Полосы боллинджера: IP попал в блокировку

Содержание

Индикатор Полосы Боллинджера на Форекс: применение, настройка, формула расчета

Полосы, или Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены. Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов.

В основе индикатора — среднеквадратичное, или стандартное, отклонение. Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала. Полосы создают коридор, в границах которого цены считаются нормальными.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом 20 по умолчанию. Инструмент графически представлен в виде трёх полос. Bollinger Bands нередко сравнивают с Конвертами (Envelopes).

Особенности индикатора

Полосы Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границ, образуя коридор вокруг Скользящей средней. Так как величина стандартного отклонения находится в зависимости от волатильности, линии сами варьируют ширину, то есть это переменная величина. Расстояние отклонения верхней и нижней линий от центральной пропорционально поведению цены. Полосы Боллинджера имеют следующие закономерности:

индикатор реагирует на повышение волатильности рынка расширением: такое происходит, например, на выходе новостей;
чем ниже рыночная волатильность, тем, соответственно, меньше отклонение и более узок коридор.

Полосы Боллинджера тем самым реализуют в себе возможности осциллятора в более удобной форме: можно прямо на ценовом графике, учитывая амплитуду колебаний, оценить, в каком состоянии находится инструмент — перекупленности или перепроданности.

Bollinger Bands уникален тем, что показывает происходящее на рынке прямо сейчас, а не прошлую ситуацию, как это часто бывает с другими инструментами.

Что даёт этот индикатор? Во-первых, полосы образуют канал, в котором движется цена. Во-вторых, инструмент показывает волатильность рынка. В-третьих, используется как динамические линии поддержки и сопротивления.

По словам автора, индикатор не создан для постоянной оценки движения цены, то есть нельзя когда угодно посмотреть на Полосы Боллинджера и прийти к выводу о том, как в дальнейшем поведёт себя торгуемый инструмент. Но периодически индикатор даёт сигналы, которые самостоятельно или в сочетании с прочими методами анализа открывают неплохие возможности для торгов с высоким потенциалом дохода.

Как пользоваться Полосами Боллинджера

Индикатор встроен в торговый терминал MetaTrader 5: Вставка —> Индикаторы —> Трендовые.

Главное правило при построении Bollinger Bands можно сформулировать так: около 5 % цен должно выходить за пределы этих линий, а 95 % цен — оставаться внутри них. При этом время от времени цена должна соприкасаться с границами коридора, а при резких движениях рынка возможен кратковременный выход графика за ограничивающие линии при стандартных настройках.

Первостепенной задачей при работе с любым индикатором, в том числе и с BB, является определение того, в какой фазе находится цена: идёт вверх, идёт вниз, происходит консолидация. От этого зависит, какую стратегию применять. С помощью Полос Боллинджера можно искать дивергенцию.

Считается, что BB нежелательно применять как самостоятельный инструмент. Тем не менее немало торговых систем, трендовых и контртрендовых, берут за основу этот индикатор как единственный. Если говорить о том, как использовать Полосы Боллинджера с другими инструментами, то индикатор хорошо комбинируется с RSI, MACD, Стохастиком и др.

BB можно использовать на большинстве таймфреймов — минутных, часовых, дневных и т. д.

Интерпретация показателей

В основе интерпретации индикатора лежит положение о том, что для цен характерно оставаться в пределах верхней и нижней границ. Когда все полосы горизонтальны, это можно интерпретировать как пребывание рынка в балансе, в это время происходит накопление позиций. В таком случае трейдеру предлагается работать от нижней до верхней линии, игнорируя центральную. Но это допустимо, только если коридор не слишком узкий, есть потенциал для ценового движения в противоположную сторону.

Важно работать в сторону тенденции, предшествующей данному коридору. Например, до входа в коридор наметился восходящий тренд, значит, нужно работать от нижней границы.

Положение графика цены относительно средней линии говорит о направлении тренда. Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию. Для здорового нисходящего тренда всё наоборот. На слабый тренд указывает уход и закрепление под средней линией.

