Индикатор bollinger bands: как работают + 3 стратегии

Содержание

как работают + 3 стратегии

Технический индикатор полосы (линии) Боллинджера (Bollinger Bands) был разработан Джоном Боллинджером. Он пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации. Давайте вместе разберемся в особенностях индикатора полосы Боллинджера!

Содержание

Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?
Индикатор полосы Боллинджера: формула
Лучшие параметры настройки Bollinger Bands
Как читать полосы Боллинджера?
Как использовать линии Боллинджера для определения тренда?
Полосы Боллинджера в боковом диапазоне
3 стратегии с полосами Боллинджера
Полосы Боллинджера и RSI
Стратегия двойные полосы Боллинджера
Скальпинг с Bollinger Bands
Плюсы и минусы индикатора полосы Боллинджера
Популярные вопросы об индикаторе полосы Боллинджера
Заключение

Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?

Полосы Боллинджера (линии Боллинджера, Bollinger Bands) – это торговый индикатор, который измеряет волатильность рынка, а также предоставляет большой объем информации, полезной при принятии решений о покупке и продаже финансовых активов.

Полосы Боллинджера помогают определить:

Продолжение или разворот тренда
Периоды консолидации рынка
Зоны, которые могут быть пробиты при повышении волатильности на рынке
Возможные максимумы или минимумы
Потенциальные целевые уровни (цены закрытия позиций)

Индикатор Bollinger Bands использует статистическую меру, известную как стандартное отклонение для определения зон, где могут возникнуть уровни поддержки или сопротивления.

➤ Полосы Боллинджера отображаются на графике вдоль ценовых свечей в виде верхней и нижней линии, расположенных вокруг скользящей средней. Индикатор формирует так называемый канал волатильности. Эти линии, также называемые полосами Боллинджера, расширяются или сужаются в зависимости от волатильности или отсутствия волатильности на рассматриваемом рынке.

Хотите использовать полосы Боллинджера? Не волнуйтесь, индикатор доступен в торговой платформе MetaTrader по умолчанию бесплатно!

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Индикатор полосы Боллинджера: формула

Полосы Боллинджера строятся путем добавления и вычитания кратного стандартного отклонения от простой скользящей средней. Индикатор Bollinger Bands дает представление о волатильности рынка, а также о потенциальном возникновении уровней поддержки и сопротивления.

Линии Боллинджера строятся на графике по следующей формуле:

Лучшие параметры настройки Bollinger Bands

Самые популярные параметры полос Боллинджера:

20-периодная скользящая средняя
cтандартное отклонение, умноженное на 2 – дает значения верхней и нижней полос.

Статистика показывает, что с этими параметрами 95% времени цена должна оставаться в пределах полос Боллинджера.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 29 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если вы хотите изменить количество периодов полос Боллинджера, необходимо изменить и количество стандартных отклонений:

Для периода 50 следует использовать стандартное отклонение * 2,5.
Для периода 10 – стандартное отклонение * 1,5

В следующей таблице можно видеть, как можно настроить линии Боллинджера с данными параметрами:

Период 50, стандартное отклонение * 2,5	Период 10, стандартное отклонение * 1,5
Верхняя полоса: 50-периодная SMA + 2,5 (со)	Верхняя полоса: 10-периодная SMA + 1,5 (со)
Средняя полоса: 50-периодная SMA	Средняя полоса: 10-периодная SMA
Нижняя полоса: 50-периодная SMA — 2,5 (со)	Нижняя полоса: 10-периодная SMA + 1,5 (со)

Вы можете настроить полосы Боллинджера по своему усмотрению в MetaTrader. Просто нажмите правой кнопкой мыши на индикатор и установите нужные параметры.

Разобравшись в том, что такое полосы Боллинджера и как они рассчитываются, перейдем к главному вопросу: как интерпретировать полосы Боллинджера, чтобы использовать их в своей торговой стратегии?

Узнайте больше о торговых стратегиях, индикаторах и торговле в целом на нашем обучающем курсе, доступном клиентам Admirals совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы начать:

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Как читать полосы Боллинджера?

