Как посчитать кросс курс: Кросс-курс валют – определение, формула и методы расчета кросс-курса

При торговле по кросс-курсам, например по: EURJPY и GBPJPY цена на рынке движется очень быстро и проходит большое кол-во пунктов в день (причем иногда с очень большими шумами), поэтому торговлю по этим валютным парам лучше оставить на тот момент, когда вы станете более опытным трейдером форекс.

Так же рекомендую обратить внимание на стратегии форекс, которые предназначены для торговли по кросс-курсам на рынке форекс:

1) Стратегия форекс Speed Trap Method

2) Стратегия форекс от Qwerty

3) Стратегия форекс «Метод Пуриа” — ссылки на стратегии форекс вы найдете в комментариях ниже!

Что такое кросс-курсы на Forex: как торговать кросс-валютными парами

Что такое кросс-курсы валют

Доминирующее положение доллара США — он является мировой резервной валютой, валютой платежа — привело к тому, что чаще всего, когда говорят о курсе валюты, имеют в виду её курс по отношению к USD. Но у участников торгов нередко возникает необходимость совершить сделку напрямую между другими валютами: например, купить фунты стерлингов (GBP) за иены (JPY). Такие валютные пары называются кросс-парами.

Простыми словами, кросс-курсы валют — это валютные пары, в которых отсутствуют доллары США. Например, EUR/GBP, GBP/CHF, AUD/CAD, CHF/JPY.

Любая валюта может быть куплена за любую другую. Различие между обыкновенной валютой и кросс-курсом состоит в том, что национальные валюты всегда имеют своё материальное и физическое воплощение в виде монет и купюр, тогда как кросс-курсы их иметь не могут ввиду отсутствия прямой национальной принадлежности. Таким образом, кросс-курсы банки не котируют напрямую, а рассчитывают через доллар США.

Например, вот какие операции происходят для кросс-курса EUR/JPY: трейдер покупает доллар за иены по текущему курсу USD/JPY, затем на сумму купленных долларов покупает евро по текущему курсу EUR/USD.

Кросс-курс может состоять из валют в прямой и обратной котировке. Если в кросс-курсе одна валюта в обратной котировке (евро, британский фунт и др.), а вторая — в прямой, то валюта в обратной котировке всегда будет стоять на первом месте в паре (евро/франк или фунт/иена). Если обе валюты в какой-то одной котировке, то их взаимное расположение определяется исторически сложившимся сочетанием (например, EUR/GBP, CHF/JPY).

Все кросс-курсы имеют низкую ликвидность по сравнению с ведущими мировыми валютами. Но наибольший объём совершаемых сделок приходится на пару EUR/GBP, этот кросс-курс даже котируется напрямую на Чикагской бирже CME в зависимости от спроса и предложения на него.

Расчёт кросс-курсов

При расчёте важно понимать, что кросс-курс — это валютообменный процесс, в котором курс одной валюты по отношению к другой определяется через третью валюту, то есть через USD. Расчёт кросс-курсов выполняется с учётом того, прямыми или обратными являются котировки валют по отношению к доллару.

Прямой называется котировка, в которой единица иностранной валюты выражена в долларах США. То есть сколько трейдер сможет купить этой валюты за один американский доллар. В обратной котировке доллар выражен в определённом количестве иностранной валюты. Иными словами, сколько долларов дадут за одну единицу этой валюты.

1. Формула для пар с прямой и обратной котировкой на примере евро/иены:

EUR/JPY = EUR/USD × USD/JPY

2. Формула для пар с прямыми котировками на примере канадского доллара/иены:

CAD/JPY = USD/CAD ÷ USD/JPY

Эти способы применяются для расчёта среднего кросс-курса, но в реальности валютные курсы котируются в виде двусторонней котировки. В торговом терминале MetaTrader эти расчёты производятся автоматически, но знание формул будет нелишним для понимания принципов формирования кросс-курса.

