Индикатор cci: Что такое CCI и как с ним заработать?

Содержание

Что такое CCI и как с ним заработать?

Индекс Commodity Channel (CCI), разработанный Дональдом Ламбертом и представленный в журнале Commodities в начале 80-х годов прошлого столетия, является универсальным индикатором, который может использоваться для определения моментов отскока или отката, а также разворота тренда.

Ламберт первоначально разработал CCI для определения циклов в сырьевых товарах, но индикатор может быть также успешно применен к акциям и другим ценным бумагам.

CCI измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены за определенный период времени. Высокие значения индикатора говорят о том, что цены высоки по сравнению со средней, а низкие — что цены занижены. То есть CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Расчет индикатора

Как мы уже отметили, в основу CCI легла идея о наличии циклов, то есть определенных промежутков времени, через которые локальные экстремумы сменяют друг друга. В связи с этим в настройках индикатора Ламберт рекомендовал использовать одну треть от полного цикла 60 дней, то есть 20 дней. Соответственно, согласно его рекомендациям, следует использовать дневной график.

Тем не менее, по своему усмотрению и согласно стратегии параметр можно настраивать. Можно также использовать треть от цикла, в соответствии с рекомендацией Ламберта. Однако стоит помнить, что более длинный период может давать более точные сигналы, но более редкие, в связи с чем можно пропустить подходящие точки входа, что снизит потенциальную прибыль. Более короткий период может давать большее количество ложных сигналов. Но когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль.

Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её SMA (простого скользящего среднего) к среднему абсолютному отклонению этой величины. Расчет производится в несколько этапов.

Находим типичную цену: TP = (High + Low + Close) / 3

Вычисляем n-периодную SMA типичных цен, то есть сумму типичных цен за период n, деленную на n.

SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

Считаем абсолютное отклонение типичных цен от SMA каждого из предшествующих n периодов: D = TP-SMA

Вычисляем n-периодную SMA значений D: SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

Умножаем полученное SMA (D, n) на 0,015: M = SMA (D, n) * 0,015

Делим M на D: CCI = M / D

Сигналы индикатора

Перекупленность/перепроданность

В терминале CCI, как и все осцилляторы, находится в отдельном окне, курсируя вокруг нулевого уровня. У него есть зона перекупленности, расположенная выше 100, и зона перепроданности, которая находится под отметкой -100.

Чем дальше от этих критических значений находится кривая индикатора и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

Поэтому, как только индикатор, падая, пересекает линию +100 сверху вниз, приходит сигнал на открытие шорта. Если же индикатор CCI, вырастая, пересекает линию -100 снизу вверх, необходимо открывать лонг. Некоторые трейдеры для открытия позиции используют пересечение индикатора с нулевой линией. То есть открытие короткой позиции происходит при пересечении нулевой линии сверху вниз, а длинной — при пересечении снизу вверх.

Впрочем, критические значения CCI не ограничены строгими рамками. Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше.

Дивергенция

Как и многие осцилляторы, CCI может свидетельствовать о возможности разворота при наличии дивергенции. Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум (минимум), а осциллятор CCI, который следует за ним, не отображает более высокого максимума (низкого минимума), а вместо этого вырисовывает более низкий максимум (высокий минимум), говоря о том, что тренд ослабел, а инструмент движется вверх (вниз) по инерции.

Этот сигнал будет свидетельствовать о скорой смене тенденции.

Также по осциллятору можно чертить графические фигуры, линии сопротивления и поддержки, а также каналы и трендовые линии, при пробое которых открывать позиции.

Таким образом, осциллятор CCI является удобным индикатором для определения моментов разворота тенденции, и в соответствии с этим, циклических точек покупки или продажи. Согласно рекомендациям Ламберта, можно точно вычислить временной интервал. Также для проверки сигналов осциллятора полезно использовать трендовые индикаторы, например, экспоненциальную скользящую среднюю.

Важные моменты при работе с осцилляторами

Открыть счет

БКС Экспресс

Индикатор CCI (Индекс торгового канала) параметры, особенности и преимущества

li::before {display:none !important;}.tabs-content-template ul>ol {margin: 0 0 0 46px !important;}.tabs-content-template a[name] {margin-top: -125px;display: block;position: absolute;}]]>

CCI (Commodity Channel Index, Индекс торгового канала) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и, как и большинство инструментов данной группы, помогает определить периоды перекупленности или перепроданности рынка. Это линейный осциллятор, внешне напоминающий RSI, однако имеющий свои особенности и преимущества. Что особенного в индикаторе CCI, и как наиболее эффективно использовать его в торговле?

Оглавление:

Суть и особенности CCI

Индикатор CCI показывает отклонение текущей цены от скользящей средней. Период скользящей средней задает сам трейдер.
Чем сильнее отклонение цены в краткосрочной перспективе от ее же усредненного значения, тем выше (в случае восходящего тренда) или ниже (при нисходящей тенденции) будет уходить линия осциллятора от нулевой отметки. Большую часть времени линия индикатора колеблется внутри диапазона, образованного уровнями +100 и -100. Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. Это и есть базовый сигнал Commodity Channel Index.

В отличие от RSI или Stochastic Oscillator, CCI не ограничен уровнями +100 и -100. Линия Индекса торгового канала может опускаться и до уровня -200, и до уровня -300 – это лишь будет свидетельствовать о том, что нисходящий тренд очень силен, и рынок находится в состоянии глубокой перепроданности.

Формула построения индикатора

Индикатор CCI строится по следующей формуле:
CCI = (0,015*Стандартное отклонение) / (Типична цена – SMA)

В данной формуле «Типичная цена» означает среднее арифметическое минимума, максимума и закрытия любой свечи.

SMA – это простая скользящая средняя, которая строится по типичным ценам в пределах заданного периода.
0,015 – константа, определенная опытным путем.

Стандартное отклонение – это простая скользящая средняя, построенная уже не по типичным ценам, а по значению (Типична цена – SMA). То есть, вначале нужно отнять от типичной цены значение простой скользящей средней, а затем еще раз усреднить полученное значение по формуле SMA.

Период для всех скользящих одинаков.

Настройка и установка индикатора CCI

Commodity Channel Index устанавливается по той же схеме, что и другие индикаторы. Существует два пути установки:

В главном меню терминала нужно выбрать «Вставка» – «Индикаторы», а затем в категории «Осцилляторы» найти «Commodity Channel Index».
На верхней панели инструментов кликнуть на кнопку «Список индикаторов» (с зеленым плюсом). В ней также надо выбрать категорию «Осцилляторы», а затем «Commodity Channel Index».

Второй вариант установки на практике несколько быстрее и удобнее.

После выбора индикатора на графике откроется окно его настроек. Единственный параметр, который можно там изменить – это период, однако он оказывает влияние на все значения из формулы индикатора. Как в прочих осцилляторах, от величины периода зависит резкость индикатора. При малом периоде линия CCI будет быстро перемещаться от уровня к уровню, при большом – двигаться плавно, преимущественно колеблясь в районе нулевой отметки.

Также в окне настроек, во вкладке «Уровни», можно добавить или удалить горизонтальные уровни.

Торговля по Commodity Channel Index

Как и большинство осцилляторов, Индекс торгового канала эффективнее использовать в качестве фильтрующего инструмента. Однако этот индикатор также способен давать полноценные сигналы на вход в рынок.

Перекупленность/перепроданность

Перекупленность и перепроданность – базовые сигналы для многих осцилляторов, актуальные и для CCI. Сделки по этим сигналам открываются следующим образом:

Если линия индикатора CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, а затем, развернувшись, проходит его в обратном направлении – открывается позиция на продажу.
Если линия осциллятора опускается ниже уровня -100, а затем пересекает его в обратном направлении – появляется сигнал на покупку.

Стоит отметить, что подобные сигналы возникают довольно часто, и многие из них, в итоге, оказываются ложными.

Чтобы отфильтровать потенциально убыточные сделки, лучше добавить в систему дополнительный индикатор или, хотя бы, увеличить диапазон нормальных колебаний. Для этого можно переместить уровни перекупленности/перепроданности на +150/-150 или +200/-200.

Дивергенции/конвергенции

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора. Явные дивергенции и конвергенции образуются гораздо реже, чем просто входы в зоны перекупленности и перепроданности, поэтому и как сигнал они надежнее.

Определить конвергенцию и дивергенцию (схождение и расхождение) можно, соединив два или более локальных экстремума на графике и соответствующие им локальные экстремумы индикатора прямыми линиями. Если линия на графике направлена в сторону тренда, а линия на индикаторе уже указывает в противоположном направлении – велика вероятность смены тенденции.

Сделки по схождениям и расхождениям открываются следующим образом:

Если при восходящем тренде последний локальный максимум оказался выше предыдущего (линия, соединяющая их, направлена вверх), а последний локальный экстремум индикатора ниже предыдущего (линия направлена вниз) – открывается позиция на продажу.
Если при нисходящем тренде последний минимум ниже предыдущего, а последняя впадина на индикаторе выше предыдущей – открывается сделка на покупку.
Выходить из сделок можно также по сигналам Commodity Channel Index – при пересечении линией индикатора противоположного уровня. Каждую сделку необходимо защищать стоп лоссом (выставленным на локальном экстремуме или на ключевом уровне).

Краткосрочная стратегия CCI + МА

Для повышения качества сигналов и, соответственно, эффективности торговли, добавим в систему к CCI еще один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 100.
Стратегию CCI + МА лучше использовать для краткосрочной торговли, открывая сделки при откатах цены от МА. Сама скользящая в данном случае будет выполнять роль линии поддерки/сопротивления.

Оптимальный таймфрейм для торговли – М15, однако допустим также скальпинг на М5.

Сделки открываются по следующим правилам:

Если CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается позиция на покупку.
Если CCI проходит уровень +100 сверху вниз, и цена в том же направлении пересекает скользящую среднюю – осуществляется вход на продажу.

Выходить из сделки проще всего по фиксированным стоп лоссам и тейк профитам. Главное, выдерживать соотношение в пользу тейка 3:1 (например, намечать прибыль 30 пунктов при допустимых убытках 10 пунктов в одной сделке).

Комплексная стратегия торговли с CCI, MACD и Parabolic SAR

В завершение рассмотрим более сложную стратегию с CCI, которая, тем не менее, подойдет как новичкам, так и профессионалам Forex. Начинающие трейдеры смогут быстро разобраться в стратегии благодаря четким правилам входа-выхода, а опытные торговцы сумеют усовершенствовать систему и добиться от нее еще большей эффективности.

Все индикаторы в системе (CCI, MACD и Parabolic SAR) устанавливаются со стандартными настройками. Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при следующих условиях:

Маркер Parabolic SAR меняет положение и размещается над графиком.
Гистограмма MACD пересекает линию.
CCI выходит из зоны перекупленности и опускается ниже уровня +100.

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта систему дает некоторый простор в выборе вариантов выхода из сделки. Учитывая, что изменения на графике фиксируются раз в 4 часа, у трейдера есть возможность вручную передвигать стоп лосс, устанавливая цену закрытия по маркеру Параболика. Таким образом можно получить прибыль со всего тренда целиком, не ограничивая себя фиксированным тейк профитом.

Данная ТС неплохо показала себя на Форекс, однако вести по ней торговлю акциями фондового рынка или криптовалютой не рекомендуется, так как другие финансовые инструменты подчиняются совершенно иным правилам.