Bollinger Bands можно интерпретировать по-разному в зависимости от ситуации:

Верхняя полоса показывает уровень, который является статистически высоким.
Нижняя полоса показывает уровень, который является статистически низким.
Центральная полоса Боллинджера коррелирует с волатильностью рынка.
Стандартное отклонение увеличивается по мере расширения ценовых диапазонов и уменьшается при более узких торговых диапазонах.

Что показывают полосы Боллинджера? Вкратце:

На более волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются
На менее волатильном рынке полосы сужаются

Это значит, что анализ полос Боллинджера по умолчанию учитывает волатильность рынка.

Как использовать линии Боллинджера для определения тренда

Полосы Боллинджера используются для определения рыночного тренда.

➨ Когда линии расширяются, наклон верхней и нижней полос будет совпадать с наклоном центральной скользящей средней, двигаясь, таким образом, вверх и вниз.

➨ Смена фаз тренда в основном происходит после прорыва предыдущего торгового диапазона, когда свеча значительно выходит за пределы одной внешних полос.

➨ Трейдеры, торгующие по тренду, внимательно следят за ценами закрытия за пределами полос Боллинджера, чтобы определить прорывы диапазона и как можно скорее воспользоваться формированием нового тренда.

➨ Закрытие свечи за пределами – выше или ниже – полос может указывать на формирование импульса и роста волатильности.

Давайте рассмотрим пример того, как читать линии Боллинджера для определения трендов:

Когда полосы Боллинджера расширяются (отражено красными стрелками), это указывает на то, что цена будет двигаться в каком-то определенном направлении. Направление отмечается скользящей средней, которая в нашем примере носит медвежий характер.

➤ Как определить начало тренда? На это укажут ценовые прорывы нижней полосы Боллинджера (красные прямоугольники).

В восходящем тренде мы увидим прорыв верхней полосы, а средняя линия будет направлена вверх.

Полосы Боллинджера в боковом диапазоне

Когда рынок находится в боковом диапазоне, полосы Боллинджера сужаются.

Кроме того, наклон скользящей средней остается практически горизонтальным, что указывает на паузу и, следовательно, цена движется внутри диапазона в нижней и верхней полосах индикатора линии Боллинджера.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 23 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Важно отметить, что во время флета на рынке верхняя и нижняя полосы индикатора принимаются на себя роль уровней поддержки и сопротивления, между которых формируется диапазон.

➤ Так о чем говорит сужение полос Боллинджера? О том, что, возможно, скоро начнется тренд, при этом направление тренда не указывается.

Помимо разработки собственных стратегий, вы можете копировать уже готовые стратегии других успешных трейдеров! Попробуйте Copy Trading:

Copy Trading с Admirals

Всего один щелчок мыши – и Вы торгуете как лучшие трейдеры

ПОДРОБНЕЕ

3 стратегии с полосами Боллинджера

Давайте рассмотрим 3 стратегии с полосами Боллинджера:

Полосы Боллинджера и RSI
Двойные полосы Боллинджера во внутридневной торговле
Полосы Боллинджера в скальпинге

Полосы Боллинджера и RSI

В этой торговой стратегии мы будем использовать полосы Боллинджера и индикатор Индекс относительной силы (RSI). Индикатор RSI выступает в роли дополнительного фильтра, повышая эффективность сигналов, генерируемых полосами Боллинджера. Благодаря этому количество сделок сокращается, но доля прибыльных позиций, как правило, увеличивается.

Торговые сигналы будут следующими:

Сигнал на покупку: цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, но при этом значение RSI должно быть ниже 30, то есть указывать на условия перепроданности.
Сигнал на продажу: цена поднялась выше верхней полосы, при этом значение RSI больше 70, то есть указывает на перекупленность рынка.

Когда цена приближается к одной из полос, есть большая вероятность, что вскоре после этого направление цены изменится. Необходимо помнить, что контртрендовым трейдерам стоит очень внимательно относиться к управлению рисками.