Расхождение границ коридора указывает на продолжение сформировавшейся тенденции. Если границы, наоборот, сужаются, это может сигнализировать о затухании тренда и возможном развороте.

К другим особенностям индикатора, которые важно учитывать при интерпретации, относятся следующие:

Резкие изменения цен, как правило, наблюдаются после сужения полосы, которое соответствует снижению волатильности.
Закрытия за пределами границ изначально сигнализируют о продолжении движения, а не о развороте.

Если за пиками и впадинами вне полосы идут пики и впадины внутри полосы, вероятен разворот тенденции.
Движение цены, которое началось от одной из границ, с высокой вероятностью продолжится до другой.
Выход цены из узкого коридора вверх даёт сигнал на покупку, вниз — на продажу. А обратное возвращение цены в узкий диапазон сигнализирует о необходимости закрытия позиций.

Расчёт

Для расчёта Полос Боллинджера используются следующие параметры с соответствующими настройками:

Итак, индикатор формируется тремя линиями: центральной, верхней и нижней, каждая из которых имеет свою формулу:

Middle Line (ML) = Moving Average (SMA (Close, N))

Upper Band = ML + (D x Standard Deviation)

Lower Band = ML — (D x Standard Deviation), где

D — задаваемый в настройках терминала коэффициент отклонения, Standard Deviation (StdDev) — стандартное отклонение, вычисляемое по формуле:

SQRT (Sum (Close, n)) ^ 2, n)/n), где

Sum — сумма за n периодов, n — период расчёта, SQRT — квадратный корень, Close — цена закрытия.

Преимущества и недостатки индикатора

Полосы Боллинджера имеют ряд преимуществ в торговле:

простота использования индикатора;
возможность применения на любом финансовом рынке, будь то форекс или рынок акций;
применимость в рамках стратегии следования тренду и контртрендовой стратегии.

Слабыми сторонами индикатора являются невозможность самостоятельного использования без дополнительных инструментов, запаздывание, сложности в интерпретации, отсутствие указаний на постановку stop loss.

Полосы Боллинджера — Финансы на vc.ru

1861 просмотров

Всем привет.

Сразу к делу: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер, а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется «Боллинджер о лентах Боллинджера» (Bollinger on Bollinger Bands)

Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента.

Начнем

Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного «максимума« и »минимума» цены. Что все это значит, сеичас объяснюПолосы Боллинджера состоят из:

Скользящая Средняя (МА) — находится посередине и является основои. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. И расчитана на дневнои график
Нижняя и Верхняя линии — построены на основе вышеописаннои Скользящеи Среднеи, но с добавлением «Стандартного Отклонения».

И именно взаимосвязь Нижнеи и Верхнеи линии и демонстрирует нам определенные показатели волатильности.

Даваите немного разберем как они строятся.

Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонении. По умолчанию это +2 и -2.

Выглядит это таким образом:

Средняя полоса – это МА20
Верхняя полоса – это МА20 + (стандартное отклонение x 2)
Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2)

Даваите я постараюсь описать, что такое «Стандартное отклонение» очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику

Стандартное Отклонение — показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения

Проще понять на примере:

Допустим есть два игрока. Первыи игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13

Второи игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13

Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру.

НО

Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02

А для второго = 3,67

Таким образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшеи стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждои из 5 игр. В то время как второи игрок имеет большии разброс очков (сильно отличаются) . Таким образом мы можем с большеи вероятностью предположить, что первыи игрок наберет такое же количество очков в следующеи игре, чем второи игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр — одинаковая

Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значении:

1 Стандартное Отклонение — 68,3%
2 Стандартное Отклонение — 95,5%
3 Стандартное Отклонение — 99,7%

Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнеишем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения

Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен:

Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38

Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42

В диапазоне 1 Стандартных Отклонении: 13,38 — 15,42 — на эту зону приидется 68,3% набираемых очков
В диапазоне 2 Стандартных Отклонении: 12,36 — 16,44 — на эту зону приидется 95,5% набираемых очков
В диапазоне 3 Стандартных Отклонении: 11,34 — 17,46 — на эту зону приидется 99,7% набираемых очков

Таким образом, диапазон Отклонении показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшеи вероятностью выидет за 3 стандартных отклонения

В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов.

