Rsi индикатор как пользоваться: Индикатор RSI: что это и как им пользоваться

Содержание

Индикатор RSI: что это и как им пользоваться

Как рассчитывается один из основных индикаторов технического анализа — индекс относительной силы, что он показывает и как его можно использовать — в обзоре «РБК Инвестиций»

Фото: Shutterstock

В этом тексте вы можете узнать:

Что такое RSI
Формула расчета
Как отображается график
Торговые сигналы
О настройке и применении RSI

Что такое RSI

www.adv.rbc.ru

RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.

Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).

RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, поскольку он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).

О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов.

Осцилляторы в биржевой торговле: что это, виды и основные сигналы

Осциллятор , Индикаторы , Технический анализ , Тренд , Торговля

При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.

Формула расчета RSI

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.

Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Не стоит вдаваться в дальнейшие подробности. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.

При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки

ценной бумаги выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.

Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.

Формула расчета RSI выглядит так:

RSI = 100 — 100/ (1 + Upeman/Downeman),

где
Upeman — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,
Downeman — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально.

Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения.

Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.

График RSI

Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Его можно найти во многих системах с графиками. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.

Пример графика индикатора RSI (Фото: Tradingview)

Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора ценовые движения как бы проецируются на график со шкалой от 0 до 100, наглядно показывая истинную ценность каждого ценового изменения.

При этом направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это и дает инвесторам возможность смотреть линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такое дублирование помогает инвестору отсеять ложные сигналы в изменении тренда и не пропустить точные сигналы.

Если на графике RSI, например, наглядно определилась линия поддержки на уровне 65, то это значит, что мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, ведь даже при снижении цены соотношение движения вверх с движением вниз не опускается ниже отношения 65:35.

Торговые сигналы RSI

Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:

пересечение 50;
дивергенция;
перекупленность и перепроданность;
линии тренда.

Пересечение 50

Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз.

Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.

Индикатор RSI поднимается выше уровня 50 и показывает восходящий тренд котировок Apple (Фото: Investing)

Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.

Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.

Дивергенция

Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно.

Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению.

«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.

Пример роста котировок после «бычьей» дивергенции графика RSI и ценового графика (Фото: Investopedia \ Sabrina Jiang)

Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается).

Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.

Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.

Перекупленность и перепроданность

Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки.

Но если обратиться к формуле расчета RSI, то в действительности слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает только на то, что движение вверх или вниз просто преобладало за определенный период. Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены.

Кроме того, уровни 30 и 70 совершенно произвольны и условны. Стабильный реальный разброс значений индикатора лучше определять статистически. На практике он, как правило, отличается от диапазона 30–70.

Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке.

Пример сигнала на покупку после возвращения индикатора RSI из зоны перепроданности (Фото: Investopedia \ Sabrina Jiang)

Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.

Линии тренда на графике RSI

Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. В силу этого на графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях.

Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления). Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх.

Примеры трендовых линий и уровней сопротивления на графике RSI (Фото: Tradingview)

Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда.

Прорыв графиком RSI уровня сопротивления на примере индекса МосБиржи (Фото: Tradingview)

Настройка и рекомендации к применению RSI

Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту.

Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.

Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок.

Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше применять для открытия торговых позиций, то есть покупки бумаг. При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день.

Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее

RSI индикатор как пользоваться — PRO Трейдинг

В этой статье разберем что такое RSI. Как строится и для чего нужен индикатор RSI. Трейдинг используя RSI

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Трейдинг с RSI

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

RSI осциллятор в трейдинге

Что такое RSI

RSI как пользоваться

Проведение анализа индикатора RSI стандартными способами технического анализа

Неудавшийся размах в основании рынка

Дивергенция цены и осциллятора RSI

Сигналы к покупке и продаже RSI

Каждый технический аналитик знает, что индекс относительной силы RSI является индикатор. Данный индикатор успешно зарекомендовал себя в трейдинге, является индикатором вида осцилляторы. И имеет те же функции.