Давайте посмотрим на пример использования полос Боллинджера вместе с RSI. Мы используем настройки платформы MetaTrader по умолчанию для обоих индикаторов:

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 30 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

➤ Как правило, рекомендуется использовать дополнительный индикатор для подтверждения того, на что указывают полосы Боллинджера.

Стратегия двойные полосы Боллинджера

Известный аналитик и трейдер Форекс, Кетти Лин (Kathy Lien), описала очень хорошую методику для индикатора Bollinger Bands, которая называется DBB – двойные полосы Боллинджера.

В своей книге «The Little Book of Currency Trading» она написала, что это ее любимый метод. DBB можно применять в техническом анализе любого торгуемого актива на крупных ликвидных рынках, таких как Форекс, акции, сырье, облигации и т.д.

Вот как ее можно применить на графике:

Добавьте полосы Боллинджера на график
Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»
В появившемся окне выберите 2 стандартных отклонения и период SMA 20
Добавьте полосы Боллинджера второй раз, но другого цвета
Перейдите в «Свойства» и выберите 1 стандартное отклонение и период SMA 20

Когда на график добавлены полосы Боллинджера, необходимо отметить зоны, как показано на изображении ниже:

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, h2 – Диапазон данных: с 6 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

A1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от линии X, представляющую собой 20-периодную простую скользящую среднюю.
B1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
X: это 20-периодная SMA. Она служит как центром двойных полос Боллинджера, так и базовой линией для определения местоположения других линий.
B2: нижняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
A2: нижняя полоса, к которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от 20-периодной SMA.

Эти полосы представляют собой зоны, используемые трейдерами для размещения сделок.

Верхняя зона находится между линиями A1 и B1.
Нейтральная зона 1 между линиями B1 и X
Нейтральная зона 2 между линиями B2 и X
Нижняя зона находится между линиями А2 и В2.

Зона покупки

Когда цена находится внутри верхней зоны (между двумя верхними линиями, A1 и B1), это говорит нам о том, что восходящий тренд силен, и есть большая вероятность того, что цена продолжит расти.

➤ Пока свечи продолжают закрываться в этой зоне, рекомендуется удерживать текущие длинных позиции и даже открывать новые.

Зона продажи

Если цена находится внутри нижней зоны полос Боллинджера (между двумя нижними линиями, A2 и B2), нисходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

➤ Это говорит нам о том, что пока свечи закрываются в нижней зоне, трейдер может удерживать текущие короткие позиции или открывать новые.

Нейтральная зона

Когда цена находится между областью, определяемой полосами 1 стандартного отклонения (B1 и B2), это свидетельствует о том, что сильного тренда нет. Цена, вероятно, торгуется внутри торгового диапазона, потому что импульс уже недостаточно силен для продолжения тренда.

➤ Следует воздержаться от торговли, если вы торгуете по тренду, либо открывать позиции в краткосрочных трендах в пределах текущего торгового диапазона.

Откройте для себя множество других торговых стратегий на наших бесплатных онлайн-вебинарах!

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Скальпинг с Bollinger Bands

В этой стратегии используются 4 индикатора, нанесенные на график:

Полосы Боллинджера (14,1), зеленый
Awesome Oscillator
RSI (14)
EMA (4), черный

Таймфрейры для торговли по этой стратегии скальпинга: M1, M5 или M15.

Позиция на покупку

Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:

4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вверх.
Осциллятор Awesome Oscillator поднимается выше лини 0
RSI пересекает линию 50 вверх

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, M5 – Диапазон данных: 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике выше эти моменты отмечены вертикальной красной линией.

Позиция на продажу

Чтобы открыть позицию на продажу по этой стратегии необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:

4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вниз.
Осциллятор Awesome Oscillator опускается ниже лини 0
RSI разворачивается и пересекает линию 50 вниз.

Плюсы и минусы индикатора полосы Боллинджера

Преимущества	Недостатки
Определение диапазонов	Объемы, торгуемые на рынке, не учитываются
Определение трендов
Измерение волатильности рынка
Резкая реакция на изменение рыночных условий

У нас также есть обучающее видео о полосах Боллинджера, с которым вы можете ознакомиться:

Заключение: Bollinger Bands индикатор

Полосы Боллинджера, несомненно, являются одним из самых любимых индикаторов технических трейдеров, поскольку они помогают принимать торговые решения.