Преимущества и недостатки CCI

Commodity Channel Index – надежный и эффективный инструмент, однако он также имеет и свои минусы. В частности, он хорошо для определения точек входа в рынок (особенно в связке с другими индикаторами), но выходить из сделки лучше по другим сигналам. Дело в том, что, при наличии сильного тренда, CCI довольно быстро перемещается из зоны перекупленности в зону перепроданности и наоборот, однако если расценивать это как сигнал на разворот рынка, можно потерять большую часть прибыли от сделки.

В целом, CCI – неплохой «командный игрок», который показывает положительные результаты в связке с другими инструментами. Однако открытие сделок по сигналам одного лишь Индекса торгового канала – не лучшая идея. Как и большинство осцилляторов, CCI, в первую очередь, – фильтр, предназначенный для отсева ложных сигналов других индикаторов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index)

Любой трейдер жаждет больше прибыли. Однако как увеличить размер своего заработка на Форекс максимально безопасно для текущего состояния счета? Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.

Этот осциллятор поможет вам понять, в каком состоянии – перекупленности или перепроданности – находится инструмент, и позволит выбрать идеальный момент для входа в рынок. Однако в рамках технического анализа необходимо использовать CCI вместе с трендовыми индикаторами, иначе вы рискуете войти против тренда. Хотите узнать о CCI еще больше подробностей, которые позволят вам торговать на Форекс прибыльно?

Жми кнопку «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и увеличить свой депозит!

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах.

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции. Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор. При этом результат вычислений предстаёт в виде графика, который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа, при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Алгоритм вычислений индикатора ССI

Индикатор CCI производит расчёт в несколько основных этапов:

Определение «типичной цены». Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High. Существует многократно подтверждённая тенденция, которая указывает на положительную динамику развития рынка, в том случае если расчётная цена находится выше предыдущего значения и обратно, указывает на отрицательную динамику развития рынка, в том случае если цена находится ниже. Индикатор CCI идёт вниз, равно как и весь рынок.
Расчёт скользящей средней от типичной цены. На данном этапе, путём исключения случайных колебаний получают более чёткий вид тенденции.
Дисперсия. Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность, если таковые имеются на рынке.
Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести 70-80 % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.

Существуют варианты, при которых возможно изменение постоянной величины. Однако, до тех пор, пока отсутствуют данные о том, что индикатор CCI при них даёт более весомые результаты, чем при базовых настройках.

Некоторые особенности настройки индикатора ССI

Располагаясь в виде отдельного окна терминала, в популярных торговых платформах индикатор CCI, позиционируется как стандартный торговый инструмент. В обязательном порядке на графике отображаются следующие факторы:

Уровни перепроданости (+100 или +200).
Уровни перекуплености(-100 или -200).
Нулевая (балансовая) линия.

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности.

Рис 2. Настройки индикатора CCI.

Значение периодов следует подбирать для каждого актива индивидуально. При этом необходимо учитывать такие параметры как:

Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Индикатор CCI и его торговые сигналы

Технические осцилляторы довольно похожи в том, что касается интерпретации их сигналов. Движения, наблюдаемые внутри интервала +/-100 можно принимать за случайные колебания рынка, которые не заслуживают пристального внимания. Как пользоваться индикатором CCI, понять несложно. Однако, в ситуации, когда график явственно вышел в крайние зоны и нарушил границы известного диапазона, следует искать точки для заключения ордера на покупку или продажу.

Основные виды сигналов:

Выход из зоны перепроданности. Открытие ордера на покупку (BUY) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «-100» снизу вверх.
Выход из зоны перекупленности. Открытие ордера на продажу (SELL) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз.

Рис. 3. Сигналы на покупку и на продажу от ССI.

Если линии пересекаются на уровне +/- 200 разворот произойдёт ещё более быстро. Тем, кто только начал применять индикатор CCI и овладевать тонкостями работы с ним следует попрактиковаться и получить дополнительное подтверждение, которое будет представлено пересечением нулевого уровня. Только после этого следует открывать ордер.

Закрытие позиции можно проводить при следующих позициях:

Для покупки (BUY) индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз.
Для продажи (SELL) демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.

Такой приём наиболее всего подходит для среднесрочных сделок на валютных парах или на фьючерсном рынке. При высокой волатильности, каковой отличается рынок Форекс, необходимо применять базовые правила мани менеджмента. В том случае, если наблюдается «зависание» позиции в крайних значениях или около нулевой линии, часть сделок следует закрывать для снижения рисков. Индикатор CCI применяется как своеобразный фильтр для входа в рынок.

Покупку можно пропустить в том случае если его линия находится около отметки +200 и таким же образом не совершаем продаж при приближении линии индикатора к отметке в –200. Уверенное развитие вверх или же стремительное падение позволяет открыть новый ордер в направлении тренда.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index)

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index, индикатор Индекс товарного канала) является одним из классических осцилляторов, основное предназначение которого — измерять отклонения цены торгового инструмента/товара от его среднестатистической цены. Автором и разработчиком инструмента – осциллятор CCI является Дональд Ламберт (Donald Lambert), который представил его общественности еще в 1980 году, опубликовав в одном из популярных журналов.

Так как изначально осциллятор был разработан для работы на товарном рынке, то и название он получил соответствующее, однако в настоящее время осциллятор широко применяют на различных финансовых рынках (в том числе и на форекс!).

В основном осциллятор «Индекс Товарного Канала» используют на флетовом рынке, хотя его иногда используют и на трендовом рынке.

Для использования индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо:

Для Метатрейдер 4

Заходим в Меню:

«Вставка» — «Индикаторы» — «Трендовые» — «Commodity Channel Index»

Для Метатрейдер 5

Заходим в Меню:

«Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Commodity Channel Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Хотелось бы отметить, что существенной разницы между окном свойств индикатора в Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 практически нет (В МТ 5 добавилась лишь вкладка «Шкала»).

Далее нажимаем кнопку «ОК». В нашем торговом терминале появляется дополнительное окошко с индикатором, ниже графика цены.

Формула расчета — осциллятор CCI

1. Первым делом необходимо найти «типичную цену». Для этого сложим максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи (бара) и затем разделим сумму на 3.

TP = (H + L + CL) / 3

2. Вторым делом необходимо вычислить X- периодное Простое скользящее среднее Типичных цен по формуле ниже:

SMA (TP, X) = S (TP, X) / X

3. Затем необходимо вычесть полученное SMA(TP, X) из Типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов.

Y = TP — SMA (TP, X)

4. После этого необходимо вычислить X-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y.

SMA (Y, X) = S (Y, X) / X

5.Затем умножить полученный SMA (Y, X) на 0,015

M = SMA (Y, X) * 0,015

Автор установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70-80% значений осциллятора находились между уровнями -100 и +100.

6. Ну и последним делом необходимо разделить M на Y, чтобы получить значение осциллятора.

CCI = M / Y

где,

TP – типичная цена (typical price)

H – максимальная цена свечи (бара)
L – минимальная цена свечи (бара)
CL – цена закрытия
SMA – простое скользящее среднее (simple moving average)
S – сумма
X – количество периодов, используемых для расчета

Индикатор Commodity Channel Index и его сигналы

Зоны перекупленности и перепроданности.

На графике индикатор CCI представлен в виде линии, а основным предназначением осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности. Так, высокое значения (от +100 и более) осциллятора показывает нам, что цена находится в зоне перекупленности, а низкое значение (от -100 и меньше) показывает нам, что цена находится в зоне перепроданности. Иногда отклонение при резких движениях рынка может достигать 400-500 процентов.

Пример: сигнал на покупку

В данном примере сигнал на покупку поступает, когда индикатор Индекс товарного канала развернулся вверх и при этом он все еще находится ниже уровня перепроданности (равном -100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

Пример: сигнал на продажу

В данном примере сигнал на продажу поступает, когда осциллятор CCI развернулся вниз и при этом он все еще находится выше уровня перекупленности (который равен +100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

2. Дивергенция

Как и большинство других осцилляторов, индикатор Commodity Channel Index дает надежные сигналы трейдеру для заключения сделок в случае расхождения направления между графиком цены и графиком осциллятора – Дивергенции.

Пример: Бычья дивергенция — сигнал на покупку

В данном случае график цены идет вниз, образуя новый пик минимума (отрезок АВ), а график осциллятора наоборот, повышается (отрезок ab), или хотя бы должен быть направлен горизонтально. Необходимо заключать сделку на покупку. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Бычья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятор CCI (отрезок abc). Смотрите на рисунке ниже:

Пример: Медвежья дивергенция — сигнал на продажу

В данном случае график цены направлен вверх (отрезок АВ), образуя новый максимум, а график осциллятора наоборот, направлен вниз (отрезок ab), или хотя бы должен идти горизонтально. В данном случае образовалась медвежья дивергенция и нам необходимо заключить сделку на продажу. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Медвежья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика (максимума) на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятора (отрезок abc). График цены и график осциллятора расходятся. Смотрите на рисунке ниже:

Считается, что образование «Двойной Дивергенции» является более сильным и надежным сигналом для трейдера.

3. Нулевая линия.

Индикатор Commodity Channel Index, как и абсолютное большинство осцилляторов, лучше всего показывает результаты на флетовом рынке. Однако, его можно использовать и на трендовом рынке, когда торговые сигналы поступают при пересечении осциллятором «нулевой линии». В данном случае:

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию снизу вверх – то следует покупать!

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию сверху вниз – то следует продавать!

4. Графический анализ

Использование графического анализа и линий тренда на графике дают хорошие сигналы для входа в сделку. В данном случае необходимо нанести на график осциллятора линии тренда. После этого:

— если индикатор CCI пересекает нисходящий тренд снизу вверх то это сигнал на покупку. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение медвежьего тренда ССI – сигнал на покупку

— если осциллятор CCI пересекает восходящий тренд сверху вниз, то это сигнал на продажу. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение бычьего тренда ССI – сигнал на продажу

Замечание:

Часто, для подтверждения пробития важных ценовых уровней, профессиональные трейдеры рекомендуют получить дополнительное подтверждение для входа в сделку, а точнее они рекомендуют дождаться момента дополнительного пересечения нулевой линии осциллятором ССI.

Совет:

Рекомендуется использовать индикатор Индекс Товарного Канала только в сочетании с другими индикаторами, которые определяют цикличность рынка. Сам осциллятор нуждается в настройке исходя из того, как долго длится тот или иной цикл на рынке. Причем процент значений осциллятора, которые находятся внутри диапазона от -100 до +100 и вне этого диапазона, зависит от значения количества периодов, использованных для его построения. Так, чем меньше значение количества периодов установлено для осциллятора, тем более волатильным будет осциллятор и меньше его значений попадут в диапазон от -100 до +100. И наоборот, чем больше установлено значение периодов для осциллятора, тем больше процентов значений попадет в диапазон от -100 до +100 и тем менее волатильным будет осциллятор.

Сам автор осциллятора рекомендует настраивать его так, чтобы 20-25% всех значений осциллятора находилось вне его диапазона (-100: +100). Такая настройка осциллятора позволит достаточно регулярно получать сигналы для заключения сделок и при этом, количество верных сигналов будет максимальным, а потери от ложных сигналов будут минимальными.

В качестве основного параметра автор осциллятора рекомендовал использовать 1/3 от полного цикла (от минимума до следующего минимума или от максимума до следующего максимума). Например: если полный цикл колебаний рынка равен 30 дням, то автор рекомендовал использовать значение для осциллятора равное 10.