Что такое RSI

Уважающий себя трейдер обязан знать что индикатор RSI является осциллятором. Обычные осцилляторы имеют ряд проблем, Relative Strength Index лишён этих проблем. А какие собственно проблемы обычных осцилляторов?

Слишком разбросанное движение цены, и не однозначные границы образования линий перекупленности и линий перепроданности. То есть для каждого инструмента они разные.
Индекс относительной силы изначально задает две фиксированных линии и внутренний конверт.

Как выглядит RSI в трейдинге

Любой индикатор, строится определенным образом, формула расчета индикатор RSI, изображена на рисунке ниже.

Как рассчитать индикатор RSI по формуле

То есть чтобы рассчитать RSI двух дней, необходимо взять среднее значение прироста показателей цены за 2 дня и поделить на усредненное значение показателей убыли цены за два дня.
Чувствительность индикатора Relative Strength Index в трейдинге зависит от периода просчета, чем меньше тем чувствительней, и наоборот, увеличивая период уменьшается чувствительность.

RSI как пользоваться

Все значения индикатора RSI лежат в пределе от нуля до ста.

Аналитика показаний RSI

Для анализа поведения цены, прочерчивают две горизонтальные линии. Линия с координатой 30 и линия с координатой 70. Ниже 30 надо искать возможность покупки — лонг, больше 70 в шорт.
Для лучшей фильтрации чертят линии с координатой 20 и линию с координатой 80.

Сигналы на вход RSI

Технический аналитик видит вот линия RSI уходит под линию восьмидесяти, то есть ниже, это сигнал входить в шорт.
Если технический аналитик видит что линия RSI растет и поднимается выше двадцати, это сигнал открыть длинную позицию.
Значит если показатель индикатора RSI под линией двадцати — состояние рынка и цена перепроданное.
Когда осциллятор RSI выше уровня восьмидесяти — рынок перекуплен.

Проведение анализа индикатора RSI стандартными способами технического анализа

Показания индикатора RSI так же анализируются стандартными методами иеханализа. Такими средствами как: линии сопротивления, линии поддержки, трендовые линии.

Аналитика осциллятора RSI

Помимо линий тренда, зон сопротивления и уровней поддержки, на графике индикатора RSI есть вероятность встретить различные формации.
Рассмотрим фигуру теханализа неудавшийся размах.

Неудавшийся размах RSI на вершине рынка

Рассмотрим рисунок, цена идет в восходящем тренде вверх, при это показания индикатора RSI образуют два последовательно опускающихся пика, то есть фигура неудавшийся размах.
Сигналом к продаже является уход индикатора ниже лини поддержки образованной спадом между двумя пиками.

Неудавшийся размах в основании рынка

Фигура неудавшийся размах в основании образуется на индикаторе RSI, в тот момент когда на рынке нисходящий тренд и пауза. В этот момент индекс RSI уходит ниже линии 30, потом разворачивает образуя второй спал не доходя до линии 30. Это является сигналом к покупке.

Дивергенция цены и осциллятора RSI

Расхождение показаний цены и индикатора RSI

Рассмотрим иллюстрацию, в левой части можно наблюдать расхождение цены и показаний индикатора. В то время как цена росла, индикатор пошел на снижение — это сигнал о скором сломе тренда. В правой части , видно что цена падала, а показания осциллятора RSI росли, к развороту тренда и покупке.

Сигналы к покупке и продаже RSI

Любой осциллятор RSI правильно настроенный имеет две линии, линия перепроданности на уровне тридцати, и линию перекупленности на уровне семидесяти.

Сигналы к покупке и продаже RSI

Рассмотрим картинку, когда линия индикатора заходит выше семидесяти, это означает что рынок перегрет, в скором времени будет последний импульс вверх и разворот. Сигнал на продажу появляется в тот момент как линия индикатора пересекает линию перекупленности сверху вниз.
И наоборот в нижней части графике, ниже тридцати находится зона перепроданности, когда цена заходит в зону, следует ожидать возможного импульса вниз и разворота, сигнал к покупке возникает после пересечения индикатор RSI линии перепроданности снизу вверх.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Индекс относительной силы (RSI) | Верность

Индекс относительной силы (RSI) дает краткосрочные сигналы на покупку и продажу.
Низкие уровни RSI (ниже 30) генерируют сигналы на покупку. Высокие уровни RSI (выше 70) генерируют сигналы на продажу.
RSI S&P 500 предполагает, что недавнее ралли может продолжиться.