Кроме того, полосы Боллинджера можно комбинировать с другими индикаторами, такими как MACD, RSI или скользящие средние, для повышения точности получаемых торговых сигналов.

Лучший способ хорошенько разобраться в этом индикаторе и понять, что он подходит для вашей стратегии, – протестировать его на бесплатном демо-счете в реальных рыночных условиях:

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

Обзор лучших индикаторов MT4
Топ-7 лучших индикаторов для трейдинга на Форекс
DeMarker индикатор и определение разворота тренда

Ссылки

Investopedia
Wall Street Journal
Wikipedia
Financial Conduct Authority
Forbes

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Индикатор Полосы Боллинджера в торговле криптовалютами

27.09.2022

УглубленныйТрейдинг и инвестиции

#индикатор#теханализ

Главное

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — индикатор волатильности в форме полосы из трех линий на основе простой скользящей средней (SMA). Средняя линия основана на SMA, верхняя и нижняя линии отражают отклонение от средней SMA.
BB применяют для определения относительных минимумов и максимумов на графиках цен акций и криптовалют, индексов, товаров, опционов и фьючерсов. Инструмент также используют в отношении к торговым объемам, рыночному импульсу и статистическим данным.
Индикатор предполагает, что нахождение цены возле верхней линии указывают на перекупленность, нахождение цены возле нижней линии — на перепроданность. Полосы Боллинджера не дают сигналов на покупку или продажу, а подсказывают и помогают определить направление и возможный импульс будущего движения.

Кто и когда разработал индикатор

На сегодняшний день BB является одним из самых популярных индикаторов для технического анализа. Автором Bollinger Bands является президент и основатель Bollinger Capital Management американский аналитик Джон Боллинджер.

Концепция BB разработана в 1980 гг. на основе работ и Уилфрида Леда и торговых полос Честера Келтнера. Наибольшую известность индикатору принесла книга «Боллинджер о Полосах Боллинджера» (“Bollinger on Bollinger Bands”), изданная в 2001 году.

Болинджер также разработал два дополнительных индикатора: “%b” и “BandWidth”. %b показывает значение, где именно BB находится от SMA, и применяется для построения моделей и определения трендов. BandWidth показывает расстояние между верхней и нижней полосами Боллинджера.

Как работают Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера выстраивают на графике «канал», сопровождающий кривую цены актива, и состоят из трех линий: средняя, верхняя и нижняя. Основой для построения BB является средняя полоса, которая является простой скользящей средней (SMA). Две другие линии обозначаются как положительное и отрицательное стандартные отклонения.

В качестве стандартных настроек для индикатора BB, которые рекомендует его автор, берут период 20 и отклонение со значением 2. Например, при рассмотрении дневного графика биткоина, настройки будут выглядеть как 20-SMA с отклонением 2.

Следует учесть, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора. На практике, при точной настройке BB, как отмечал сам Боллинджер, 90% времени кривая цены актива должна находиться между нижней и верхней линиями индикатора.

Как применять Полосы Боллинджера в трейдинге

Боллинджер составил список коротких правил, служащих основой для понимания BB. С полным списком правил можно ознакомиться на сайте Bollinger Capital Management. Приведем некоторые из них:

Касание ценой полос само по себе не является сигналом к покупке или продаже актива, а сам индикатор лишь дополняет другие торговые инструменты.
Закрытие цены выше границ полос чаще означает продолжение движения цены в направлении пробития уровня.

Полосы Боллинджера можно использовать для множества активов, включая криптовалюты. Этот индикатор подходит для использования на любый периодах, в том числе пятиминутных, часовых, дневных, недельных и месячных. Выбранный период должен иметь достаточную волатильность, чтобы использование BB имело смысл.