Недостаток осциллятора

Так как осциллятор показывает хорошие результаты на циклическом рынке, подбор оптимального периода для осциллятора является главной задачей для трейдера. Вот здесь и заключается главная проблема: – определить оптимальный период для начинающих трейдеров бывает достаточно трудной задачей! А определение длины цикла должно производиться сторонними методами, которые не зависят от CCI.

Вывод

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index) чаще всего применяют на флетовом рынке, поэтому очень часто его еще называют осциллятор CCI, а по-русски индикатор индекс товарного канала. Он дает хорошие и надежные сигналы для торговли, поэтому он широко популярен среди трейдеров.

Индикатор CCI и стратегия торговли

Создал CCI индикатор Дональд Ламберт в 80-х годах прошлого столетия. Данный индикатор выглядит как колеблющаяся между уровнями +/- 200 линия (осциллирующаяся). Его предназначение заключается в определении «бычьих», «медвежьих», сильных и слабых периодов на рынке.

Целесообразнее всего применять индикатор CCI для нахождения точек входа и выхода. Также здесь будет полезно принимать в расчет пересечение кривой индикатора с отметками +/- 100. Как на практике использовать индикатор CCI, поговорим чуть ниже.

Сигналом для покупки валютной пары является тот временной промежуток, когда CCI индикатор по восходящему направлению проходит сквозь уровень +100, так как тренд в этот момент является сильным. Сигналом к закрытию сделки станет пересечение индикатором CCI уровня +100 в нисходящем направлении.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

8000 американских и европейских акций
криптовалюты и криптоиндексы

9 лет на рынке
Welcome бонус 30$
спреды на форекс от 0 пунктов

Международная лицензия

№ IFSC/60/271/IS/16

В обратном направлении, то есть при нисходящем тренде, следует ориентироваться на отметку -100, а именно пересечение с ней индикатора. При движении индикатора через точку -100 сверху вниз следует совершать вход для продажи, и, наоборот, при движении индикатора снизу вверх через данную отметку – сделку необходимо закрывать.

Данная методика была разработана и рекомендована автором индикатора. Однако на сегодняшний день появилось довольно много других трактовок, изменивших первоначальные правила торговли.

Индикатор CCI на долгосрочном тренде

Месячный индикатор CCI является эффективным для продолжительных рыночных трендов. Здесь могут пригодиться и другие инструменты. В частности, на силу и направление тренда указывает скорость роста индикатора между отметками 0-100. Важно не упустить момент, если поднявшись выше отметки 100, индикатор CCI резко пойдет вниз – это показатель того, что тренд теряет силу.

Чтобы определить момент входа и выхода на месячном тренде для долгосрочного направления движения, применяется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором. Наиболее ярко выраженная эффективность при такой тактике отмечается при быстром движении индикатора от 0 до 100.

Применительно к недельным графикам ситуация аналогична месячным индикаторам. При быстром росте от 0 до 100, тренд считается стабильно установившимся. Таким образом, успешно задать время торгов можно применением растущего недельного индикатора CCI на месячных графиках. Выход из рынка осуществляется, когда индикатор CCI расположен на пике недельного, а также при поступлении сигналов об ослабевании тренда с других индикаторов. В качестве альтернативной стратегии подойдет торговля маленькими лотами на первом пересечении нулевой линии. Далее добавление позиций следует при ускорении CCI и укреплении тренда. Когда CCI индикатор останавливается, следует выходить, так как рынок здесь ослабевает.

Дневной индикатор CCI

Трейдеры редко применяют двадцатидневный CCI индикатор отдельно от других инструментов рынка. Его очень существенным минусом является возможность пропускать начало сильных трендов на быстрых и волантильных рынках. В качестве альтернативы к такому медлительному реагированию, можно применять десятидневные индикаторы CCI или входить в рынок на нулевом уровне. Но такая быстрая методика с частыми колебаниями, довольно уязвима.

Таким образом, ежедневная торговля с использованием CCI комбинируется с некоторыми другими индикаторами. Чтобы исключить ошибки в определении волантильности трендового рынка, следует добавить еще один трендовый индикатор — ADX. Его рост означает что на рынке присутствует тренд, таким образом, сигналы CCI пригодны для торговли. А резкое падение ADX индикатора сигнализирует об отсутствии тренда и говорит о некорректности использования индикатора CCI. Для выхода из рынка используется период, когда CCI находится на пике или движется к нулю. Еще одним вариантом выхода может послужить применение остановок, размещенных на последнем пике или впадине в момент корректировки индикатора.

Применение индикатора CCI

В общем, можно сказать, что CCI индикатор аналогичен индикатору ADX и его использование в качестве определителя трендовости рынка обусловлено связью скорости роста с силой текущего на рынке тренда. С точки зрения теории, CCI может расти самостоятельно, то есть без движения рынка, но практически это встречается крайне редко. Кроме того, индикатор может давать трейдерам много полезной информации, кроме сигналов вхождения. В частности, при длительном пребывании CCI в диапазоне +/- 100, можно отмечать отсутствие тренда, что влечет за собой использование на данном рынке контртрендовой стратегии.

Более всего приемлем для торговли рынок, на котором CCI индикатор несколько раз проходит через отметку 100 в одном направлении, образуя шипы. Зачастую торговля против тренда, указываемого индикатором CCI, оказывается убыточной. Однако, при повороте CCI на пробитие отметки 100 в противоположном направлении, при подтверждении тренда индикатором в пределах диапазона 100, разворачивать сделку сразу не рекомендуется. Такие короткие проходы не являются сигналами к развороту тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала. Она минимизирует колебания на рынке. В случае, когда имеется наличие пробоев на отметке +/- 100, целесообразно дождаться подтверждающего сигнала перед входом в рынок. После прохождения индикатором CCI уровня 100, следует выявить наиболее высокое закрытие перед началом покупки. Как правило, прорывы над отметкой 100, говорят об одно- или двухдневных событиях, что характерно для краткосрочных периодов. Таким образом, исключение подобных дерганий, может быть достигнуто методом подтверждения вхождения, предназначенным для определения больших движений.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

Довольно популярна, несмотря на высокие риски, еще одна методика, при которой трейдеры применяют индикатор форекс CCI. Здесь большая прибыль оправдывает имеющиеся риски. При альтернативной тактике ведения торговли сигналом о входе в рынок для покупки считается пересечение индикатором уровня -100 снизу вверх, а для продажи, отметки +100 сверху вниз. Такая стратегия позволяет получить большую прибыль при подтверждении тренда, но в случае, когда диапазон +/-100 показывает образование «пилы», сделка принесет гораздо меньшую прибыль, а зачастую и убытки.

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Данная стратегия – агрессивная, поскольку сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение индикатора CCI с нулевой отметкой. Для покупки используется направление пересечения нуля снизу вверх, а для продажи – сверху вниз. То есть, эффективность результата будет зависеть от ранних сигналов начала тренда.

Такая тактика торговли используется только в том случае, когда индикатор CCI доходит до зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих диапазонов, изучим три зоны, на которые можно разбить траекторию движения индикатора.

Первая зона: находясь выше нуля, зона называется бычьей, а ниже нуля – медвежьей. Таким образом, на пересечении нулевой отметки вход на рынок осуществляется для покупки и продажи, основываясь на направлении движения кривой индикатора.

Вторая зона: находясь выше отметки +100 – означает зону перекупленности, а ниже отметки -100 – зону перепроданности. Когда индикатор CCI расположен выше уровня +100 — это означает сильно растущий тренд. Следует оставлять длинные сделки открытыми до тех пор, пока высокие свечи не перейдут в меньшие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

Третья зона: положение выше отметки +200 говорит о чрезмерной перекупленности, ниже отметки -200 – о чрезвычайной перепроданности. Такое положение сигнализирует о развороте тренда.

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор форекс CCI.

Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками +100 и +200. Это признак сильно восходящего тренда и можно входить в рынок для покупки.
Находясь выше отметки +200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позицию, исходя из поведения свечей. Как вариант – ожидание пересечения индикатором линии +200 в обратном направлении.
Теперь CCI индикатор опустившись из зоны перекупленности, находится в пределах +200 — +100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу.
Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон +100 – 0, цена покинула зону перекупленности. Длинные сделки закрываются, а открываются короткие.
При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа, и находясь в промежутке от 0 до -100, следует открывать сделки на продажу.
Индикатор снижается в зону от -100 до -200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки -100 в обратном направлении.

Популярное в моем блоге:

Отчет по трейдингу за август 2019: -2,87%

Не пошло в августе. Или, точнее, пошло да не туда. Убытки – обычное дело в трейдинге. Убыточный месяц, идущий после нескольких к ряду прибыльных, так….

Читать полностью

Ежедневная аналитика по евро и моя торговля в режиме реального времени на ее основе.
Текущий результат: +24.18%

Подробней

Результаты трейдинга с начала 2019: +9,47%

Подробней

Индикатор CCI. Как им пользоваться?

Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан в 1980 г. биржевым трейдером Дональдом Ламбертом как результат анализа волатильности сырьевых товаров и подтверждения гипотезы цикличности движения цены. Инструмент показывает стабильную прибыль и на валютном рынке Форекс, входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.

Буквально данная аббревиатура расшифровывается как индекс товарного канала. Сам индикатор CCI относится к группе осцилляторов, то есть имеет привычную форму колебательного движения сигнальной линии, которая пересекает важные уровни, отмеченные на её шкале. Это уже достаточно старый индикатор, его можно отнести к классической школе – разработка и внедрение в торговлю произошло более 30 лет назад. Не смотря на само название, данный индикатор можно применять на любых финансовых инструментах, будь то сырьё, валютные пары, акции или криптовалюта. Эффективность алгоритма везде одинаковая, причём действительно отличительной особенностью, выделяющей индикатор CCI среди прочей классики, является тот факт, что он применим на тайм фреймах от часового, при этом его качества нисколько не ухудшаются. Тот же MACD рассчитан минимум на Н4, а лучше на дневной период.

Принцип работы индикатора CCI

В основе индекса товарного канала лежит та же идея, что и в любом другом осцилляторе – изучается отклонение цены относительно усреднённого значения. Но если в большинстве обычных осцилляторов у нас есть крайние значения, возле которых образуются зоны перекупленности и перепроданности, то в случае с CCI отметок будет несколько и все они имеют определённый смысл. Если посмотреть на это с точки зрения распределения стандартных отклонений и в качестве сигмы взять уровень в 100, то получится примерно следующее статистическое распределение:

В диапазон между линиями индикатора от -100 до +100 будет попадать около 68% всего графика. Здесь подразумевается, что этот процент времени будет приходиться именно на такой диапазон.
В диапазон между линиями от -100 до -200 и от +100 до +200 будет попадать уже 27% графика. При этом в учитываются оба интервала, что вполне логично – ведь цена колеблется в обе стороны.
В диапазон индикатора CCI от -200 до -300 и от +200 до +300 попадёт около 4% графика. На оставшееся пространство приходится ничтожно малое значение, то есть увидеть значения ниже -300 и выше +300 будет большой редкостью.