Если Отклонение будет = 1 — то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов

Если отклонение будет = 3 — то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне

Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаимФреимом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать.

При:

МА10 — Отклонение 1.9
МА20 — Отклонение 2
МА50 — Отклонение 2.1

Что дают Полосы Боллинджера:

1. Волатильность. По сути основная функция индикатора — это определение волатильности. Когда полосы расширяются — мы видим высокую волатильность, сужение — низкая волатильность (так же подробнеи расскажу позже)

2. Тренд. Так как основа этого индикатора — это Скользящая Средняя (МА) , то логично, что это трендовыи индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже)

3. «Высокие« или »Низкие» цены. Выход цены за диапазон линии — может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность

4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры

Теперь обо все по порядку

Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своеи книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробнеи узнать — советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи.

Начнем

1.Волатильность.Основная функция данного индикатора — это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности

По мнению Боллинджера, волатильность является цикличнои и низкая волатильность приходит на смену высокои волатильности, и наоборот.

Сужение Линии — это означает что снижается волатильность
Расширение Линии — это означает всплеск волатильности

Мы видим, что когда цена консолидируется — у нее снижается волатильность — линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровнои, горизонтальнои линиеи. Но по мере «сжимания» волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как «низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую».

Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но которыи ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению.

Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при «прорыве волатильности»

НО

Иногда на рынках существуют ложные «прорывы» — это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в «правильном» направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию.

2. Трендовое движение

Заблуждением является то, что «при подходе цены к верхнеи границе — нужно продавать, а к нижнеи границе — покупать». Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к однои из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе.

Очень важно смотреть контекст!

В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хорошии, устоичивыи тренд — то МА будет выступать определеннои динамическои поддержкои этого тренда.

И цена будет двигаться в верхнеи границе — от МА до верхнеи линии.

Таким образом, пресечение ценои верхнеи граници Полос Боллинджера и закрытие там — будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хорошии восходящии тренд, в котором находится цена.

Важно понимать, что при восходящем тренде — цена может прорезать и закрываться выше верхнеи линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкои. Но даже если цена уидет под МА и коснется нижнеи линии Полос Боллинджера — это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие — мы не может трактовать это как «разворот»

Для нисходящего тренда — все аналогично

3. Высокие или низкие цены.

Вот здесь и кроится самыи большои нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее — Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкои интерпретации сигнала.

Вы можете подумать, что я сеичас буду противоречить тому, что описал в пункте «2. Трендовое движение». Но, как и говорил ранее — важен контекст.

Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения, и цены уходят за одну из полос — нижнюю или верхнюю — это является индикатором «Высоких» и «Низких» цен. То есть по сути мы наблюдаем «Перекупленность» или «Перепроданность»

Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера — так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхнеи и нижнеи линии, то когда она уходит за эти линии — это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ отсутствии сильного тренда, мы можем получать такои сигнал:

Когда цена уходит ниже нижнеи линии — можно покупать (Лонг)
Когда цена уходит выше верхнеи линии — можно продавать (Шорт)

Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг) , с целями движения к середине — к МА, или, вторая цель — к противоположнои линии.
А если цена торгуется у верхнеи линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижнеи линии

4. Фигуры

Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры

М фигуры — фигуры, которые возникают на пике
W фигуры — фигуры, которые возникают на дне

Например, когда цена уходит ниже нижнеи линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ пересекает нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА — пробивает ее — мы можем идентифицировать разворотныи W-паттерн.

Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера

%B — Процент Полос Боллинджера (Bollinger Bands% B) — индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера

Формула простая:% B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия)

Понять его тоже очень просто:

%B выше 1 = цена выше верхнеи полосы
%B равно 1 = цена находится на верхнеи полосе
%B выше 0,5 = цена выше среднеи линии
%B ниже 0,5 = цена ниже среднеи линии
%B равно 0 = цена находится на нижнеи полосе
%B ниже 0 = цена ниже нижнеи полосы

К примеру

Если индикатор% B = 1,1 — это означает, что цена находится на 10% выше верхнеи полосы

Если индикатор% B = 0,15 — это означает, что цена находится на 15% выше нижнеи полосы

%B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодеиствовать с другими индикаторами

BBW — Ширина Полос Боллинджера (Bollinger Bands Width) — индикатор, которыи показывает изменение между верхнеи и нижнеи полосои в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности

Формула: BBW = (верхняя линия — нижняя линия) / средняя линия

BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает наити максимальное Сжатие волатильности.

Индикатор может помочь наити начало тренда, а так же определить конец тренда

Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для треидера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения.

Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается — мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо переити во флет, либо развернуться

Всем спасибо:)

Хорошеи торговли)

Что это такое и что они говорят инвесторам

Полосы Боллинджера® — это инструмент технического анализа, определяемый набором линий тренда. Они отображаются в виде двух стандартных отклонений, как положительных, так и отрицательных, от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги и могут быть скорректированы в соответствии с предпочтениями пользователя.

Полосы Боллинджера® были разработаны техническим трейдером Джоном Боллинджером и предназначены для того, чтобы дать инвесторам более высокую вероятность определения того, когда актив перепродан или перекуплен.

Ключевые выводы

Полосы Боллинджера® — это инструмент технического анализа для генерации сигналов перепроданности или перекупленности, разработанный Джоном Боллинджером.
Полосы Боллинджера образуют три линии: простая скользящая средняя или средняя полоса, а также верхняя и нижняя полосы.
Верхняя и нижняя полосы обычно представляют собой 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневной простой скользящей средней и могут быть изменены.
Когда цена постоянно касается верхней полосы Боллинджера, это может указывать на сигнал перекупленности.
Если цена постоянно касается нижней полосы, это может указывать на сигнал перепроданности.

Понимание полос Боллинджера

Как рассчитать полосы Боллинджера®

Первым шагом в расчете полос Боллинджера является вычисление простой скользящей средней (SMA) ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневной SMA. 20-дневная SMA усредняет цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных.

Следующая точка данных отбрасывает самую раннюю цену, добавляет цену на 21-й день и берет среднее значение и так далее. Далее будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение — это математическое измерение средней дисперсии, которое занимает видное место в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах.

Для заданного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько числа далеки от среднего значения. Стандартное отклонение можно рассчитать, взяв квадратный корень из дисперсии, которая сама по себе является средним значением квадратов разностей среднего значения.

Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два и добавьте и вычтите эту сумму из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.

Вот формула Bollinger Band®:

БОЛЮ «=» Массачусетс ( ТП , н ) + м * о [ ТП , н ] СМЕЛЫЙ «=» Массачусетс ( ТП , н ) − м * о [ ТП , н ] где: БОЛЮ «=» Верхняя полоса Боллинджера СМЕЛЫЙ «=» Нижняя полоса Боллинджера Массачусетс «=» Скользящее среднее TP (типичная цена) «=» ( Высокий + Низкий + Закрывать ) ÷ 3 н «=» Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20 дней) м «=» Количество стандартных отклонений (обычно 2) о [ ТП , н ] «=» Стандартное отклонение по сравнению с последним н периоды ТП \begin{выровнено} &\text{BOLU} = \text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} = \ text {MA} ( \text {TP}, n ) — m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\textbf{где:} \\ &\text {BOLU} = \text {Верхний Боллинджер Band} \\ &\text {BOLD} = \text {Нижняя полоса Боллинджера} \\ &\text {MA} = \text {Скользящая средняя} \\ &\text {TP (типичная цена)} = ( \text{ High} + \text{Low} + \text{Close} ) \div 3 \\ &n = \text {Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)} \\ &m = \text {Количество стандартных отклонений (обычно 2) )} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] = \text {Стандартное отклонение за последние } n \text{ периодов TP} \\ \end{выровнено} BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n], где: BOLU=Верхняя полоса БоллинджераBOLD=Нижняя полоса БоллинджераMA=Скользящая средняяTP ( типичная цена)=(максимум+минимум+закрытие)÷3n=количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)m=количество стандартных отклонений (обычно 2)σ[TP,n]=стандартное отклонение за последние n периодов TP

О чем вам говорят полосы Боллинджера®?