Полосы Боллинджера на графике BTC/USD с марта 2021 года по февраль 2022 года. Использованы стандартные настройки: период 20, отклонение 2. Данные: ForkLog

Преимущества и риски использования Полос Боллинджера

Bollinger Bands позволяет определить усредненную волатильность для конкретного актива. Использование BB поможет определить потенциальные максимум или минимум цены на актив на основе стандартных данных за прошедший период. Автор также указал, что индикатор подходит для определения ценовых паттернов включая «двойная вершина» или «двойное дно». Вместе с этим присутствуют и риски. Вот некоторые из них:

Низкая волатильность. Для использования Полос Боллинджера требуется достаточная волатильность для формирования канала. Отсутствие активности лишает смысла применение BB.
Торговые риски. Использование Полос Боллинджера без дополнительных инструментов и индикаторов в процессе принятия торговых решений сопряжено с рисками. Индикатор BB сам по себе не дает сигналов на покупку или продажу актива.
Пробитие канала. Пробитие ценой границ Bollinger Bands чаще всего означает, что тренд продолжится в направлении пробития. Закрепление цены выше границ канала не дает сигналов на покупку или продажу.
Использование «одинаковых» индикаторов. Полосы Боллинджера не следует применять вместе с индикаторами на основе средних скользящих. Например, не следует использовать EMA вместе с полосами Боллинджера. Согласно правилам Боллинджера, индикаторы не должны быть связаны напрямую.
Слишком длинные периоды. Использование BB на слишком длинных периодах. Настройка индикатор выше значения периода 20 делает индикатор менее чувствительным к изменениям. Это создает нежелательную «стабильность» для аналитики.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Что такое полосы Боллинджера? — Верность

Описание

Полосы Боллинджера — это тип ценового конверта, разработанный компанией . (Ценовые конверты определяют верхний и нижний уровни ценового диапазона.) Полосы Боллинджера — это конверты, построенные на уровне стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней цены. Поскольку расстояние между полосами основано на стандартном отклонении, они приспосабливаются к колебаниям волатильности базовой цены.

Полосы Боллинджера используют 2 параметра: период и стандартное отклонение, StdDev

. Значения по умолчанию: 20 для периода и 2 для стандартных отклонений, хотя вы можете настроить комбинации.

Полосы Боллинджера помогают определить, являются ли цены высокими или низкими на относительной основе. Они используются попарно, как верхняя, так и нижняя полосы и в сочетании со скользящей средней. Кроме того, пара полос не предназначена для использования отдельно. Используйте пару для подтверждения сигналов, подаваемых другими индикаторами.

Как работает этот индикатор

Когда полосы сужаются в период низкой волатильности, повышается вероятность резкого движения цены в любом направлении. Это может начать трендовое движение. Следите за ложным движением в противоположном направлении, которое разворачивается до того, как начнется правильный тренд.

Когда полосы расходятся на необычно большое расстояние, волатильность возрастает, и любой существующий тренд может заканчиваться.
Цены имеют тенденцию отскакивать в пределах конверта полос, касаясь одной полосы, а затем перемещаясь к другой полосе. Вы можете использовать эти колебания, чтобы помочь определить потенциальные цели прибыли. Например, если цена отскакивает от нижней полосы, а затем пересекает скользящую среднюю, то целью прибыли становится верхняя полоса.
Во время сильных трендов цена может в течение продолжительных периодов выходить за пределы полосы или приближаться к ней. При дивергенции с импульсным осциллятором вы можете провести дополнительное исследование, чтобы определить, подходит ли вам получение дополнительной прибыли.
Можно ожидать сильного продолжения тренда, когда цена выходит за пределы полос. Однако, если цены сразу же возвращаются внутрь полосы, предполагаемая сила сводится на нет.

Расчет

Сначала рассчитайте простое скользящее среднее. Затем рассчитайте стандартное отклонение за то же количество периодов, что и простое скользящее среднее. Для верхней полосы добавьте стандартное отклонение к скользящему среднему. Для нижней полосы вычтите стандартное отклонение из скользящей средней.