Всё описанное даёт примерное представление о том, что можно ожидать от индикатора CCI. Чем дальше цена отклоняется, тем выше вероятность того, что далее последует разворот. Конечно, можно увидеть самые разные ситуации и говорить, что индекс товарного канала является точным предсказателем разворотов нельзя. Подобно стохастику, у которого иногда можно наблюдать довольно длительное горизонтальное движение в зоне перекупленности или перепроданности, у индикатора CCI также бывают выходящие за рамки статистики периоды. Указанные процентные значения распределения носят условный характер, и на длительном промежутке времени все показатели будут стремиться к этим приведённым. Однако, торговые сигналы, по которым можно ориентироваться в дальнейших перспективах движения цены, в некоторой степени построены как раз на обратном, то есть предполагается продолжение изменения значения CCI в сторону увеличения его абсолютного значения.

Параметры

Это простой индикатор, у него всего один параметр, который значительно влияет на то, что будет в конечном итоге показано сигнальной линией. Как у большинства других осцилляторов, этим параметром является период. ПО умолчанию предлагается значение 20. Оно вполне обоснованное, так как если рассматривать дневной период, то за 20 таких единиц мы получим один торговый месяц. Это примерно также как в индикаторе Ишимоку, где было значение 52, применяемое на недельном графике и дающее в итоге годовой интервал времени. Итак, значение 20 в принципе можно назвать универсальным, но также есть возможность сделать всё чуть более точным, улучшить качество сигналов. Делается это следующим образом:

Открываем график нужного нам периода, но не менее часового.
Определяем период времени, на который пришлись два разнотипных экстремума – то есть один максимум и один минимум. По сути нужно просто посчитать количество баров между ними.
После того, как получили период времени, делим его на три. Таким образом мы получим достаточную информативность индикатора CCI. Он будет показывать адекватные значения как вверх так и вниз, что позволит максимально эффективно использовать все его показания.

Ну и, само собой, при использовании параметра период большего по величине, получаем более качественные сигналы, однако, они будут приходить с некоторым запозданием, к тому же частота их значительно сократится. В связи с этим получается один простой вывод – как и любой другой осциллятор, индекс товарного канала хорошо использовать в связке с другими индикаторами, так как на одном лишь нём торговую систему не построить. Подобного рода сигналы обязательно должны фильтроваться как минимумом ещё одним источником сигналов, только в этом случае можно добиться относительно стабильной и положительной динамики в торговле с использованием индикатора CCI.

Применение в торговле

Индикатор CCI даёт несколько типов сигналов, которые можно использовать в торговле. Начнём с самого популярного и распространённого:

1. Пересечение горизонтальных линий, обозначающих уровни -100 и +100. Нас интересуют ситуации, когда происходит разворот за пределами этих уровней и индикатор начинает возвращаться обратно. Например, цена на торговом инструменте росла и индикатор CCI показывал значение, превышающее +100. Затем происходит разворот и цена начинает снижаться. Вот как раз тот момент, когда индикатор вслед за ценой начнёт снижаться и пересечёт сигнальную линию +100, можно входить в рынок на продажу. К сожалению, данный тип сигнала отнести к надёжным нельзя, так как очень часто цена потом снова разворачивается. Но такая проблема решается использованием короткого стопа. То есть получится некоторое количество неудачных входов и после этого уже будет успешный, который окажется в само начале нового тренда.

Точно так же формируется и сигнал на покупку – только в этом случае мы ждём, пока сигнальная линия индикатора CCI уйдёт ниже значения -100 и затем покупаем при пересечении этой отметки. В обоих случаях одного и того же сигнала мы видим классическую для осцилляторов схему – сигнал строится на основании того, что цена ушла от своего среднего значения на расстояние, достаточное для того, чтобы её начало притягивать обратно. А подтверждением этого притяжения и будет пересечение наших горизонтальных отметок.

2. Ещё один классический сигнал, который часто используют в торговле по индикатору CCI – пересечение нулевой отметки. Что-то похожее мы использовали в MACD, то есть индикатор CCI можно назвать комбинацией из уровневых и гистрограммных осцилляторов в плане сигналов. Итак, торговля ведётся в том направлении, в котором сигнальная линия индикатора пересекает нулевую отметку. Если это переход от отрицательных значений к положительным, то тогда рассматривается покупка. Если от положительных к отрицательным, то тогда продажа. Желательно дождаться закрепления линии, а не только лишь простое пересечение. То есть нам нужно, чтобы следующий бар закрылся так, что индикатор останется с другой стороны от нулевой отметки.

Стоит отметить, что подобный торговый сигнал обычно используют вместе с первым описанным ранее. То есть первый сигнал может послужить лишь предупреждением о возможном развороте, а уже по второму – пересечению нулевой отметки, мы входим. Либо же осуществлять вход сразу по обоим, но только в этом случае нужно аккуратно работать с объёмами, особенно это касается волатильных пар. Нередко нулевой уровень оказывает серьёзное воздействие и цена разворачивается в области этих значений. С другой стороны, если на рынке есть ярко выраженный тренд, то торговля всегда должна осуществляться только в главном направлении рынка, поэтому качество обоих сигналов становится значительно выше, если мы говорим о трендовой торговле.

3. Классический сигнал, присущий осцилляторам – расхождение и схождение, которые называются дивергенцией и конвергенцией соответственно. Здесь всё работает точно также, как и в случае с MACD, Stochastic или Awesome Oscillator. Новый максимум на графике не сопровождается новым максимумом на индикаторе. Это является сигналом к возможному развороту, так как интенсивность движения по бычьему тренду начинает снижаться. Аналогично и для медвежьего тренда – движение вниз с появлением нового минимума без наличия такового на индикаторе свидетельствует о том, что вероятен разворот вверх. Также для индикатора CCI свойственно следовать техническому анализа примерно также, как это получается на RSI. То есть на нём можно строить трендовые линии, искать поддержки и сопротивления, а также фигуры из графического анализа – голова и плечи, всевозможные треугольники, двойные и тройные вершины или основания.

Это наиболее типичные сигналы, которыми, в основном, и пользуются все те, кто торгует с индикатором CCI. На хороших, устойчивых трендах некоторые сигналы могут менять свой смысл. Например, если мы уверенно движемся вверх, то после коррекции пересечение сначала отметки -100, затем 0 и далее +100 будет говорить об одном и том же – продолжение движения вверх. То есть против тренда, если он есть, торговать не стоит, а вот ловить окончание коррекций в рамках трендах – очень удобно, к тому же это прекрасный момент, чтобы добавить позицию. CCI прекрасно сочетается с практически любыми индикаторами, в том числе и другими осцилляторами, но гораздо удобнее его использовать с группой трендовых, а также полосами Боллинджера.

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от h2. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Скачать бесплатно индикатор CCI

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Скачать CCI

Тест Индикатора Commodity Chanel Index Cci

Поэтому торговая система Woodies CCI предполагает в качестве лучшего условия для закрытия сделки момент пересечения линией TCCI линии CCI по направлению вовнутрь. В общих чертах, описывая сущность данной методики, можно сказать, что она выглядит, как поиск определенных графических фигур, сходных с фигурами классического анализа на графике CCI. Сама по себе методика системы Woodies CCI позволяет правильно определять тренд и оптимальные точки для входа и выхода из рынка.

Когда индикатор не подтверждает движение цены, а, наоборот, идет с ней вразрез, возникает дивергенция – сильный сигнал графического анализа. Commodity channel index или CCI является популярным осциллятором, его используют по всему миру в анализе рыночных цен. Дональд Ламберт, разработавший этот индикатор, взял за основу то, что при определенном отклонении цены от средней статистической можно с высокой вероятностью ожидать разворота тренда. Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флете. В этой ситуации уместно пользоваться для торговли показаниями осцилляторов.

Оптимальное время торговли по Woodies CCI – это период европейской сессии и начало американской. Важно, чтобы на рынке наблюдалась волатильность котировок. Если цена вошла во флет, то от торговли лучше воздержаться.

Это весьма рабочая стратегия, которая порой даёт хорошие профиты. Если кому-нибудь данная стратегия пришлась по вкусу не скупитесь на добрые слова. Как и большинство других технических инструментов, индикатор CCI особо ничем не выделяется. Основной задачей индикатора является определение Валютный рынок зон перекупленности/перепроданности и, как следствие, нахождение точек разворота. Поэтому мы рекомендуем использовать CCI только в комплексе с другими техническими инструментами или методами анализа. Еще один недостаток индикатора CCI – сложность в подборе оптимального параметра периода.

При необходимости в настройках можно изменить параметры этого периода. Часто трейдеры используют период 20, однако выбор зависит от долгосрочности трейдинга, а также от волатильности торгового инструмента. По определению, индикатор CCI указывает диапазон цены, движущейся в определенном канале. С помощью этого инструмента трейдер имеет возможность определять ценовые границы тренда.

Окончательное решение необходимо принимать самостоятельно, причем для этого стоит проанализировать и показания других индикаторов.
Пока у вас нет стабильного результата торговли на длинных таймфреймах на протяжении хотя бы года – погружаться в более быстрые графики не стоит.
Принципы работы данного осциллятора реализованы в некоторых других инструментах технического анализа.
Основное значение – это период, который составляет 14 свечей.

Тем не менее, многие пытаются ловить развороты рынка, в том числе отслеживая ситуации перекупленности и перепроданности. При этом считается, что ловля разворота для новичка всегда оканчивается потерей счета. Тогда давайте мы будем забирать эти деньги, зачем пропадать им зря? Итак, мы будем покупать, когда индикатор делает новый максимум выше 100 и продавать, когда CCI делает новый Акция минимум ниже -100. И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.

Индикатор Cci Торговля По Перепроданности И Перекупленности

Идея, лежащая в основе сигналов выхода, состоит в том, что, когда движущая сила начинает слабеть, или рынок начинает идти против Вас, тогда CCI показывает сигнал выхода. Просто следуйте правилам, и ваши потери будут минимальными, а прибыли максимальными. Как я уже говорил, в сети вы можете встретить множество вариаций индикатора Woodie CCI. Тем не менее, практически все они придерживаются стандартной, классической цветовой палитры. На рисунке вверху довольно просто можно визуально определять наличие или отсутствие тренда.

Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем. Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала.

Для описания индикатора CCI, стоит сказать, что на графике он выглядит так же как и большинство других осцилляторов – простая линия, колебания которой измеряются по вертикальной шкале. Чуть выше мы детально ознакомились с признаками наличия тренда, так как любая cci индикатор работа с паттернами начинается именно с определения наличия тренда. Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.

Индикатор Commodity Chanel Index Cci

Я его обычно использую для поиска входов и выходов с рынка. При использовании CCI индикатора на быстрых периодах нужно применять технику ожидания подтверждения первого торгового сигнала. Как мы узнали, Commodity Channel Index индикатор предлагает простой и четкий способ определения подходящих моментов для покупки или продажи. Существует даже такая версия – индикатор CCI с звуковым сигналом – для еще более удобного применения. Таким же образом вы можете экспериментировать и с формулой расчета. Только экспериментируя и перебирая различные варианты, вы сможете получить идеально подходящую вам стратегию.

Они считают, что риск оправдывается большой прибылью. Альтернативная стратегия будет заключаться в том, что для того чтобы войти в рынок достаточно дождаться пересечения индикаторной линией отметки минус 100 снизу вверх. Она позволит исключить большинство нервотрепок на рынке. Если наблюдаются пробои уровня плюс минус 100, то перед входом в рынок нужно ожидать подтверждения сигнала. На недельных графиках часто наблюдается аналогичная ситуация, как и с месячным осциллятором CCI. Если есть быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд считают установившимся.

