слабый. Когда ADX выше 25 и растет, тренд сильный. Когда ADX выше 25 и падает, тренд менее силен. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Trend Momentum

Серия пиков ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда.ADX четко указывает, когда тренд набирает или теряет импульс. Импульс - это скорость цены. Серия более высоких пиков ADX означает усиление импульса тренда. Серия более низких пиков ADX означает уменьшение импульса тренда. Любой пик ADX выше 25 считается сильным, даже если это более низкий пик. При восходящем тренде цена все еще может расти при уменьшении импульса ADX, потому что накладные расходы съедаются по мере развития тренда (показано ниже).

Пики ADX выше 25, но становятся все меньше. Тренд теряет импульс, но восходящий тренд остается неизменным.Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Знание того, когда импульс тренда увеличивается, дает трейдеру уверенность в том, что он позволяет прибыли расти, а не закрывается до того, как тренд закончился. Однако серия более низких пиков ADX является предупреждением о необходимости следить за ценой и управлять рисками. Лучшие торговые решения принимаются на основе объективных сигналов, а не эмоций.

ADX также может показывать расхождение по импульсам. Когда цена достигает более высокого максимума, а ADX - более низкого максимума, происходит отрицательная дивергенция или неподтверждение.В общем, дивергенция - это не сигнал к развороту, а скорее предупреждение об изменении импульса тренда. Может оказаться целесообразным ужесточить стоп-лосс или зафиксировать частичную прибыль.

Каждый раз, когда тренд меняет характер, пора оценивать риск и / или управлять им. Дивергенция может привести к продолжению тренда, консолидации, коррекции или развороту (см. Ниже).

Цена достигает более высокого максимума, а ADX - более низкого максимума. В этом случае отрицательная дивергенция привела к развороту тренда. Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Стратегическое использование ADX

Цена - это самый важный сигнал на графике.Сначала считайте цену, а затем считайте ADX в контексте того, что делает цена. Когда используется какой-либо индикатор, он должен добавлять что-то, что одна цена не может легко сказать нам. Например, лучшие тренды возникают из периодов консолидации ценового диапазона. Прорывы из диапазона происходят, когда есть разногласия между покупателями и продавцами по цене, что нарушает баланс спроса и предложения. Будь то больше предложения, чем спроса, или больше спроса, чем предложения, именно разница создает импульс цены.

Прорывы нетрудно обнаружить, но они часто не развиваются или в конечном итоге становятся ловушкой. Однако ADX сообщает вам, когда действительны прорывы, показывая, когда ADX достаточно силен, чтобы цена могла следовать тренду после пробоя. Когда ADX поднимается с уровня ниже 25 до уровня выше 25, цена достаточно сильна, чтобы продолжить движение в направлении прорыва.

ADX как дальномер

И наоборот, часто бывает трудно увидеть, когда цена переходит от тренда к условиям диапазона. ADX показывает, когда тренд ослаб и входит в период консолидации диапазона.Условия диапазона существуют, когда ADX падает с выше 25 до ниже 25. В диапазоне тренд является боковым, и существует общее ценовое соглашение между покупателями и продавцами. ADX будет колебаться ниже 25, пока баланс спроса и предложения снова не изменится.

ADX дает отличные стратегические сигналы в сочетании с ценой. Сначала используйте ADX, чтобы определить, являются ли цены трендовыми или нет, а затем выберите подходящую торговую стратегию для данного условия. В трендовых условиях входы совершаются на откатах и ​​принимаются в направлении тренда.В условиях диапазона стратегии торговли по тренду не подходят. Однако торги можно совершать и на разворотах на уровнях поддержки (длинная) и сопротивления (короткая).