Полосы Боллинджера® – популярный метод. Многие трейдеры считают, что чем ближе цены подходят к верхней полосе, тем больше рынок перекуплен, а чем ближе цены приближаются к нижней полосе, тем больше рынок перепродан. У Джона Боллинджера есть набор из 22 правил, которым необходимо следовать при использовании лент в качестве торговой системы.

Выжимка

«Сжатие» является центральной концепцией полос Боллинджера®. Когда полосы сближаются, сужая скользящую среднюю, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей.

И наоборот, чем шире расходятся полосы, тем выше вероятность снижения волатильности и выше вероятность выхода из сделки. Эти условия не являются торговыми сигналами. Полосы не указывают, когда может произойти изменение или в каком направлении может двигаться цена.

Прорывы

Примерно 90% движения цены происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос имеет большое значение. Прорыв не является торговым сигналом, и многие инвесторы ошибочно принимают это за сигнал к покупке или продаже, когда цена достигает или превышает одну из полос. Прорывы не дают никакой подсказки относительно направления и степени будущего движения цены.

Пример полос Боллинджера®

На приведенном ниже графике полосы Боллинджера® заключают в себе 20-дневную SMA акции с верхней и нижней полосами, а также ежедневные движения цены акции. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются; в менее волатильные периоды полосы сокращаются.

Ограничения полос Боллинджера®

Bollinger Bands® — это не отдельная торговая система, а всего лишь один индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам информации о волатильности цен. Джон Боллинджер предлагает использовать их с двумя или тремя другими некоррелированными индикаторами, которые дают более прямые рыночные сигналы, и индикаторами, основанными на разных типах данных. Некоторыми из его любимых технических методов являются дивергенция/конвергенция скользящих средних (MACD), балансовый объем и индекс относительной силы (RSI).

Поскольку полосы Боллинджера рассчитываются на основе простой скользящей средней, они взвешивают более старые ценовые данные так же, как и самые последние, а это означает, что новая информация может быть разбавлена устаревшими данными. Кроме того, использование 20-дневной SMA и 2 стандартных отклонений является несколько произвольным и может не работать для всех и в каждой ситуации. Трейдеры должны соответствующим образом корректировать свои предположения SMA и стандартного отклонения и следить за ними.

О чем говорят полосы Боллинджера®?

Полосы Боллинджера® дают трейдерам представление о том, куда движется рынок, исходя из цен. Он предполагает использование трех полос — одной для верхнего уровня, другой для нижнего уровня и третьей для скользящей средней. Когда цены приближаются к верхней полосе, это указывает на то, что рынок может быть перекуплен. И наоборот, рынок может быть перепродан, когда цены приближаются к нижней или нижней полосе.

Какие индикаторы лучше всего работают с полосами Боллинджера®?

Многие технические индикаторы лучше всего работают в сочетании с другими. Полосы Боллинджера® часто используются вместе с индикатором относительной силы (RSI), а также с индикатором BandWidth, который измеряет ширину полос относительно средней полосы. Трейдеры используют BandWidth для поиска сжатий Боллинджера.

Насколько точны полосы Боллинджера®?

Поскольку полосы Боллинджера установлены на два значения +/- два стандартных отклонения вокруг SMA, мы должны ожидать, что примерно 9В 5% случаев наблюдаемое ценовое действие будет находиться внутри этих полос.

Какой таймфрейм лучше всего использовать с полосами Боллинджера?