Сделать это очень просто – на форуме есть специальный раздел, где опубликовано очень много интервью успешных трейдеров с различными историями, с различных рынков. Прочтите их все и, помимо удовольствия и новых идей, вы также поймете, что у 99% успешных трейдеров есть свои торговые системы с четкими правилами и все они строго соблюдают эти правила. Более того, во многих интервью есть вопросы по поводу самых фатальных в их трейдерской карьере ошибок. И в большинстве случаев трейдеры признают, что эти ошибки были совершены, когда они отклонялись от своих правил. Дивергенция на индексе CCI – расхождение прямых линий, построенных по максимумам на ценовом графике и линиям нанесенным на кривую осциллятора. Конвергенция по индикатору является зеркальным сценарием. Самым сложным оказывается подобрать период, в рамках которого этот индикатор будет точно предсказывать и помогать.

Ключевые моменты – переход индикатора CCI через эти отметки. Есть настройки не затрагивающие алгоритм расчета CCI, можно задать тип линии, изменить ее цвет, толщину и выбрать таймфреймы, на которых отобразится осциллятор.

Индикатор Cci С Алертом: Где Скачать, Подробное Описание, Стратегии Форекс На Commodity Channel Index

Когда же линия выходит из этого коридора, появляется сигнал о перекупленности либо перепроданности актива. После того, как установился тренд, мы ищем ситуацию, когда график CCI максимально приближается к нулевой линии (не доходя, либо немного заходя за ZL). Обычно удовлетворяющим условием являются зоны +/-50 (некоторые трейдеры ужесточают условия до +/-30). Затем CCI разворачивается и тем самым подтверждает тренд. Итак, сегодня мы познакомились с еще одним полезным инструментом анализа – осциллятором CCI. Индекс товарного канала является чрезвычайно полезным для определения циклических точек покупки и продажи.

Чем большее количество раз график CCI соприкоснется с этой линией, тем сильнее будет сигнал для входа. Как только трендовая линия будет пробита, это и есть оптимальный момент для входа.

Пересечение уровня -100 в направлении снизу вверх, наоборот, сигнализирует о смене нисходящего тренда на восходящий. Данные сигналы также следует учитывать при входе в сделку по трендовым или антитрендовым паттернам. Работу с индикатором Вуди лучше начинать с освоения трендовых паттернов, так как они более прибыльные и дают точные сигналы для входа в рынок. После этого уже можно переходить к торговле по контртрендовым сигналам. Линия CCI движется ниже нулевого уровня в течение последних 6-ти столбцов гистограммы.

Когда график CCI находится в зоне 200 – это говорит о сильной перепроданности или перекупленности. Цена двигалась слишком быстро и потому немало трейдеров могут решить, что оставаться в рынке рискованно. Валютные спекулянты начинают закрывать позиции и снимать прибыль. Ценовое движение теряет скорость, а вскоре начинается откат.

При этом CCI это индикатор, который дает полезные для трейдеров сигналы, касающиеся не только входа в рынок. Например, нахождение индикатора долгое время в диапазоне плюс-минус 100 говорит о том, что тренд отсутствует, и это значит, что на этом рынке можно применять только разворотную стратегию. Возникновение линии тренда должно начинаться в зоне +/-100. Горизонтальная линия тренда выстраивается так же, как и в «пробитии линии тренда». Индикатор CCI подает сигнал к открытию сделки при пересечении нашей горизонтальной полосы. Паттерн считается более сильным при прохождении через два и больше пиков.

Индикатор хорошо работает на больших таймфреймах (ТФ) от 30 минут до 4 часов-суток. На малых ТФ он полезен, но необходимо применять дополнительные индикаторы в комплексе. Во вкладке Style стоят значения (по умолчанию) 70 и 30.

Кто Разработал Индикатор Cci Для Трейдеров

Это среднестатистическое значение является средней линией канала, относительно которой и определяется положение текущей цены. Торговля этим способом используется только тогда, когда индикатор CCI достигнет зону перекупленности и перепроданности. Чтобы определить их, отметим три зоны, на которые делят территорию движения линии индикатора. В этой статье мы объясним, как работает индикатор Commodity Channel Index (Индекс Товарного Канала) и как вы можете использовать его в своей торговой стратегии. Мы рассмотрим применение индикатора CCI на рынке Форекс, но, в целом, те же принципы могут применяться и на других финансовых рынках. Открытие сделки на продажу выполняется аналогично, но относительно уровня -100.

Для осуществления выхода из сделки необходимо использовать сигналы, которые подает Woodies CCI индикатор. Также можно применять срабатывание стопа, лучше всего, если это будут близкие стопы, исходя из особенностей данного рынка и таймфрейма. Таким образом, для выхода из рынка необходимости в наличии графика цен также не возникает. Тейк профит можно установить, руководствуясь, например, уровнями Фибоначчи. Также тейк профит можно зафиксировать вручную, как только кривая линия индикатора достигнет уровня зоны перекупленности или перепроданности. Наряду с применением технических индикаторов и прочих средств технического анализа, стратегии с индикатором CCI могут базироваться и на принципах дивергенции.

Автор: Дмитрий Зеланд

Индикатор

CCI — Использование в торговле

Индекс товарного канала (CCI) — это индикатор осциллятора, который помогает показать, когда актив был перекуплен или перепродан.

Он помогает вам определять пики или минимумы цены актива и может указывать на ослабление или окончание тренда и изменение направления.

Это означает, что теоретически вы можете войти в сделку сразу после начала тренда или выйти из существующей сделки до того, как она пойдет против вас.

Индикатор CCI отображается на графиках в виде линии скользящего среднего

Индикатор CCI обычно отображается на графиках с использованием линии типа скользящего среднего, которая сглаживает анализируемые данные.

На изображении ниже показано, как индикатор CCI отображается на графиках:

CCI рассчитывается для получения значения, которое большую часть времени перемещается в канале между +100 и -100, как показано выше.

Значение выше +100 может указывать на то, что актив был перекуплен, предполагая, что цена может начать движение вниз. Значение ниже -100 предполагает, что актив был перепродан и цена может начать движение вверх.

Значение CCI выше +100 может указывать на то, что актив был перекуплен, а значение ниже -100 может указывать на то, что актив был перепродан.

Трейдеры будут стремиться продавать, когда CCI указывает на состояние перекупленности — вход, когда индикатор пересекает +100 обратно вниз. И наоборот, они будут стремиться покупать, когда CCI указывает на условия перепроданности — открывая сделку, когда индикатор пересекает -100 обратно вверх.

На следующем изображении цена пересекает уровень +100, что указывает на состояние перекупленности. Когда он снова обратится к нижней стороне, вы можете попытаться продать.

CCI выше +100
Подсветка области, когда CCI разворачивается обратно ниже +100
Короткий вход при развороте рынка

Изменение настроек индикатора CCI

Стандартная настройка индикатора CCI — 14, Это означает, что он будет измерять недавние изменения цен по сравнению со средними изменениями цен за 14 периодов времени.Этот параметр можно увеличить или уменьшить в зависимости от ваших предпочтений.

Значение менее 14 приводит к более реактивному среднему, которое колеблется между уровнями +100 и -100 намного чаще, не оставаясь ни в одном из циклов надолго.

Два следующих изображения демонстрируют разницу между настройкой CCI с низким и высоким значением:

На этом изображении выше показан CCI с настройкой 4, которая намного ниже стандартной настройки 14.Обратите внимание, сколько раз средняя линия появляется выше и ниже линий +100 и -100 соответственно.

Теперь сравните это с CCI с чрезвычайно высоким значением по сравнению со стандартом. 14:

Обратите внимание на то, как линия выходит за пределы ключевых уровней лишь несколько раз и как она имеет тенденцию оставаться на этих уровнях или за их пределами на долгое время. дольше.

При изменении настройки важно помнить, что слишком низкая установка приведет к постоянно изменяющимся показаниям, что может привести к большему количеству ложных сигналов.Однако, когда эти сигналы верны, вы гораздо быстрее попадете в тренд, что приведет к большему потенциалу прибыли.

Если значение параметра слишком низкое, это может привести к большему количеству ложных сигналов. Однако это приведет вас к трендам раньше. Чем выше значение, тем меньше сигналов. Это поможет избежать ложных сигналов, но снизит потенциальную прибыль.

Установка более высокого CCI приведет к тому, что показания будут меняться гораздо реже. Это позволит вам дольше оставаться в сделках и избежать ложных сигналов.Однако вход в сделку произойдет намного позже, что приведет к гораздо меньшему потенциалу прибыли.

При изменении настроек CCI важно проверить, действительно ли ваши изменения улучшают или ухудшают результаты вашей стратегии.

Резюме

Из этого урока вы узнали, что …

… CCI (индекс товарного канала) — это колеблющийся индикатор, который помогает вам определять пики или минимумы цены актива.
… он может указывать на ослабление или окончание тренда, помогая вам войти в сделку сразу после начала тренда или выйти из сделки до того, как она пойдет против вас.
… обычно отображается на графиках с использованием линии типа скользящей средней.
… рассчитывается для получения значения, которое обычно изменяется в канале от +100 до -100.
… значение выше +100 может указывать на перекупленность актива — это дает возможность для продажи.
… значение ниже -100 может указывать на перепроданность актива — это дает возможность для покупки.
… CCI можно использовать практически на любом таймфрейме.
… стандартная настройка индикатора CCI — 14, что означает, что он будет измерять недавние изменения цен по сравнению со средними изменениями цен за 14 периодов времени.
… установка менее 14 приводит к более реактивному среднему, которое чаще колеблется между уровнями +100 и -100 и не остается в обоих циклах очень долго.
… установка более 14 приводит к менее реактивному среднему, которое реже касается или превышает уровни +100 и -100, но при этом остается там дольше.
… слишком низкая настройка приведет трейдеров к более раннему выявлению тренда, но приведет к большему количеству ложных сигналов.
… слишком высокая настройка поможет избежать ложных сигналов, но приведет к меньшему потенциалу прибыли.
… при изменении настроек CCI важно проверить, улучшают или ухудшают эти изменения результаты вашей стратегии.

Учебный центр

Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде. , Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

Неустойчивость рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

Эффективность ценной бумаги или стратегии в прошлом не является гарантией будущих результатов или успеха инвестирования.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами и валютой связана со спекуляциями, и риск потери может быть значительным. Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая собственное финансовое положение. Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска, а также со своими уникальными факторами риска.

Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам. Перед тем, как торговать опционами, вам следует внимательно ознакомиться с характеристиками и рисками стандартизированных опционов.

Ордера на спреды, страддлы и другие многоплановые опционные заказы, размещенные в Интернете, будут включать комиссию в размере 0,65 доллара США за контракт по каждой части. Заказы, размещенные другими способами, будут иметь дополнительные транзакционные издержки.

Торговля фьючерсами и фьючерсными опционами сопряжена со значительным риском и подходит не всем инвесторам.Пожалуйста, прочтите Заявление о раскрытии рисков, прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

Торговля на Форекс предполагает использование кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, прочтите буклет NFA Торговля на Форексе: что нужно знать инвесторам перед тем, как начать торговать валютными продуктами.

Счета фьючерсов и форекс не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Услуги по торговле фьючерсами, фьючерсными опционами и валютой, предоставляемые Charles Schwab Futures & Forex LLC.Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты будут соответствовать требованиям. Счета Forex недоступны для жителей Огайо или Аризоны.

Доступ к рыночным данным в режиме реального времени возможен при принятии соглашений об обмене. Профессиональный доступ отличается, и может взиматься плата за подписку. Для получения дополнительной информации см. Наши профессиональные тарифы и сборы.