Особенности торговли кросс-курсами на рынке форекс

Относительно недавно существенным недостатком такой торговли был довольно большой спред, что делало кросс-курсы непригодными для использования в рамках таких торговых стратегий, как скальпинг и интрадэй. У форекс-дилера «Альфа-Форекс» в настоящее время одни из лучших торговых условий.

Другая особенность состоит в том, что при торговле кросс-курсами трейдеру придётся ориентироваться на соотношение экономик двух конкретных стран, а это несколько сложнее. Важно учитывать фундаментальные факторы.

Однако грамотный анализ динамики кросс-курса позволяет получить доход, превышающий прибыль от торговли по основным валютным парам, за то же время. Например, если в паре EUR/CAD намечается восхождение тренда, это значит, что цена евро к американскому доллару растёт быстрее, чем цена канадского доллара к американскому.

A Primer по кросс-валютной триангуляции

Основное значение кросс-валютных триангуляций, в которых обмен иностранными деньгами не включает доллар США, объясняется тем фактом, что многие валюты обычно не торгуются друг против друга на межбанковском рынке. Крупным компаниям, импортерам и экспортерам, правительствам, инвесторам и туристам нужен был способ одновременного ведения бизнеса в евро, позволяющий репатриировать деньги и прибыль обратно в их домашнюю валюту.С перестройкой валютных рынков в связи с переходом на евро были разработаны кросс-валютные пары, такие как EUR / JPY, GBP / CHF, GBP / JPY и EUR / GBP, а также многие другие кросс-валютные пары. со временем по многим причинам.

Обратите внимание, что ни одна из базовых валют в парах, перечисленных выше, не является страной, которая приняла Маастрихтский договор и поэтому отклонила переход на евро. С введением в действие Европейским союзом Правила 1103/97 11 сентября 1997 г. появилась формальная законность для расчета конвертации в евро.Это правило также установило конвертируемость с шестью десятичными знаками (а не только с тремя) и принятие триангуляции в качестве правовой нормы для ведения бизнеса в еврозоне. Эта законность дала инвесторам, трейдерам и банкирам новые средства для торговли валютами и целый ряд новых возможностей получения прибыли. В этой статье основное внимание будет уделено триангуляции как средству торговли и получения прибыли.

Ключевые выводы

• Межвалютная триангуляция использует преимущества расхождений в спреде спроса и предложения между не-U.Обменные курсы доллара США для получения прибыли.
• Наиболее популярные треугольные возможности обычно находятся в швейцарских франках, евро, фунтах стерлингов, японских иенах и долларах США для конвертации евро в домашнюю валюту.
• Основная формула кросс-обменного курса: A / B x B / C = C / B.

Как триангуляция меняет процесс

До появления триангуляции компания в Великобритании, продающая товары в Швейцарии и получающая швейцарские франки, должна была продавать швейцарские франки за U.Долларов США, а затем продать доллары США за британские фунты стерлингов. До появления кросс-валют репатриация происходила путем триангуляции пар с долларами США. Таким образом, триангуляция с крестами дала нам возможность воспользоваться преимуществами разницы между покупателями и покупателями на межбанковском рынке.

Ежедневно хорошо капитализированные инвесторы и трейдеры всегда могут найти несоответствия между спредами спроса и предложения по многочисленным кросс-парам, которые существуют сегодня, благодаря включению евро. Хотя эти возможности для арбитража могут длиться всего 10 секунд, многие используют эти различия для получения прибыли.К счастью, компьютеры, напрямую подключенные к межбанковскому рынку, могут легко решить эту проблему и получить прибыль за счет спредов спроса и предложения по всему миру от банков, которые создают рынки в валютах.

Формула кросс-обменного курса

Основная формула всегда работает так: A / B x B / C = C / B. Кросс-курс должен равняться соотношению двух соответствующих пар, следовательно, EUR / GBP = EUR / USD, деленное на GBP / US, точно так же, как GBP / CHF = GBP / USD x USD / CHF.