Итог: поиск дружественных тенденций

Наилучшая прибыль достигается при торговле на самых сильных трендах и избегании условий диапазона. ADX не только определяет условия тренда, он помогает трейдеру находить самые сильные тренды для торговли. Возможность количественно оценить силу тренда - важное преимущество трейдеров. ADX также определяет условия диапазона, поэтому трейдер не застрянет, пытаясь торговать по тренду при боковом движении цены.Кроме того, он показывает, когда цена вырвалась из диапазона с достаточной силой, чтобы использовать стратегии торговли по тренду. ADX также предупреждает трейдера об изменении импульса тренда, чтобы можно было управлять рисками. Если вы хотите, чтобы тренд был вашим другом, лучше не позволяйте ADX становиться чужим.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Определение индекса среднего направленности (ADX)

Что такое средний индекс направленности (ADX)?

Средний индекс направленности (ADX) - это индикатор технического анализа, используемый некоторыми трейдерами для определения силы тренда.

Тенденция может быть как вверх, так и вниз, и это показано двумя сопутствующими индикаторами: индикатором отрицательного направления (-DI) и индикатором положительного направления (+ DI). Следовательно, ADX обычно включает три отдельные линии.Они используются, чтобы помочь оценить, следует ли открывать длинную или короткую сделку или вообще следует ли открывать сделку.

Ключевые выводы

  • Разработанный Уэллсом Уайлдером для дневных графиков сырьевых товаров, ADX теперь используется техническими трейдерами на нескольких рынках для оценки силы тренда.
  • ADX использует положительный (+ DI) и отрицательный (-DI) индикатор направления в дополнение к линии тренда.
  • Тренд имеет силу, когда ADX выше 25; Согласно Уайлдеру, тренд слабый или цена не имеет тренда, когда ADX ниже 20.
  • Отсутствие тренда не означает, что цена не движется. Возможно, это не так, но цена также может менять тренд или быть слишком волатильной для определения четкого направления.

Формулы индекса среднего направленности (ADX)

ADX требует последовательности вычислений из-за нескольких линий в индикаторе.

Взаимодействие с другими людьми + DI знак равно ( Сглаженный + DM ATR ) × 100 -DI знак равно ( Сглаженный -DM ATR ) × 100 DX знак равно ( ∣ + DI - -DI ∣ ∣ + DI + -DI ∣ ) × 100 ADX знак равно ( Предыдущий ADX × 13 ) + Текущий ADX 14 где: + DM (направленное движение) знак равно Текущий высокий - PH PH знак равно Предыдущий высокий -DM знак равно Предыдущий минимум - Текущий низкий Сглаженный +/- DM знак равно ∑ т знак равно 1 14 DM - ( ∑ т знак равно 1 14 DM 14 ) + CDM CDM знак равно Текущий DM ATR знак равно Средний истинный диапазон \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Предыдущий ADX} \ times 13) + \ text {Текущий ADX}} {14} \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {+ DM (Направленное движение)} = \ text {Текущий максимум} - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Предыдущий высокий} \\ & \ text {-DM} = \ text {Предыдущий минимум} - \ text {Текущий минимум} \\ & \ text {Smoothed + / -DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM}} {14 } \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Текущий DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Средний истинный диапазон} \\ \ end {выровнено} + DI = (сглаживание ATR + DM) × 100-DI = (сглаживание ATR -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (предыдущий ADX × 13) + Текущий ADX, где: + DM (Направленное движение) = Текущий высокий уровень - PHPH = Предыдущий высокий показатель - DM = Предыдущий низкий - Текущий низкий Сглаженный +/- DM = ∑t = 114 DM- (14∑t = 114 DM ) + CDMCDM = текущий DMATR = средний истинный диапазон

Расчет индекса среднего направленного движения (ADX)