Типичные используемые значения:

Краткосрочная: 10-дневная скользящая средняя, полосы в 1,5 стандартных отклонения. (в 1,5 раза больше стандартного отклонения +/- SMA)

Среднесрочная перспектива: 20-дневная скользящая средняя, полосы с двумя стандартными отклонениями.

Долгосрочная: 50-дневная скользящая средняя, полосы на 2,5 стандартных отклонения.

Технический анализ фокусируется на движении рынка, в частности, на объеме и цене. Технический анализ — это только один из подходов к анализу акций.

При рассмотрении вопроса о том, какие акции покупать или продавать, следует использовать тот подход, который вам наиболее удобен. Как и в случае со всеми вашими инвестициями, вы должны сами определить, подходят ли вам инвестиции в какую-либо конкретную ценную бумагу или ценные бумаги, исходя из ваших инвестиционных целей, устойчивости к риску и финансового положения. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

669259.2.1

Использование полос Боллинджера для измерения тенденций

Полосы Боллинджера® — это тип графического индикатора для технического анализа, который стал широко использоваться трейдерами на многих рынках, включая акции, фьючерсы и валюты. Полосы, созданные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, предлагают уникальную информацию о цене и волатильности. На самом деле полосы Боллинджера можно использовать по-разному, например, для определения уровней перекупленности и перепроданности, в качестве инструмента для отслеживания тренда и для отслеживания прорывов.

Ключевые выводы

Полосы Боллинджера® — это торговый инструмент, используемый для определения точек входа и выхода для сделки.
Полосы часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности.
Использование только полос для торговли является рискованной стратегией, поскольку индикатор фокусируется на цене и волатильности, игнорируя при этом много другой важной информации.
Полосы Боллинджера® — довольно простой торговый инструмент, невероятно популярный как среди профессиональных, так и среди домашних трейдеров.

Расчет полос Боллинджера

Полосы Боллинджера® состоят из трех линий. Один из наиболее распространенных расчетов использует 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) для средней полосы. Верхняя полоса рассчитывается путем взятия средней полосы и добавления к этой сумме удвоенного дневного стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается путем вычитания средней полосы за вычетом двукратного дневного стандартного отклонения.

Формула Bollinger Band® состоит из следующего:

БОЛЮ знак равно Массачусетс ( ТП , н ) + м * о [ ТП , н ] ЖИРНЫЙ знак равно Массачусетс ( ТП , н ) − м * о [ ТП , н ] куда: БОЛЮ знак равно Верхняя полоса Боллинджера ЖИРНЫЙ знак равно Нижняя полоса Боллинджера Массачусетс знак равно Скользящее среднее TP (типичная цена) знак равно ( Высокий + Низкий + Закрывать ) ÷ 3 н знак равно Количество дней в периоде сглаживания м знак равно Количество стандартных отклонений о [ ТП , н ] знак равно Стандартное отклонение по сравнению с последним н периоды ТП \begin{выровнено} &\text{BOLU} = \text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} = \ text {MA} ( \text {TP}, n ) — m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\textbf{где:} \\ &\text {BOLU} = \text {Верхний Боллинджер Band} \\ &\text {BOLD} = \text {Нижняя полоса Боллинджера} \\ &\text {MA} = \text {Скользящая средняя} \\ &\text {TP (типичная цена)} = ( \text{ High} + \text{Low} + \text{Close} ) \div 3 \\ &n = \text {Количество дней в периоде сглаживания} \\ &m = \text {Количество стандартных отклонений} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] = \text {Стандартное отклонение за последние } n \text{ периодов TP} \\ \end{выровнено} BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n], где: BOLU=Верхняя полоса БоллинджераBOLD=Нижняя полоса БоллинджераMA=Скользящая средняяTP ( типичная цена)=(Максимум+Минимум+Закрытие)÷3n=Количество дней в периоде сглаживанияm=Количество стандартных отклоненийσ[TP,n]=Стандартное отклонение за последние n периодов TP

Стратегия перекупленности и перепроданности

Обычный подход при использовании полос Боллинджера® заключается в определении условий перекупленности или перепроданности рынка. Когда цена актива прорывается ниже нижней полосы полос Боллинджера®, цены, возможно, упали слишком сильно и должны отскочить. С другой стороны, когда цена пробивает верхнюю полосу, рынок, возможно, перекуплен и ожидает откат.