Полосы Боллинджера® обычно используют 20-дневную скользящую среднюю.

Практический результат

Полосы Боллинджера® могут быть полезным инструментом для трейдеров для оценки относительного уровня перепроданности или недопроданности акции и дают им представление о том, когда открывать позицию и выходить из нее. Некоторые аспекты полос Боллинджера®, такие как сжатие, хорошо подходят для торговли валютой. Покупка, когда цена акций пересекает нижнюю полосу Боллинджера®, часто помогает трейдерам воспользоваться условиями перепроданности и получить прибыль, когда цена акций возвращается к центральной линии скользящей средней.

Что такое полосы Боллинджера? — Верность

Описание

Полосы Боллинджера — это тип ценового конверта, разработанный компанией . (Ценовые конверты определяют верхний и нижний уровни ценового диапазона.) Полосы Боллинджера — это конверты, построенные на уровне стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней цены. Поскольку расстояние между полосами основано на стандартном отклонении, они приспосабливаются к колебаниям волатильности базовой цены.

Полосы Боллинджера используют 2 параметра: период и стандартное отклонение, StdDev . Значения по умолчанию: 20 для периода и 2 для стандартных отклонений, хотя вы можете настроить комбинации.

Полосы Боллинджера помогают определить, являются ли цены высокими или низкими на относительной основе. Они используются попарно, как верхняя, так и нижняя полосы и в сочетании со скользящей средней. Кроме того, пара полос не предназначена для использования отдельно. Используйте пару для подтверждения сигналов, подаваемых другими индикаторами.

Как работает этот индикатор

Когда полосы сужаются в период низкой волатильности, повышается вероятность резкого движения цены в любом направлении. Это может начать трендовое движение. Следите за ложным движением в противоположном направлении, которое разворачивается до того, как начнется правильный тренд.
Когда полосы расходятся на необычно большое расстояние, волатильность возрастает, и любой существующий тренд может заканчиваться.
Цены имеют тенденцию отскакивать в пределах конверта полос, касаясь одной полосы, а затем перемещаясь к другой полосе. Вы можете использовать эти колебания, чтобы помочь определить потенциальные цели прибыли. Например, если цена отскакивает от нижней полосы, а затем пересекает скользящую среднюю, то целью прибыли становится верхняя полоса.
Во время сильных трендов цена может в течение продолжительных периодов выходить за границы полосы или приближаться к ней. При дивергенции с импульсным осциллятором вы можете провести дополнительное исследование, чтобы определить, подходит ли вам получение дополнительной прибыли.
Можно ожидать сильного продолжения тренда, когда цена выходит за пределы полос. Однако, если цены сразу же возвращаются внутрь полосы, предполагаемая сила сводится на нет.

Расчет

Сначала вычислите простое скользящее среднее. Затем рассчитайте стандартное отклонение за то же количество периодов, что и простое скользящее среднее. Для верхней полосы добавьте стандартное отклонение к скользящему среднему. Для нижней полосы вычтите стандартное отклонение из скользящей средней.

Типичные используемые значения:

Краткосрочная: 10-дневная скользящая средняя, полосы в 1,5 стандартных отклонения. (в 1,5 раза больше стандартного отклонения +/- SMA)

Среднесрочная перспектива: 20-дневная скользящая средняя, полосы с двумя стандартными отклонениями.

Долгосрочная: 50-дневная скользящая средняя, полосы на 2,5 стандартных отклонения.

Технический анализ фокусируется на движении рынка, в частности, на объеме и цене. Технический анализ — это только один из подходов к анализу акций. При рассмотрении вопроса о том, какие акции покупать или продавать, следует использовать тот подход, который вам наиболее удобен. Как и в случае со всеми вашими инвестициями, вы должны сами определить, подходят ли вам инвестиции в какую-либо конкретную ценную бумагу или ценные бумаги, исходя из ваших инвестиционных целей, устойчивости к риску и финансового положения.

Полосы боллинджера: IP попал в блокировку