  1. Вычислить + DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода.Обычно используются четырнадцать точек.
  2. + DM = текущий максимум - предыдущий максимум.
  3. -DM = предыдущий минимум - текущий минимум.
  4. Используйте + DM, когда текущий максимум - предыдущий максимум> предыдущий минимум - текущий минимум. Используйте -DM, когда предыдущий минимум - текущий минимум> текущий максимум - предыдущий максимум.
  5. TR является большим из текущего максимума - текущего минимума, текущего максимума - предыдущего закрытия или текущего минимума - предыдущего закрытия.
  6. Сгладьте 14-периодные средние + DM, -DM и TR - формула TR приведена ниже.Вставьте значения -DM и + DM, чтобы вычислить их сглаженные средние.
  7. Первые 14TR = сумма первых 14 показаний TR.
  8. Следующее значение 14TR = первое 14TR - (предыдущее 14TR / 14) + текущее значение TR.
  9. Затем разделите сглаженное значение + DM на сглаженное значение TR, чтобы получить + DI. Умножить на 100.
  10. Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножить на 100.
  11. Индекс направленного движения (DMI) равен + DI минус -DI, ​​деленный на сумму + DI и -DI (все абсолютные значения).Умножить на 100.
  12. Чтобы получить ADX, продолжайте вычислять значения DX как минимум для 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.
  13. Первый ADX = сумма 14 периодов DX / 14.
  14. После этого ADX = ((предыдущий ADX * 13) + текущий DX) / 14.

Что вам говорит индекс среднего направленности (ADX)?

ADX, индикатор отрицательного направления (-DI) и индикатор положительного направления (+ DI) являются индикаторами импульса. ADX помогает инвесторам определить силу тренда, а -DI и + DI помогают определить направление тренда.

ADX определяет сильный тренд, когда ADX выше 25, и слабый тренд, когда ADX ниже 20. Пересечения линий -DI и + DI можно использовать для генерации торговых сигналов. Например, если линия + DI пересекает линию -DI, ​​а ADX выше 20 или, в идеале, выше 25, то это потенциальный сигнал на покупку. С другой стороны, если -DI пересекает + DI, а ADX выше 20 или 25, то это возможность войти в потенциальную короткую сделку.

Кресты также можно использовать для выхода из текущих сделок.Например, при длинной позиции выходите, когда -DI пересекает + DI. Между тем, когда ADX ниже 20, индикатор сигнализирует о том, что цена не имеет тренда и что это может быть не идеальное время для входа в сделку.

TradingView.

Индекс среднего направления (ADX) против индикатора Aroon

Индикатор ADX состоит из трех линий, а индикатор Aroon состоит из двух.

Эти два индикатора похожи тем, что у них обоих есть линии, представляющие положительное и отрицательное движение, что помогает определить направление тренда.Показатель / уровень Aroon также помогает определить силу тренда, как и ADX. Однако расчеты разные, поэтому пересечения по каждому из индикаторов будут происходить в разное время.

Ограничения использования индекса среднего направленности (ADX)

Пересечения могут происходить часто, а иногда и слишком часто, что приводит к путанице и потенциально потерянным деньгам в сделках, которые быстро идут в обратном направлении. Они называются ложными сигналами и чаще встречаются, когда значения ADX ниже 25.Тем не менее, иногда ADX достигает значения выше 25, но только временно, а затем разворачивается вместе с ценой.

Как и любой индикатор, ADX следует комбинировать с анализом цен и, возможно, с другими индикаторами, чтобы помочь фильтровать сигналы и контролировать риск.

Индикатор

ADX - Технический анализ

Что такое индикатор ADX?

Индекс среднего направленного движения (ADX) был разработан известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером в качестве индикатора силы тренда.Как трейдер, Знание, Руководство по самообучению CFI - отличный способ улучшить технические знания в области финансов, бухгалтерского учета, финансового моделирования, оценки, торговли, экономики и т. Д. Уайлдер разработал индикатор для торговли товарными фьючерсами. Однако с тех пор он широко применяется техническими аналитиками практически ко всем другим торгуемым инвестициям, от stocksStockWhat is a Stock? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).Термины «акции», «акции» и «капитал» взаимозаменяемы. на форекс на ETFsExchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) - популярный инвестиционный инструмент, в котором портфели могут быть более гибкими и диверсифицированными по широкому спектру всех доступных классов активов. Узнайте о различных типах ETF, прочитав это руководство.

Что такое ADX?