Использование полос в качестве индикаторов перекупленности/перепроданности основано на концепции возврата цены к среднему. Возврат к среднему предполагает, что, если цена существенно отклоняется от среднего или среднего, она в конечном итоге возвращается к средней цене.

Полосы Боллинджера® определяют цены активов, которые отклонились от среднего значения.

На рынках, ограниченных диапазоном, могут хорошо работать стратегии возврата к среднему, поскольку цены перемещаются между двумя полосами, как прыгающий мяч. Однако полосы Боллинджера® не всегда дают точные сигналы на покупку и продажу. Например, во время сильного тренда трейдер рискует разместить сделки не на той стороне движения, потому что индикатор может слишком рано выдавать сигналы перекупленности или перепроданности.

Чтобы исправить это, трейдер может смотреть на общее направление цены, а затем принимать только торговые сигналы, которые согласовывают трейдера с трендом. Например, если тренд нисходящий, открывайте короткие позиции только тогда, когда отмечена верхняя полоса. При желании нижнюю полосу все еще можно использовать для выхода, но новая длинная позиция не открывается, поскольку это означало бы движение против тренда.

Создайте несколько диапазонов для большего понимания

Как признал Джон Боллинджер, «теги полос — это просто теги, а не сигналы». Отметка (или касание) верхней полосы Боллинджера® сама по себе не является сигналом к продаже. Отметка нижней полосы Боллинджера® сама по себе не является сигналом к покупке. Цена часто

может , а делает «ходить по диапазону». На этих рынках трейдеры, постоянно пытающиеся «продать на вершине» или «купить на дне», сталкиваются с мучительной серией стоп-аутов или, что еще хуже, с постоянно растущими потерями по мере того, как цена уходит все дальше и дальше от первоначального входа.

Возможно, более полезным способом торговли с помощью полос Боллинджера® является использование их для определения тенденций.

По своей сути полосы Боллинджера измеряют отклонение, поэтому индикатор может быть очень полезен при диагностике тренда. Создав два набора полос Боллинджера®, один набор с использованием параметра «одно стандартное отклонение», а другой с использованием типичной настройки «два стандартных отклонения», мы можем взглянуть на цену совершенно по-новому. Мы будем называть эти полосы Боллинджера® «полосами».

Например, на приведенном ниже графике мы видим, что всякий раз, когда цена удерживается между верхними полосами Боллинджера® +1 SD и +2 SD вдали от среднего значения, тренд восходящий; следовательно, мы можем определить этот канал как «зону покупки». И наоборот, если цена движется в пределах полос Боллинджера® –1 SD и –2 SD, она находится в «зоне продажи». Наконец, если цена колеблется между полосой +1 SD и полосой -1 SD, она, по сути, находится в нейтральном состоянии, и мы можем сказать, что она находится на неизведанной территории.

Полосы Боллинджера динамически адаптируются к расширению и сокращению цены по мере увеличения и уменьшения волатильности. Таким образом, полосы естественным образом расширяются и сужаются синхронно с движением цены, создавая очень точную огибающую тренда.

Инструмент для трендовых трейдеров и фейдеров

Установив основные правила для «полос» Bollinger Band®, мы теперь можем продемонстрировать, как этот технический инструмент может использоваться как трейдерами по тренду, которые стремятся использовать моментум, так и трейдерами на затухании, которые любят получать прибыль от истощения тренда или разворотов. Возвращаясь к приведенному выше графику, мы можем видеть, как трендовые трейдеры будут открывать длинные позиции, как только цена войдет в «зону покупки». Тогда они смогут оставаться в сделке, поскольку «полосы» Bollinger Band® заключают в себе большую часть ценового движения при движении вверх.