Пример формулы кросс-обменного курса

Например, предположим, что мы знаем цену покупки и продажи AUD / USD и NZD / USD, и мы хотим получить прибыль от AUD / NZD.

Предложение AUD / NZD = предложение AUD / USD, разделенное на предложение NZD / USD = определенная ставка
Предложение AUD / NZD = предложение AUD / USD, разделенное на предложение NZD / USD = курс

Произведение ставки через спред бид-аск определит, существует ли возможность получения прибыли.

Пример трехпарной триангуляции

Предположим, что у нас есть возможность триангуляции трех пар, таких как GBP / CHF, EUR / GBP и EUR / CHF, в которой GBP / CHF котируется на EUR / GBP и EUR / CHF. Обратите внимание на базовые валюты в EUR / GBP и EUR / CHF; они равны GBP / CHF, но мы должны конвертировать наши евро, чтобы достичь нашей цели.

Предложение GBP / CHF = предложение EUR / CHF, разделенное на предложение EUR / GBP = определенная ставка
Предложение GBP / CHF = предложение EUR / CHF, разделенное на предложение EUR / GBP = определенная ставка, рассчитанная в евро

Получили ли вы прибыль в этом примере, будет зависеть от обменного курса. Обратите внимание на преобразование евро из фунтов стерлингов и швейцарских франков; триангуляция валют обычно включает конвертацию евро или доллара США.

с долларом США

Предположим, мы триангулируем U.Конвертация S. доллар из CHF / JPY; CHF / JPY — это просто USD / CHF и USD / JPY. Заявка равна делению заявки валюты кросс-курсов (вверху) на предложение базовой (внизу). Чтобы найти предложение, разделите предложение валюты условий на цену предложения базы.

Если курс USD / CHF составляет 1.5000-10, а USD / JPY равен 100.00-10 для кросс-курса CHF / JPY, ставка будет равна 100.00, разделенным на 1.5010 или 66,6223 JPY / CHF; предложение будет составлять 100,10, разделенные на 1,5000 или 66,7337 JPY / CHF.

Зачем выполнять триангуляцию?

В большинстве случаев триангуляция предполагает получение прибыли от разницы обменных курсов.Этого можно добиться разными способами. Например, предположим, что вы устанавливаете две покупки для определенной пары и одну продажу, или вы продаете две пары и покупаете одну пару. Любое количество возможностей триангуляции существует каждый день в банках Токио, Лондона, Нью-Йорка, Сингапура, Австралии и во всех других местах между ними. Такие же возможности могут существовать во всем мире при торговле одной и той же парой. Наиболее популярные треугольные возможности обычно находятся в швейцарских франках, евро, фунтах стерлингов, японских иенах и долларах США для конвертации евро в домашнюю валюту.

Что примечательно, все больше и больше, так это то, что многие брокеры, в том числе розничные валютные брокеры, включают кросс-валютные пары в раздел своих торговых курсов на своих торговых станциях. Теперь можно торговать GBP / USD так же легко, как USD / GBP, и EUR / USD так же легко, как USD / EUR. Разница между межбанковским рынком и розничной торговлей заключается в спотовом рынке. Многие могут захотеть вести свой бизнес через спотовый рынок, где, как они знают, их сделка будет выполнена, потому что цены на межбанковском рынке настолько эфемерны.

Трейдеры могут легко использовать любые возможности треугольного арбитража с двумя или тремя валютными парами, пересекаемыми многими странами, а также воспользоваться любыми другими возможностями спреда между ценой покупки и продажи. Для мелкого розничного трейдера с ограниченными средствами это, вероятно, сработает. Однако для трейдера с высокой капитализацией это может быть не так, потому что спотовый рынок не всегда отражает точные обменные курсы. Более крупным трейдерам, возможно, придется подождать определенных спотовых цен, прежде чем совершать сделки — ожидание, на которое они, возможно, не захотят рисковать, когда дело доходит до прибыли.