Средний индекс направленного движения рассчитывается для отражения расширения или сокращения ценового диапазона ценной бумаги за период времени.Традиционная настройка индикатора ADX - 14 временных периодов, но аналитики обычно использовали ADX с настройками от 7 до 30. Более низкие настройки заставят средний индекс направленности быстрее реагировать на движение цены, но, как правило, генерируют больше ложные сигналы. Более высокие настройки минимизируют ложные сигналы, но делают средний индекс направленности более запаздывающим индикатором.

Уайлдер рассчитал средний индекс направленности, сначала вычислив как индекс положительного направленного движения (+ DMI), так и индекс отрицательного направленного движения (-DMI), которые сравнивают текущие максимальные и минимальные цены с максимальными и минимальными ценами предыдущего периода времени.Затем сам ADX рассчитывается как сумма разностей между + DMI и –DMI за заданный период времени.

Все необходимые вычисления немного сложны. К счастью, делать их самостоятельно не нужно. Все, что вам нужно сделать, это применить к графику индикатор среднего направленного индекса со всеми необходимыми вычислениями, выполненными за вас, в соответствии с выбранными вами временными рамками. Опять же, количество временных периодов по умолчанию - 14.

ADX на графике

Средний индекс направленности похож на индикаторы импульса, такие как MACDMACD Oscillator - Technical Analysis, MACD Oscillator используется для изучения краткосрочной скользящей средней. конвергенция и расхождение.Осциллятор MACD - это обоюдоострый технический индикатор, который предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен. или RSI, обычно показываемый в отдельном окне над или под основным окном графика, в котором отображается цена. ADX показан в виде линии, представляющей значения в диапазоне от нуля до 100.

Важно помнить, что средний индекс направленности - это не индикатор направления тренда, а индикатор силы тренда.Сильный восходящий тренд или сильный нисходящий тренд оба приведут к высоким средним значениям индекса направленности.

Некоторые версии среднего индекса направленности также будут отображать линии + DMI и –DMI. В первоначальной концепции ADX Уайлдера он предполагал использовать линии + DMI и –DMI для определения направления тренда и линию среднего направленного индекса для определения силы тренда, таким образом, по сути, делая средний направленный индекс комбинированным индикатором тренда и индикатором импульса. .

Однако с тех пор многие технические аналитики предпочли просто видеть саму линию ADX по двум причинам: (1) смешение трех линий иногда может визуально сбивать с толку и (2) были обнаружены пересечения линий + DMI и –DMI часто генерировать ложные сигналы.Короче говоря, система торговли с индексом среднего направления, разработанная Уайлдером, в целом оказалась более надежной как индикатор силы тренда и менее надежной как индикатор направления тренда.

Использование индикатора ADX

Индикатор среднего направленного индекса используется в первую очередь для определения того, является ли рынок рыночным. финансовые инструменты вообще имеют тренд, а не просто торгуют туда-сюда в пределах диапазона, и, во-вторых, для определения силы тренда на трендовом рынке.Наконец, средний индекс направленности также часто используется, как и другие индикаторы импульса, для обозначения потенциального разворота рынка или изменения тренда.

Когда значение средней линии индекса направленности ниже 25, считается, что рынок находится в диапазоне, а не в тренде. Некоторые аналитики считают, что только средние значения индекса направленности ниже 20 указывают на отсутствие тренда, а значения от 20 до 25 - насколько это возможно, но не окончательно, что указывает на наличие тренда.

Любое среднее значение индекса направленности выше 25 интерпретируется как указание на наличие истинного тренда.Значения от 25 до 50 указывают на начало или умеренный тренд. Значения от 50 до 100 представляют все более сильную тенденцию. График, показанный ниже, показывает средний индекс направленности, указывающий на все более сильный восходящий тренд по мере того, как средние показания индекса направленности повышаются с отметки ниже 10 до почти 50.