Подтверждающая документация для любых заявлений, сравнений, статистики или других технических данных будет предоставлена по запросу.TD Ameritrade не дает рекомендаций и не определяет пригодность какой-либо безопасности, стратегии или курса действий для вас посредством использования вами наших торговых инструментов. Вы несете исключительную ответственность за любое инвестиционное решение, которое вы принимаете в своей самостоятельной учетной записи.

TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC.

TD Ameritrade Inc., член FINRA / SIPC. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank © 2021 TD Ameritrade IP Company, Inc.Все права защищены. Используется с разрешения.

Как использовать индекс товарного канала (CCI) в дневной торговле

Одна из самых важных вещей при чтении графика — это определение (или подтверждение) рыночных тенденций. CCI окажет вам в этом большую помощь.

Осцилляторы

— одни из самых важных индикаторов на финансовом рынке. Эти осцилляторы важны из-за их важности в для определения моментов перекупленности и перепроданности рынков .Они также полезны, когда подтверждает тренд .

Ввиду того, насколько они важны, Уолл-стрит использует их ежедневно. Некоторые из наиболее распространенных осцилляторов — это индекс относительной силы (RSI), MACD и индекс относительной силы (RVI).

В этой статье мы рассмотрим индекс товарного канала и то, как вы можете использовать его на финансовом рынке.

Что такое индикатор CCI?

Индекс товарных каналов (CCI) был разработан в 1980 году Дональдом Ламбертом.Он опубликовал интенсивную статью об этом в товарном журнале после того, как обнаружил уникальных паттернов , которые дали ему указатели при формировании нового тренда или при экстремальных условиях .

Как и большинство других индикаторов, CCI был разработан с упором на товарный рынок. Тем не менее, теперь его можно использовать для определения тенденций и контртрендов на других рынках, таких как ETF и акции.

Формула CCI: как рассчитать индекс товарного канала

Как и для всех технических индикаторов, не всегда необходимо знать, как рассчитывается индикатор CCI.Большинство трейдеров, которые его используют, понятия не имеют, как он получен.

Если вы хотите знать, для получения CCI используется следующая формула.

Формула индекса товарного канала

CCI = (Типичная цена — 20-дневная SMA TP) / (0,015 x Среднее отклонение)

TP известна как типичная цена и рассчитывается путем сложения максимума, минимума и закрытия и деления результата на 3.

0.015 известен как константа. Стандартное отклонение рассчитывается путем вычитания последнего 20-дневного среднего значения TP из TP каждого периода.

Во-вторых, вы должны взять абсолютные значения этих чисел и затем сложить эти абсолютные значения. Наконец, разделите это число на общее количество периодов.

Как видите, расчет цены может быть очень трудным для большинства людей .

Как использовать CCI при торговле

Как упоминалось ранее, CCI измеряет разницу между текущей ценой актива и ее средним изменением.Число , которое соответствует максимальному значению , показывает , что цена выше среднего значения , а число low означает, что цена ниже среднего значения .

Следовательно, CCI может использоваться для определения уровня перекупленности или перепроданности. На большинстве торговых платформ, таких как MT4, по умолчанию используется период 14 (в нашем Ppro8 вы найдете 20, но, конечно, вы можете его изменить).

Кроме того, CCI имеет три строки . Это -100, 100 и 0.

Как вы можете видеть выше, цена имеет тенденцию к восстановлению, когда CCI опускается ниже -100. Он имеет тенденцию падать, когда достигает +100.

Однако между ними, вы можете увидеть много ложных сигналов . Это показатель того, что никогда не должен использовать только CCI . Всегда рекомендуется комбинировать его с другими осцилляторами, объемами и индикаторами тренда. Это поможет снизить вероятность ложного сигнала.

Использование CCI для поиска расхождений

Дивергенция происходит, когда цена актива движется в направлении, противоположном индикатору.Например, акция может расти, а осциллятор падает. Когда это происходит, обычно это сигнал о приближении разворота .

Хороший пример этого — в таблице ниже. Как видите, общая тенденция пары USD / SEK восходящая, в то время как CCI снижается. Следовательно, это признак того, что восходящее ралли затихает и что в свое время цена прорвется вниз.

Хотя расхождения полезны, проблема в том, что на их формирование и развитие обычно требуется много времени. .

Как показано на графике выше, для появления этой модели дивергенции потребовалось более двух недель. Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем объединить CCI с другими осцилляторами , такими как индекс относительной силы (RSI) и MACD.

Лучшие настройки для индикатора CCI

При использовании индикатора CCI, вам нужно только настроить длину или ее продолжительность . По умолчанию большинство торговых платформ предоставляют длину индикатора 20.Тем не менее, рекомендуется потратить время на тестирование демо-счета в различные периоды.

Например, если вы дневной трейдер, вы можете попробовать использовать более короткий CCI, например 10 или 8 . Точно так же, если вы являетесь долгосрочным трейдером, вы можете использовать более длительный период.

CCI против RSI

CCI и RSI являются осцилляторами, которые могут помочь вам определить уровни перекупленности и перепроданности и расхождения. Последний, однако, самый популярный. RSI просто измеряет скорость и изменение ценовых движений на рынке.

Как и CCI, он колеблется от нуля до 100, при этом движения выше 70 являются перекупленностью, а движения ниже 30 — перепроданностью. На графике ниже показаны 20-дневный CCI и 20-дневный RSI.

Заключительные мысли

Индекс товарного канала (CCI) — популярный осциллятор на рынке. Вы можете использовать для торговли всеми активами , включая акции, валюты и биржевые облигации. Чтобы использовать его правильно, мы рекомендуем вам проводить значительное количество времени на демо-счете и тестировать различные сценарии.

Внешние полезные ресурсы

Применение импульса индикатора CCI к криптовалюте

Покупка и продажа криптовалют в сложной, нестабильной среде становится проще при использовании технических индикаторов. Эти индикаторы могут помочь криптотрейдерам принимать более обоснованные торговые решения, поскольку они дают объективное представление о базовой монете.

Секрет использования индикаторов для понимания движения цен состоит в простоте. Одним из эффективных инструментов является индикатор индекса товарного канала, который помогает получить представление о том, что делает цена.Это один из прибыльных индикаторов, основанных на импульсе, который показывает потенциальные точки разворота цены, включая силу тренда.

Совершение сделок с использованием индикатора CCI требует понимания того, как он работает, а также практических торговых знаний. Мы объясним, как индикатор CCI работает на рынке криптовалют и как построить прибыльную торговую стратегию, объединив осциллятор CCI с другими индикаторами.

Что такое индикатор индекса товарного канала?

Индикатор CCI — это аналитический инструмент, используемый для поиска возможных уровней перепроданности и перекупленности торгового инструмента.Кроме того, инвесторы могут использовать его, чтобы найти силу тренда, чтобы найти потенциальные возможности для покупки и продажи.

Индикатор CCI был разработан техническим аналитиком Дональдом Ламбертом в 1980 году. Он предназначался для определения средней средней цены за определенное время. Создавая этот индикатор, Ламберт рассматривал возможность его использования на товарном рынке. Его использование по-прежнему применимо в современной торговле криптовалютой.

Значение индикатора CCI выше, когда цена поднимается выше среднего в течение определенного времени.В результате рыночный тренд считается более сильным. С другой стороны, если CCI ниже, а цена ниже среднего уровня, мы можем считать текущий тренд слабым.

Давайте посмотрим, как сила и слабость тренда показаны на ценовом графике ниже:

Индикатор CCI в своем методе расчета учитывает несколько элементов. Для 20-периодного CCI метод расчета следующий:

Типичная цена (TP) = (максимум + минимум + закрытие) ÷ 3
CCI = (Типичная цена — 20-периодная простая скользящая средняя, или SMA, TP) ÷ (0.015 × среднее отклонение)

В этом расчете значение 0,015 является константой, определенной создателем этого инструмента. Использование этого постоянного значения удерживает большинство значений CCI в диапазоне от +100 до -100.

SMA рассчитывается путем сложения 20 предыдущих типичных цен и деления на 20.

Индикатор CCI: сильные и слабые стороны

В конечном итоге успех в техническом анализе зависит от того, как трейдер использует инструменты, имеющиеся в его распоряжении.

Индикатор CCI: сильные стороны

Индикатор CCI дает представление о динамике рынка.
Он также работает как инструмент для подтверждения разворота тренда.
Индикатор CCI легко комбинируется с другими техническими индикаторами для точной настройки торговых решений.
Образует дивергенции, которые помогают трейдерам находить точки разворота.

Индикатор CCI: слабые стороны

Поскольку индикатор CCI является несвязанным осциллятором, уровни перекупленности и перепроданности нуждаются в дополнительном подтверждении.
Трейдеры не должны покупать или продавать криптоактив, основываясь исключительно на сигналах, предоставляемых CCI.
Невозможно определить уровень признания сделки недействительной с помощью индикатора CCI.
Индикатор CCI может не работать во время обвала рынка.

Как торговать с индикатором CCI

Основной способ торговли с использованием индикатора CCI — это найти зоны перекупленности и перепроданности на рынке с ограниченным диапазоном, чтобы открыть позицию на покупку с минимума и продажу с максимума.

CCI Trend Продолжение сделки

В идеале цена имеет более высокую вероятность снижения во время сценария перекупленности рынка. С другой стороны, в состоянии перепроданности весьма вероятно повышение цены. В этом случае трейдеры могут открывать длинные позиции, когда индикатор CCI выше 100. Точно так же они могут закрывать свои существующие позиции на покупку, если уровень CCI приближается к 200, что является исключительно бычьей позицией.

Дневной график BTC / USD выше показывает, как бычий тренд становится сильнее, когда индикатор CCI поднимается выше 100.Позже бычий тренд длится более месяца и разворачивается, когда уровень CCI достигает экстремума 200.

Диапазон торговли CCI

На рынке с ограниченным диапазоном уровень индикатора CCI, равный 100, считается зоной перекупленности, в то время как -100 указывает на зону сильной перепроданности. Следовательно, трейдеры должны отмечать вершину и основание диапазона и находить уровень CCI в этой области, чтобы найти свои торговые возможности.

На изображении выше показано, как индикаторы перекупленности и перепроданности работают на рынке, ограниченном диапазоном.Если трейдеры могут использовать уровни CCI, чтобы воспользоваться преимуществом основного рыночного тренда, это с большей вероятностью приведет к прибыли.

Торговля дивергенцией CCI

Цена торгового инструмента движется зигзагом с образованием максимумов и минимумов колебаний. Индикаторы из импульсного класса обычно следуют за этими уровнями колебаний, но в случае дивергенции инвесторы могут обнаружить, что цена движется в одном направлении, а индикатор — в другом. Это явный признак разворота цены, при котором инвесторы могут легко открывать сделки на покупку или продажу, используя дивергенцию CCI.

Приведенный выше дневной график BTC / USDT показывает, что цена достигла нового более низкого минимума, что указывает на медвежье давление. Между тем, индикатор CCI не может создать новый минимум и вместо этого формирует более высокий минимум. В результате цена движется вверх от этого колебания, указывая на смену тренда.