Что касается точки выхода, то ответ у каждого отдельного трейдера разный, но одной из разумных возможностей было бы закрыть длинную сделку, если свеча на графике свечей станет красной и более 75% ее тела окажется ниже «зоны покупки». » Используя правило 75%, в этот момент цена явно выходит из тренда, но зачем настаивать на том, чтобы свеча была красной? Причина второго условия состоит в том, чтобы предотвратить «выбивание» трендового трейдера из тренда быстрым движением вниз, которое возвращается в «зону покупки» в конце торгового периода.

Обратите внимание, как на следующем графике трейдер может оставаться в движении на протяжении большей части восходящего тренда, выходя из него только тогда, когда цена начинает консолидироваться на вершине нового диапазона.

«Полосы» Bollinger Band® также могут быть ценным инструментом для трейдеров, которые любят использовать истощение тренда, помогая определить разворот цены. Обратите внимание, однако, что торговля против тренда требует гораздо больших погрешностей, поскольку тренды часто делают несколько попыток продолжения, прежде чем развернуться.

На приведенном ниже графике мы видим, что трейдер, использующий «полосы» Bollinger Band®, быстро диагностирует первый намек на слабость тренда. Увидев, как цены выпадают из трендового канала, фейдер может решить классически использовать полосы Боллинджера®, закоротив следующий тег верхней полосы Боллинджера®.

Что касается точек стоп-лосса, установка стоп-лосса чуть выше максимума колебания практически гарантирует, что трейдер выстоит, так как цена часто будет делать много набегов на недавнюю вершину, когда покупатели пытаются расширить тренд. Вместо этого иногда целесообразно измерить ширину «нейтральной зоны» (расстояние между +1 и –1 SD) и прибавить ее к верхней полосе. Используя волатильность рынка для установки уровня стоп-лосса, трейдер избегает срабатывания стоп-лосса и может оставаться в короткой сделке, когда цена начинает снижаться.

Стратегия сжатия полос Боллинджера

Другая стратегия, которую можно использовать с полосами Боллинджера®, называется стратегией сжатия. Сжатие происходит, когда цена двигалась агрессивно, а затем начинает боковое движение в условиях плотной консолидации.

Трейдер может визуально определить, когда цена актива консолидируется, потому что верхняя и нижняя полосы сближаются. Это означает, что волатильность актива снизилась. После периода консолидации цена часто совершает большее движение в любом направлении, в идеале на большом объеме. Увеличение объема при прорыве является признаком того, что трейдеры голосуют своими деньгами за то, чтобы цена продолжала двигаться в направлении прорыва.

Когда цена пробивает верхнюю или нижнюю полосу, трейдер соответственно покупает или продает актив. Ордер стоп-лосс традиционно размещается за пределами консолидации на противоположной стороне прорыва.

Боллинджер против Кельтнера

Полосы Боллинджера® и каналы Кельтнера – разные, но похожие индикаторы. Вот краткий обзор различий, чтобы вы могли решить, какой из них вам больше нравится.

Полосы Боллинджера® используют стандартное отклонение базового актива, в то время как каналы Кельтнера используют средний истинный диапазон (ATR), который является мерой волатильности, основанной на диапазоне торговли ценной бумагой. Помимо того, как создаются полосы/каналы, интерпретация этих индикаторов обычно одинакова.

Один технический индикатор не лучше другого; это личный выбор, основанный на том, что лучше всего подходит для используемых стратегий.

Поскольку в каналах Кельтнера используется средний истинный диапазон, а не стандартное отклонение, обычно в каналах Кельтнера генерируется больше сигналов на покупку и продажу, чем при использовании полос Боллинджера®.

Практический результат

Полосы Боллинджера можно использовать по-разному, в том числе использовать их для торговых сигналов перекупленности и перепроданности. Трейдеры также могут добавлять несколько полос, что помогает выделить силу ценовых движений. Еще один способ использования полос — поиск сокращений волатильности. За этими сокращениями обычно следуют значительные ценовые прорывы, в идеале на большом объеме. Полосы Боллинджера® не следует путать с каналами Кельтнера. Хотя эти два индикатора похожи, они не совсем одинаковы.

Индикатор bollinger bands: как работают + 3 стратегии