Направление силы тренда - все более или менее сильное - можно легко определить, просто взглянув на наклон линии ADX.Восходящая линия ADX показывает тенденцию к укреплению, а нисходящая линия ADX указывает на ослабление. Более крутой угол наклона указывает на более сильный тренд, в то время как меньший угол указывает на тенденцию с меньшей силой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение направления наклона ADX может служить ранним индикатором развивающегося тренда даже до того, как значения ADX превысят 25. Ссылаясь на график, показанный выше, вы можете увидеть, что наклон ADX повернулся вверх задолго до того, как Показатель ADX вырос до 25, что указывает на наличие тренда.Но прежде чем покупать ценные бумаги каждый раз, когда наклон ADX меняется с нисходящего на восходящий, имейте в виду, что линия ADX могла бы так же легко повернуть обратно в нисходящую сторону до того, как установился настоящий восходящий тренд - другими словами, вы можете быть пойманы. немного подпрыгивая.

Цена и ADX

Аналитики и инвесторы редко используют только индикатор среднего направленного индекса. Поскольку он не указывает направление тренда, он обычно используется в сочетании с индикаторами тренда, такими как скользящие средние или области поддержки и сопротивления, которые используются для анализа движения цены.

Например, идеальным применением индикаторов тренда в сочетании с ADX будет случай, когда цена ценной бумаги торговалась в пределах диапазона с четко определенными ценовыми уровнями поддержки и сопротивления, но затем вырывалась из этого торгового диапазона. торгуя через уровень поддержки или сопротивления. Если ценовой прорыв сопровождается ростом показаний ADX, которые указывают на наличие тренда, то это будет являться подтверждающим признаком действительности прорыва, и аналитик спрогнозирует продолжение тренда в направлении прорыва.

ADX как индикатор дивергенции

ADX также иногда используется, как и другие индикаторы импульса, в качестве индикатора дивергенции, который может сигнализировать о надвигающемся изменении тренда или развороте рынка.

Значения ADX будут расти до все более высоких уровней вместе с ценой на рынке, который имеет сильный восходящий тренд. Но если уровни ADX начинают снижаться даже при повышении цены, это расхождение между движением цены и ADX может сигнализировать о том, что рынок теряет импульс и, следовательно, может быть вызван разворотом вниз.В такой ситуации аналитики будут внимательно следить за движением цен для дальнейших указаний на возможное изменение тренда, поскольку снижение ADX послужило своего рода сигналом раннего предупреждения.

Заключение - значение ADX

Средний индекс направленности был признан техническими аналитиками очень полезным индикатором и стал одним из наиболее часто используемых инструментов технического анализа. Это один из самых надежных индикаторов силы тренда, который помог многим аналитикам правильно определить ранжированные рынки и, таким образом, избежать соблазна покупать ложные прорывы или покупать на рынках, которые в основном просто плоские и никуда не денутся.

Возможно, вы захотите рассмотреть возможность добавления среднего индекса направленности в свой технический анализ Осциллятор MACD - Технический анализ Осциллятор MACD используется для изучения схождения и расхождения краткосрочных скользящих средних. Осциллятор MACD - это обоюдоострый технический индикатор, который предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен. арсенал.

Подробнее о связанных индикаторах:

  • Осциллятор Макклеллана Осциллятор Макклеллана - Технический анализ Осциллятор Макклеллана - это разновидность импульсного осциллятора.Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для указания силы или слабости ценового движения, а не его направления.
  • Индикатор MACD Осциллятор MACD - Технический анализ Осциллятор MACD используется для изучения схождения и расхождения краткосрочных скользящих средних. Осциллятор MACD - это обоюдоострый технический индикатор, который предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен.
  • Линии скорости Линии скорости - Технический анализ Линии скорости - это инструмент анализа, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления. Они не предназначены для использования в качестве отдельного технического индикатора.
  • Индикатор TRIN Индикатор TRIN - Технический анализ Индикатор TRIN - это сокращение от торгового индекса. Индикатор TRIN, также известный как индекс ARMS, потому что он был разработан Ричардом Армсом, функционально представляет собой индикатор типа осциллятора, который в основном используется для определения краткосрочных условий перекупленности или перепроданности на фондовом рынке.
.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