Ожидается ли розыгрыш акций Санта-Клауса до конца 2022 года? Неопределенность в связи с выборами в США в основном разрешилась, а недавние отчеты об инфляции показали замедление цен на товары и услуги. Конечно, любой из негативных факторов, которые привели к тому, что S&P 500 в этом году упал на 17%, может помешать акциям попытаться набрать обороты в 2023 году.

Однако с начала октября акции медленно росли. Сохранится ли относительно бычий импульс? Если вы совершаете краткосрочные инвестиционные и торговые шаги, индекс относительной силы является индикатором, который может помочь вам оценить, в каком направлении акции могут двигаться в краткосрочной перспективе. Вот почему RSI говорит, что у инвесторов могут быть основания полагать, что акции могут подняться выше.

Что такое RSI?

RSI в контексте

Важно начать свой инвестиционный процесс с долгосрочного плана, основанного на ваших индивидуальных целях, терпимости к риску, временном горизонте, требованиях к ликвидности и налоговых ограничениях. Выбор инвестиций должен начинаться с тщательного фундаментального анализа. В качестве дополнения к фундаментальному анализу технический анализ может играть роль в определении точек входа и выхода для акций, в обнаружении возникающих изменений, которые могут еще не отражаться в фундаментальных оценках для компании или отрасли, а также в качестве проверки фундаментальных ожиданий в реальности. об акции, отрасли, а иногда и о широком рынке в целом.

RSI измеряет скорость и изменение движения цены. Он предназначен для оценки относительной стоимости акций, индексов или других инвестиций на основе их недавней ценовой истории.

RSI — это осциллятор импульса, тип технического индикатора, который колеблется в диапазоне, обычно от 0 до 100. RSI используется в основном для определения перекупленности или перепроданности инвестиции. Он рассчитывается с использованием средней прибыли и средней потери за определенный период времени. Как и другие осцилляторы, RSI наиболее полезен на бестрендовых рынках (т. е. при отсутствии явного восходящего или нисходящего тренда).

На приведенном ниже графике RSI представляет собой синюю линию в секции ниже цены S&P 500. Инвесторы, использующие RSI, обычно придерживаются нескольких простых правил. Во-первых, низкие уровни RSI, обычно ниже 30 (красная линия), указывают на условия перепроданности, генерируя потенциальный сигнал на покупку. И наоборот, высокие уровни RSI, обычно выше 70 (зеленая линия), указывают на условия перекупленности, что создает потенциальный сигнал на продажу.

RSI применительно к S&P

Источник: Active Trader Pro ^®, по состоянию на 18 ноября 2022 г. Снимок экрана предназначен только для иллюстрации. Представленные выше данные, диаграммы и информация предназначены исключительно для индивидуального использования и не предназначены для распространения. Показанные данные и информация основаны на информации, известной Fidelity на дату экспорта, и могут быть изменены. Введенные критерии и входные данные, включая выбор сравнения безопасности или демонстрации возможностей технических событий (если таковые имеются), остаются на усмотрение пользователя.

Некоторые пользователи RSI и других индикаторов корректируют правила на основе собственных предпочтений и анализа. Вместо того, чтобы использовать 30 и 70 в качестве уровней перепроданности и перекупленности, вы можете использовать одну из распространенных модификаций — расширить параметры до 20 и 80. Здесь, если RSI упадет до 20, это сгенерирует сигнал на покупку. В качестве альтернативы, если RSI поднимется до 80, это сгенерирует сигнал на продажу.