CCI против других осциллирующих индикаторов

При использовании технического анализа трейдерам необходимы обширные знания о том, как работают некоторые высокоуровневые индикаторы, чтобы найти лучший.Индикатор CCI может быть прибыльным для торговли криптовалютой, но это не означает, что все трейдеры должны начать использовать его прямо сейчас. Конечная цель — построить хорошую торговую стратегию — и для этого необходимы базовые знания всех индикаторов высшего уровня.

CCI по сравнению с RSI

Индикатор Relative Strength Index (RSI) — это средняя цена закрытия вверх и вниз за определенное время, обычно 14 дней. Этот индикатор отображается в отдельном окне и перемещается от 0 до 100, где уровень выше 70 означает перекупленность, а уровень ниже 30 — перепроданность.

И CCI, и RSI являются импульсными осцилляторами, и они могут вызывать бычьи и медвежьи расхождения, которые возникают, когда новые пики и впадины на ценовых графиках движутся в разных направлениях от индикаторов. Эти расхождения показывают сильные сигналы разворота тренда, в которых RSI более надежен, чем индикатор CCI, благодаря своей эффективности и простоте.

CCI против стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — это еще один индикатор из класса импульсов, который сравнивает конкретное закрытие торгового актива за определенный период.Это индикатор диапазона, который движется от 0 до 100. Любое значение выше 80 считается перекупленным, а ниже 20 — перепроданным. Стохастический осциллятор может сигнализировать о разворотах, формируя дивергенцию с ценой. Самая заметная слабость этого индикатора заключается в том, что он может давать ложные сигналы разворота во время сильного тренда.

И индикатор CCI, и стохастический осциллятор могут генерировать бычьи и медвежьи сигналы, при этом CCI более чувствителен к цене. Следовательно, трейдеры с двумя или более подтверждениями могут получить более надежные сигналы от индикатора CCI.

CCI против MACD

MACD (или дивергенция схождения скользящих средних) — это индикатор импульса, который движется вертикальными линиями ниже и выше нейтральной (нулевой) линии. Он включает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая отслеживает самые последние изменения цен. MACD более сложен, чем другие индикаторы, основанные на импульсе, и может давать наиболее точные регулярные расхождения. Кроме того, трейдеры могут предвидеть силу тренда, глядя на то, как гистограммы MACD появляются выше или ниже нейтральной линии.

На изображении выше показана гистограмма MACD, движущаяся выше нулевой линии, в то время как CCI выше 100. В результате цена ощущает сильное бычье давление и движется вверх, создавая новый более высокий максимум.

Лучшие пары индикаторов индекса товарного канала

В техническом анализе использование двух или более индикаторов — основной способ найти надежное направление цены. К сожалению, индикаторы в некоторой степени запаздывают и основаны на фиксированных расчетах. Следовательно, полагаться на один индикатор означает смотреть на график только с одной стороны.Успешные трейдеры комбинируют два или более индикатора, что позволяет им видеть цену как минимум с двух разных точек зрения.

CCI и коррекция Фибоначчи

Числа Фибоначчи и индикаторы CCI — это продвинутые торговые инструменты, которые многие опытные трейдеры включают в свои арсеналы. Индикатор CCI показывает условия перекупленности и перепроданности с возможной точкой разворота цены. С другой стороны, восстановление Фибоначчи может указывать на наиболее подходящую точку покупки криптоактива.Среди различных значений коррекции Фибоначчи наиболее эффективными являются 38,2%, 50,0% и 61,8%.

В этом методе торговли инвесторы присоединяются к тренду после завершения начального колебания. После достижения нового максимума цена должна приблизиться, и любое бычье отклонение от 38,2%, 50,0% или 61,8% считается потенциальной точкой для покупки. Между тем, индикатор CCI должен оставаться в зоне перепроданности, работая как дополнительное подтверждение к сделке на покупку.

Давайте посмотрим, как индикаторы коррекции Фибоначчи и CCI могут работать вместе на рынке криптовалют:

Приведенный выше 4-часовой внутридневной график ADA / USD показывает существующий бычий тренд, возвращающийся вниз к 61.Уровень коррекции Фибоначчи 8% и формирование свечной модели бычьего разворота. Между тем индикатор CCI остается на уровне перепроданности, указывая на бычий разворот цены.

CCI и OBV

Балансовый объем (OBV) измеряет фазы накопления и распределения тренда, используя объем и движения цен. Если цена закрытия текущего дня выше предыдущей, дневной объем добавляется в калькулятор OBV. С другой стороны, если текущая цена закрытия ниже цены закрытия последнего дня, объем вычитается из OBV.

Некоторые ключевые особенности:

Если OBV движется вверх, цена находится в фазе накопления. Точно так же, если OBV снижается, цена находится в фазе распределения.
Если цена падает, но объем растет, это может создать бычью дивергенцию OBV. Это указывает на то, что совокупный объем увеличивается по сравнению с предыдущим днем, и цена, вероятно, изменит направление.

Давайте посмотрим, как купить криптоактив, сочетающий CCI и OBV:

Найдите сценарий, при котором цена падает, а OBV движется вверх.
Цена формирует свечу бычьего разворота после бычьей дивергенции.
Индикатор CCI остался в зоне перепроданности и двинулся вверх.

На 4-часовом внутридневном графике ETH / USD выше цена делает новый минимум, но OBV формирует новый максимум, что является сильным признаком дивергенции. После этого формируется свечная модель бычьего разворота, в то время как CCI остается в зоне перепроданности. В результате цена движется вверх с импульсивным бычьим давлением и инициирует бычий тренд.

CCI и Parabolic SAR

Parabolic SAR — индикатор, следующий за трендом, который движется вместе с ценой в главном окне. Он представлен в виде серии точек ниже или выше цены, которая работает как динамический уровень поддержки или сопротивления. Этот индикатор подходит для поиска самых последних зон разворота цены, что делает его эффективным для внутридневной торговли.

Индикатор CCI и параболический SAR хорошо работают как для скальпинга, так и для дневной торговли, когда инвесторы должны согласовывать направление рынка с общим трендом.В этом случае другой индикатор, динамическая 20 EMA, отлично дополняет эту стратегию. Если цена опускается ниже 20-дневной скользящей средней, направление рынка будет медвежьим, а выше 20-дневной скользящей средней — бычьим.

Давайте посмотрим, как совершить сделку на покупку, используя как индикатор CCI, так и параболический SAR:

Цена движется вверх, где цена и параболический SAR находятся выше динамической 20 EMA.
Цена движется вниз и формирует свечу бычьего разворота от параболического SAR.
Между тем индикатор CCI остается выше 100, что указывает на сильный тренд.

На изображении выше показано, как цена и параболическая «точка» движутся выше динамической 20 EMA. Сделка на покупку действительна на закрывающей свече, где точка появляется над EMA. Между тем индикатор CCI выше 100, что свидетельствует о сильном тренде. Бычья возможность сохраняется, пока цена остается выше последнего минимума колебания.

Итог

Индикатор товарного канала — эффективный технический инструмент для поиска областей перекупленности и перепроданности на торговом графике.Кроме того, инвесторы могут использовать его для поиска бычьих и медвежьих расхождений, когда текущий тренд может потерять импульс.

Однако, как и другие технические индикаторы, имеет ряд недостатков. Он относительно плохо справляется с поиском вершин и оснований тренда. Следовательно, лучший подход — использовать его в качестве значительного инструмента продолжения тренда, когда вход в торговлю происходит после небольшой коррекции. Кроме того, рекомендуется использовать индикатор CCI совместно с другими аналитическими инструментами.

Индекс товарного канала (CCI) Определение

Индекс товарного канала (CCI) — это технический индикатор, который измеряет текущий уровень цен относительно среднего уровня цен за определенный период времени.

Он был создан Дональдом Ламбертом и первоначально предназначался для определения циклических поворотов в сырьевых товарах.

CCI классифицируется как импульсный осциллятор, что означает, что CCI используется для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Фундаментальное предположение, лежащее в основе индикатора CCI, состоит в том, что товары движутся циклически, с периодическими интервалами между максимумами и минимумами.

CCI указывает , когда один из этих циклических разворотов неизбежен .

В то время как Ламберт первоначально использовал CCI для торговли сырьевыми товарами, в настоящее время индикатор используется в различных активах.

Как работает индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (CCI) измеряет текущий уровень цен относительно среднего уровня цен за определенный период времени.

CCI колеблется на выше и ниже нуля.

CCI относительно высок, когда цены на намного выше среднего уровня .
относительно низок, когда цены на намного ниже среднего значения .

Используя этот метод, можно использовать CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности .

Процент значений CCI, которые попадают между +100 и -100 , будет зависеть от количества используемых периодов.

Более короткий CCI будет более изменчивым с меньшим процентом значений от +100 до -100.
Чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше процент значений от +100 до -100.

Торговые рекомендации Ламберта для CCI сосредоточены на движениях выше +100 и ниже -100 для генерации сигналов на покупку и продажу.

Поскольку около 70–80 процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до -100, сигнал на покупку или продажу будет генерировать только в 20–30 процентах случаев.

Сигнал покупки

Когда CCI движется выше +100, считается, что цена входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку.
Позиция должна быть закрыта, когда CCI опустится ниже +100.

Сигнал на продажу

Когда CCI опускается ниже -100, считается, что цена находится в сильном нисходящем тренде, и подается сигнал на продажу.
Позиция должна быть закрыта, когда CCI вернется выше -100.

Как использовать индекс товарного канала (CCI)

CCI — универсальный индикатор, который можно использовать по-разному.

Уровни перекупленности и перепроданности

CCI используется для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Актив считается перепроданным, когда CCI падает ниже -100.
От уровней перепроданности может быть дан сигнал на покупку л, когда CCI вернется выше -100.
Актив считается перекупленным, когда CCI поднимается выше +100 .
От уровней перекупленности может быть подан сигнал на продажу , когда CCI опустится ниже +100.

Дивергенция CCI

Как и в случае с большинством осцилляторов, расхождения между индикатором и фактическим действием цены также могут применяться для увеличения силы сигналов.

Положительное расхождение ниже -100 увеличит силу сигнала на основе движения назад выше -100.
Отрицательная дивергенция выше +100 увеличит силу сигнала на основе движения назад ниже +100.

Пробитие линии тренда CCI

Разрывы линий тренда могут использоваться для генерации сигналов. Можно провести линии тренда, соединяющие пики и впадины.

От уровней перепроданности повышение на выше -100 и прорыв линии тренда t считается бычьим.
От уровней перекупленности снижение ниже +100 и прорыв линии тренда считаются медвежьими.

Трейдеры используют CCI для определения разворотов цен, ценовых экстремумов и силы тренда.

Как и большинство технических индикаторов, CCI следует использовать вместе с другими формами технического анализа.

Как рассчитать индекс товарного канала (CCI)

Правильный расчет CCI требует нескольких шагов.

Они перечислены в правильной последовательности ниже.

Сначала вы должны вычислить типичную цену, используя максимум, минимум и закрытие для интервала. Это простое среднее арифметическое трех значений.

Формула:

 TP = (High + Low + Close) / 3

TP представляет собой типичную цену.
High — самая высокая цена для этого интервала.
Low — это самая низкая цена для данного интервала.
Close — цена закрытия для данного интервала.

Затем вы вычисляете простую скользящую среднюю типичной цены за указанное количество периодов.

 TPAVG = (TP1 + TP2 + ... + TPn) / n

TPAVG — скользящая средняя типичной цены.
TP — типичная цена для n-го интервала.
n — количество интервалов для среднего.