Итог

Для арбитражных и треугольных трейдеров существует множество возможностей, которые не всегда включают арбитраж обменного курса. Трейдеры могут захотеть извлечь выгоду из возможностей слияния и поглощения на валютных рынках, сделках своп, форвардных сделках, сделках по кривой доходности и сделках с опционами. Те же возможности существуют для каждого из этих рынков.

Как рассчитать кросс-курс

Термин «кросс-валюта» чаще всего используется для обозначения валютных пар, в которых не используется доллар США.Причина этого в том, что исторически, если вы хотели конвертировать одну валюту, отличную от доллара США, в другую валюту, отличную от доллара США, вам нужно было сначала конвертировать ее в доллары США, а затем конвертировать доллары в валюту по вашему выбору. Кросс-валюты позволили людям обойти этот шаг, сделав этот тип обмена напрямую, без необходимости конвертировать в доллары США.

В этой статье мы покажем вам, как получить этот обменный курс, известный как «кросс-курс», из обменных курсов между двумя валютами, отличными от доллара США, и долларом США.Хотя это не всегда может быть необходимо с наиболее распространенными кроссами, такими как GBP / JPY, курсы которых обычно указываются непосредственно на форекс-платформах и веб-сайтах, это может оказаться полезным, когда вы торгуете кросс-валютными парами , которые включают одна или несколько второстепенных или экзотических валют.

Для того, чтобы понять, как рассчитывать кросс-курсы, вы сначала должны иметь четкое представление о правилах котирования валютных пар на спот-рынке форекс.Каждая валютная пара состоит из «базовой» валюты (валюта слева) и валюты «котировки» (справа). Исторически сложилось так, что базовая валюта всегда была большей из двух, но условности оставались в значительной степени неизменными, поскольку относительные значения валют менялись, за исключением добавления евро в 2000 году. Евро (EUR) всегда является базовой валютой в любой паре. часть, а британский фунт (GBP) всегда является базовой валютой, за исключением случая, когда он соединен с евро. Полный порядок приоритетов для базовой валюты (относительно основных и второстепенных валют) выглядит следующим образом:

1) Евро (EUR)
2) Британский фунт (GBP)
3) Австралийский доллар (AUD)
4) Новозеландский доллар (NZD)
5) Доллар США (USD)
6) Канадский доллар (CAD)
7 ) Швейцарский франк (CHF)
8) Японская иена (JPY)

В основном, когда вы торгуете кросс-валютной парой, вы продаете одну валюту за доллар США и используете этот доллар для покупки другой, фактически совершая две транзакции.

Это сформирует основу используемого нами уравнения и поможет вам понять, почему валютные пары должны располагаться в определенном порядке, чтобы уравнение работало.

Чтобы рассчитать кросс-курс, вам необходимо иметь цены предложения для обеих задействованных валют в паре в этом порядке с долларом США. Это проще всего, когда доллар США является базовой валютой в одной паре, а валюта котировки — в других, как в случае расчета GBP / CHF, для которого требуются цены предложения для GBP / USD и USD / CHF.Все, что вам нужно сделать, это умножить две цены, чтобы получить кросс-курс, как мы видим в этом примере.

GBP / USD = 1.5700

USD / CHF = 0.9300

GBP / USD x USD / CHF = 1.5700 x 0.9300 = 1.4601 = GBP / CHF

Когда доллар США является базовой или котируемой валютой для обеих пар, вам нужно перевернуть одну из них, чтобы уравнение работало. Например, чтобы рассчитать EUR / GBP, вам необходимо знать цену предложения для EUR / USD и USD / GBP — обратите внимание, что последний не соответствует условию использования GBP в качестве базовой валюты.Когда валютная пара переключается таким образом, это называется «взаимным» спариванием.

Найти цену покупки EUR / USD должно быть достаточно просто — скажем, 1,4500. Теперь нам нужно вывести цену предложения для USD / GBP из опубликованной цены предложения для GBP / USD, которая, как мы говорим, составляет 1,7500. Это можно сделать, разделив 1 на эту цену предложения, как показано ниже:

1 / цена предложения для GBPUSD = 1 / 1.7500 = 0,5714

Все, что вам нужно сделать сейчас, это умножить цену покупки EUR / USD на цену Bid, полученную нами для USD / GBP, как показано ниже, и мы придем к кросс-курсу, равному 0.8286 для EUR / GBP:

1,4500 x 0,5714 = 0,8286 =

Итак, напомним, основное уравнение для расчета кросс-валют выглядит следующим образом:

Валюта A / Валюта B = (Валюта A / USD) x (USD / Валюта B)

А чтобы обменять валютную пару на ее взаимную пару, вы должны разделить цену предложения на 1.

TechnologyHQ — это платформа, посвященная анализу бизнеса, технологиям, 4IR, цифровой трансформации, искусственному интеллекту, блокчейну, кибербезопасности и социальным сетям для бизнеса.

Мы управляем группами в социальных сетях с более чем 200 000 участников с почти 100% вовлечением. С нами ваши статьи будут на вершине Google, а ваши ссылки будут привлекать внимание ваших клиентов. Свяжитесь с нами для установления партнерских отношений.

Перекрестные ставки — Обзор, как работают пары, как рассчитать

Что такое перекрестный курс?

Кросс-курс — это котировка на валютном рынке между двумя валютами (без учета U.S. доллар), которые затем оцениваются по отношению к третьей валюте. При использовании в качестве базовой валюты доллар США всегда принимает значение единицы.

Ниже мы подробно покажем, как цена на биржевом рынке, рассчитанная в двух валютах, сильно различается для каждого сценария.

Общие сведения о парных кросс-курсах

Чтобы понять, как рассчитывать кросс-курсы, важно сначала познакомиться с обычными парами кросс-курсов, чтобы развить удобство с этой концепцией.

Когда две валюты сравниваются друг с другом, они становятся парой кросс-курсов. Затем пара сравнивается с базовой валютой (например, долларом США), создавая кросс-курс.

К наиболее популярным кросс-курсам, не связанным с долларом США, относятся следующие:

• EUR / JPY = евро / японская иена Японская иена (JPY) Японская иена относится к национальной валюте Японии и обозначается сокращенно JPY. Иена является третьей наиболее торгуемой валютой на валютном кросс-курсе
• EUR / GBP = евро / британский фунт стерлингов валютный кросс-курс
• AUD / NZD = австралийский доллар / новозеландский доллар валютный кросс-курс
• EUR / SEK = евро / Шведская крона Валютный кросс-курс

Как рассчитывается кросс-курс?

Как упоминалось ранее, кросс-курс включает в себя рыночную цену обмена, рассчитанную в двух валютах, которая затем пересчитывается в третью валюту.Во время этого процесса вычисляются две транзакции.

Первый — это физическое лицо, торгующее своей одной конкретной валютой (EUR, JPY, GBP и т. Д.) По той же эквивалентной стоимости в долларах США. После получения долларов США обмен происходит снова, когда доллары США обмениваются на вторую конкретную валюту.

Хотя это может показаться сложным для понимания на бумаге, мы будем использовать исчерпывающий пример для дальнейшей иллюстрации транзакции.

В первом примере мы представим расчет кросс-курсов по двум косвенным котировкам, а второй пример будет включать расчет с двумя прямыми котировками.

1. Косвенные котировки

Косвенные котировки — это котировки валюты, которые используются для выражения того, сколько базовой валюты необходимо для покупки одной единицы котируемой валюты. Он также используется для расчета кросс-курсов.

Например, предположим, что используются две валютные пары USD / EUR и USD / JPY, и мы хотим рассчитать кросс-курс EUR / JPY.

Во-первых, мы должны найти оценку спроса / предложения двух используемых обменных пар.В этом случае бид / предложение для USD / EUR составляет около 1,2191–1,2193, а бид / предложение для USD / JPY составляет около 109,744-109,756. Это означает, что на каждый доллар США вы можете приобрести 1,2191 евро или 109,744 йен.