Следующий шаг довольно сложный; он вычисляет среднее отклонение. Формула:

 MD = (| TP1 - TPAVG1 | + ... + | TPn - TPAVGn |) / n

MD — среднее отклонение для этого интервала.
TPn — типичная цена для n-го интервала.
TPAVGn — скользящая средняя типичной цены для n-го интервала.
n — количество интервалов.

Символ | | обозначает абсолютное значение. С математической точки зрения отрицательные разности рассматриваются как положительные значения.

Теперь вычисление окончательного значения CCI:

  CCI  = (TPt - TPAVGt) / (0,015 * MDT)

CCI — индекс товарного канала за текущий период.
TPt — типичная цена на текущий период.
TPAVGt — скользящая средняя типичной цены.
.015 — постоянная величина.
MDT — среднее отклонение за этот период.

Для масштабирования Ламберт установил константу на 0,015, чтобы гарантировать, что примерно 70–80 процентов значений CCI будут находиться в диапазоне от -100 до +100.

Индикатор
CCI (индекс товарного канала) для NinjaTrader 8
Индикатор CCI (индекс товарного канала) был разработан Дональдом Ламбертом и предназначен для определения циклических поворотов на товарных рынках.Идея состоит в том, что товары движутся циклически, то есть с интервалами от максимума к максимуму или от минимума к минимуму.
Ламберт рекомендует использовать расчетный период 1/3 цикла. Если товарный цикл составляет 60 дней, расчетный период составляет 20 дней. Вы можете идентифицировать установки, когда индикатор приближается к областям +100 или -100.
Если индикатор CCI поднимается выше +100, это сигнализирует о начале нового восходящего тренда. Как только индекс товарного канала упадет ниже +100, позиция должна быть закрыта. Если значения опускаются ниже -100, начинается новый нисходящий тренд.И наоборот, как только значения поднимутся выше -100, позиция должна быть закрыта.
Если вы видите новые максимумы или минимумы, которые расходятся с индикатором CCI, это может сигнализировать о развороте цены. Такие расхождения часто сигнализируют о сильных сигналах на покупку или продажу. Конечно, для подтверждения вам следует использовать дополнительные технические индикаторы.
Наконец, к индикатору CCI вы можете применить библиотечный руфтинг-фильтр для исправления искажений в показаниях пороговых значений фиксированной шкалы. Затем можно использовать пороговые уровни без ручной корректировки в соответствии со сценарием текущей тенденции.Однако, если вы используете индикатор CCI для торговли на дивергенциях, не следует использовать Roofing Filter.
Пример того, как применить фильтр Roofing для исправления искажений, обсуждался в нашей публикации «Улучшение быстрых стохастических настроек» (с видео).
Индекс товарного канала против RSI
И индикатор CCI, и RSI являются импульсными осцилляторами и могут сигнализировать о бычьих и медвежьих расхождениях. Как упоминалось выше, если вы видите, что новые максимумы и минимумы не сопровождаются соответствующими уровнями импульса, это может сигнализировать о возможных разворотах тренда.
Тем не менее, обычно RSI используется для обнаружения перекупленности и перепроданности, тогда как CCI отслеживает нормальное отклонение от средней цены инструмента, используя это как основу для определения расхождений от нормальных трендовых циклов.
Кроме того, классический RSI сравнивает среднее закрытие вверх и среднее закрытие вниз за период ретроспективного анализа 14 баров. Показания колеблются между 0 и 100, со значениями перекупленности выше 70, перепроданности ниже 30 и среднего уровня 50. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите наш индикатор RSI из нашей библиотеки, который имеет улучшенный результат по сравнению со стандартной версией NinjaTrader.
Индикаторы из других библиотек
Некоторые стандартные индикаторы, поставляемые в настоящее время с NinjaTrader, не могут использоваться с другими входными сериями, кроме цены. Поэтому мы перекодировали эти индикаторы, включая индикатор CCI, и они доступны в нашей категории вложенных индикаторов. Они включают, среди прочего, ADX, ADXR, ATR, CCI, направленное движение, индекс направленного движения, двойной сглаженный стохастик, быстрый стохастик и стандартный стохастик.
Индикатор CCI лучше всего использовать, когда он согласован с смещением тренда среднего / старшего таймфрейма и анализом объема / диапазона.Вы можете, например, просмотреть смещение тренда, используя канал Дончиана, свечи Хайкин Аши, канал регрессии или канал ежедневной регрессии. Для анализа объема / диапазона вы можете взглянуть на индекс силы, относительный объем или относительные диапазоны. Вы также можете рассмотреть возможность объединения его с одним из индикаторов, представленных в нашем информационном бюллетене Spotlight, например, с каналом Дончиана, Хайкин Аши, диапазоном открытия, каналом регрессии, относительным объемом / относительными диапазонами или индикатором TDI.
Индикатор CCI доступен для NinjaTrader 8.
Commodity Channel Index: как читать и использовать CCI
Узнайте, как определять рынки перекупленности или перепроданности
Биржевой брокер — Фото: Shutterstock
Что такое индекс товарного канала?
Технический аналитик Дональд Ламберт разработал Индекс товарного канала (CCI) в 1980 году как средство рассмотрения текущей средней цены по отношению к средней средней цене за определенный период.
CCI — это способ для трейдеров измерить и определить потенциальные уровни перекупленности и перепроданности для данного рынка.CCI также используется трейдерами для оценки силы и направления тренда, а также для определения потенциальных возможностей покупки или продажи. Ламберт разработал индикатор, имея в виду рынок сырьевых товаров, но, несмотря на свое название, он также применим к другим активам.
Значения CCI будут высокими, когда цены будут намного выше среднего уровня; это сигнал силы. С другой стороны, CCI будет низким, когда цены будут намного ниже среднего уровня, что указывает на слабость. Итак, давайте посмотрим на формулу индекса товарного канала.
Расчет CCI учитывает несколько элементов, и для 20-периодного CCI он выполняется следующим образом:
Типичная цена (TP) = (максимум + минимум + закрытие) / 3
CCI = (Типичный Цена — 20-периодная простая скользящая средняя, или SMA, TP) / (0,015 x среднее отклонение)
Значение 0,015 представляет собой константу, которая определяется создателем индикатора. Включение этой константы означает, что большинство (от 70% до 80%) значений CCI будет находиться в диапазоне от 100 до -100.
Среднее отклонение может быть рассчитано путем вычитания 20-периодной SMA типичной цены из типичной цены и последующего использования абсолютных значений для полученных результатов. Наконец, вы должны сложить абсолютные значения и разделить результат на количество периодов (20), чтобы получить среднее отклонение.
Как читать индекс товарного канала
При построении индикатора товарного канала вы можете найти его на ценовом графике ниже в виде колеблющейся линии внутри прямоугольника.Следует отметить, что индикатор представляет собой неограниченный осциллятор. Однако диапазон от 100 до –100 дается по умолчанию, в то время как на некоторых торговых платформах трейдер может изменить этот диапазон.
По умолчанию CCI настроен на 20 периодов, но вы можете изменить количество периодов в зависимости от ваших предпочтений. Имейте в виду, что более короткий период CCI будет более волатильным, а более высокая часть будет выше или ниже значений 100 и -100. Конечно, более длительный период CCI будет означать, что меньший процент будет за пределами диапазона от 100 до -100.
Трейдеры воспринимают значения CCI выше 100 как вероятность возникновения восходящего тренда, в то время как значение ниже -100 может быть предупреждением о начале нисходящего тренда. На следующем графике показано, как CCI будет выглядеть на графике.
CCI — это линия, колеблющаяся между положительными и отрицательными значениями, и из-за постоянной, включенной в вычисления, CCI в основном будет перемещаться между интервалом от 100 до -100. Соответственно, трейдеры считают, что значения выше 100 находятся в области перекупленности, а значения ниже -100 считаются предупреждениями о перепроданности.
Как использовать индикатор CCI
Как вы используете индекс товарного канала? Трейдеры могут использовать базовую стратегию индекса товарного канала для определения торговых возможностей на основе уровней перекупленности или перепроданности на рынке с ограниченным диапазоном.
Идея, лежащая в основе стратегии CCI, заключается в том, что в условиях перекупленности рынка ожидается, что цены начнут снижаться, а когда рынок находится в состоянии перепроданности, ожидается рост цен. Следовательно, трейдеры могут открывать короткую или длинную позицию, когда CCI движется выше 100 или ниже -100, или они могут открывать позицию, противоположную направлению тренда, во время экстремальных значений CCI, таких как +200 или более.
Конечно, значения и интерпретация значений перекупленности и перепроданности субъективны и различаются для разных типов инструментов. Однако трейдеры используют сигналы покупки и продажи, генерируемые предупреждениями о перепроданности и перекупленности.
Обнаружение любого из рыночных условий не означает, что произойдет разворот цены и что вы должны немедленно открыть соответствующую позицию. Причина в том, что во время сильных трендов условия перекупленности или перепроданности могут сохраняться неопределенное время, например дни или недели.Посмотрите на график ниже, представляющий дневное движение цены NZD / USD.
Вы можете видеть, что в красных областях значения CCI ниже -100, что указывает на состояние перепроданности на рынке, что должно означать, что тренд развернется, но цена продолжила свое падение. В конце концов, тренд разворачивается и начинает двигаться вверх. Но торговля, основанная на сигналах перепроданности CCI, могла вводить в заблуждение из-за возникновения «быстрой волны».
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, некоторые трейдеры ищут потенциальные бычьи и медвежьи расхождения между ценовым действием и движением CCI.Трейдеры могут установить торговую стратегию CCI, используя сигналы дивергенции, потому что они указывают на потенциальный разворот тренда, поскольку импульс не соответствует движению цены. Следовательно, бычья дивергенция очевидна, когда цена достигает более низкого минимума, а CCI — более высокого минимума. Медвежья дивергенция формируется, когда цена достигает более высокого максимума, а CCI — более низкого максимума.
Здесь одно предостережение. Трейдеры должны подтверждать свои сигналы с помощью других индикаторов, особенно когда цена движется в сильном тренде, потому что сигналы также могут вводить в заблуждение.
Не забывайте, что CCI может быть практическим индикатором, который может предоставлять действительные торговые сигналы, если он используется правильно. Поэтому вам следует адаптировать настройки CCI, такие как количество периодов и торговую стратегию, чтобы исключить потенциальные убытки, которые могут возникнуть из-за ложных сигналов.
Преимущества индекса товарного канала
CCI может дать представление о динамике цен;
Может пригодиться для подтверждения формирования нового тренда или разворота тренда;
Он предоставляет трейдерам потенциальные сигналы на покупку и продажу.
Слабые стороны индекса товарного канала
Поскольку это индикатор несвязанного осциллятора, уровни перекупленности и перепроданности являются субъективными;
Трейдерам не следует открывать позиции на основании сигналов, предоставленных исключительно CCI, что означает, что вы не должны полагаться исключительно на CCI;
Поскольку он измеряет цену относительно средней средней цены, он не может учитывать соответствующие новости, которые могут повлиять на цену;
Сложно оценить точки стоп-лосса по индикатору CCI.
Дополнительная литература
Материал, представленный на этом веб-сайте, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как инвестиционное исследование или инвестиционный совет. Любое мнение, которое может быть высказано на этой странице, является субъективной точкой зрения автора и не является рекомендацией компании Currency Com Bel LLC или ее партнеров. Мы не даем никаких подтверждений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице.

Индикатор cci: Что такое CCI и как с ним заработать?