Бид / офер — важное понятие. Как уже упоминалось, доллар США является базовой валютой (денежное выражение составляет 1 доллар США), а валюта, не являющаяся национальной, считается валютой котировки.

Однако эта концепция различается, когда дело доходит до косвенных и прямых котировок. Это связано с тем, что для расчета двух иностранных валют по-прежнему требуется базовая валюта.

В этом примере мы пытаемся вычислить EUR / JPY или евро иен, что будет означать, что рассматриваемой базовой валютой является евро. В этом случае базовой валютой является евро, поэтому он должен быть в знаменателе.

Если бы клиент продавал JPY и покупал EUR (сторона предложения), уравнение было бы следующим:

Но если бы клиент покупал JPY и продавал EUR (сторона предложения), уравнение будет немного отличаться:

Банки руководствуются идеологией покупки по низкой цене и продажи по высокой.С учетом этого, с точки зрения банка, кросс-курс EUR / JPY будет составлять 90,01-90,03.

2. Прямые котировки

Прямые котировки — это котировки валюты, которые используются для выражения того, сколько котируемой валюты необходимо для покупки одной единицы базовой валюты.

Например, как и в предыдущем примере, нам понадобятся две валютные пары и их соответствующая оценка спроса / предложения для проведения расчетов.

В этом случае мы будем использовать NZD / USD (0.7253-0,7256) и AUD / USD (0,7701-0,7719) для определения кросс-курса NZD / AUD.

В этом случае NZD является базовой валютой, поэтому он должен быть в числителе.

Если бы клиент покупал AUD и продавал NZD (сторона предложения), расчет был бы следующим:

Но если бы клиент продавал AUD и покупал NZD (сторона предложения), расчет изменится на:

С учетом каждого из них, перспектива банка в отношении кросс-курса NZD / AUD будет равна 0.94-0,97.

Ссылки по теме

Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем следующие дополнительные ресурсы:

• Межвалютная транзакция Межвалютная транзакция Межвалютная транзакция — это транзакция, в которой используется более одной валюты. Их можно использовать в арбитражной стратегии для покупки и продажи разных валют.
• Евровалюта Евровалюта Евровалюта — это валюта, которая хранится в иностранном банке за пределами страны происхождения.Вопреки своему названию, этот термин не относится к
• Фиксированные и привязанные обменные курсы Фиксированные и привязанные обменные курсы Обменные курсы иностранных валют измеряют силу одной валюты по отношению к другой. Сила валюты зависит от ряда факторов, таких как уровень инфляции, преобладающие процентные ставки в стране происхождения или стабильность правительства, и это лишь некоторые из них.
• Фунт стерлингов Фунт стерлингов (GBP) Фунт стерлингов относится к национальной валюте острова Мэн, Соединенного Королевства, Южных Сандвичевых островов, Гибралтара, Южной Георгии,

Что такое кросс-курс и как его получить

Доллар США (USD) — это валюта, по которой оцениваются все остальные валюты.Любой обменный курс (например, AUDCAD), не связанный с долларом США, считается «кросс-курсом». Кросс-курсы валют обычно не котируются за пределами нескольких значимых рыночных пар: EURGBP, EURJPY, EURCHF и AUDNZD.

Если вы пытаетесь определить курс, по которому вы бы изменили свою базовую валюту, и он не включает в себя доллары США, вам может потребоваться найти кросс-курс.

Для этого вам нужно найти две валютные пары: одна содержит вашу домашнюю валюту, а другая должна содержать иностранную валюту, на которую вы хотите ее обменять.Затем определите, какой тип котировки представляет собой каждая из двух выбранных вами валютных пар, и примените соответствующее правило для получения кросс-курса.

• Прямая котировка: 1 единица иностранной валюты = x единицы национальной валюты
• Косвенная котировка: 1 единица национальной валюты = x единиц иностранной валюты

Пример:

Вывести курс для JPYAUD

Как получить кросс-курс из прямой и косвенной котировок:
Правило: умножение на одной стороне