Торговые сигналы, генерируемые RSI, как правило, считаются наиболее достоверными, когда значения достигают экстремального значения вблизи верхней или нижней границы границ. Таким образом, значение RSI около 100 (верхняя часть шкалы RSI) будет в большей степени свидетельствовать о состоянии перекупленности (сигнал на продажу), в то время как значение RSI около 0 (нижняя часть шкалы RSI) будет указывать на условия перепроданности (сигнал на покупку). ). Торговым сигналам, генерируемым RSI, также доверяют больше, когда значение поднимается выше 70 и остается выше этого уровня в течение длительного периода времени или падает ниже 30 и остается ниже этого уровня в течение длительного периода времени.

Что RSI говорит об акциях сейчас

Приведенный выше график S&P 500 показывает, что акции США в целом снизились в этом году, но мало что изменилось с середины июня. Совсем недавно акции выросли с минимумов 2022 года почти до 4000. Это отскок дохлой кошки или Санта-Клаус придет рано для инвесторов?

RSI растет, но все еще ниже 60 (не близко к сигналу на продажу). Это говорит о том, что акции еще не перепроданы. Кроме того, как S&P 500, так и RSI в последнее время достигли относительно более высоких максимумов, что позволяет предположить, что бычий тренд может продолжиться.

Конечно, это не обязательно означает, что акции вырастут. Это просто означает, что RSI не подал сигнал, противодействующий существующей тенденции. Если акции действительно поднимутся вверх, краткосрочные инвесторы и трейдеры могут следить за уровнем 80 RSI как предупредительным сигналом к продаже.

Дополнительные варианты использования RSI

RSI может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного периода времени (недели или даже месяцы). То есть, если RSI в конечном счете переместится выше 70 или ниже 30, вполне обычно, что он останется выше или ниже этих уровней в течение некоторого периода времени, не отступая обратно на нейтральную территорию RSI между 30 и 70 (или между 20 и 80, в зависимости от используемых вами уровней).

В дополнение к сигналам перекупленности и перепроданности, которые может генерировать RSI, можно немного глубже изучить взаимосвязь между RSI и поведением цены акции или индекса. Положительный разворот RSI, например, может произойти, когда RSI делает более низкий минимум (относительный минимум на графике, который находится ниже самого последнего предыдущего минимума), но цена начинает формировать более высокий минимум (относительный минимум на графике). выше самого последнего предыдущего минимума). Это было бы бычьим движением, генерирующим сигнал на покупку. Отрицательный разворот может произойти, когда RSI формирует более высокий максимум, а цена формирует более низкий максимум. Это было бы медвежьим движением, генерирующим сигнал на продажу. S&P 500 в последнее время не демонстрировал положительного или отрицательного разворота.

RSI в действии

Само собой разумеется, что вы не должны торговать только по этому индикатору. Большинство технических аналитиков используют RSI в сочетании с другими техническими индикаторами, фундаментальным анализом и анализом бизнес-циклов. Что еще более важно, инфляционные тенденции, потенциальные действия ФРС, война на Украине и другие фундаментальные факторы могут перевесить любые тренды на графике. Но, судя по RSI, на графиках есть место для роста акций.

Следующие шаги для рассмотрения

Поиск акцийВход в систему обязателен

Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями, используя наш инструмент для проверки акций.

5-шаговое руководство по трейдингу

Узнайте, что вам нужно знать, прежде чем торговать на рынке.

Руководство по техническим индикаторам

Узнайте больше о технических индикаторах и о том, как они могут помочь вам в торговле.

Индекс относительной силы (RSI) Объяснение индикатора с помощью формулы

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе. RSI измеряет скорость и величину недавних изменений цены ценной бумаги, чтобы оценить условия переоценки или недооценки цены этой ценной бумаги.

RSI отображается в виде осциллятора (линейного графика) со шкалой от нуля до 100. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его основополагающем 1978 книга, Новые концепции технических торговых систем.

RSI может не только указывать на перекупленность и перепроданность ценных бумаг. Он также может указывать на ценные бумаги, которые могут быть готовы к развороту тренда или коррекционному откату цены. Он может сигнализировать, когда покупать и продавать. Традиционно значение RSI 70 или выше указывает на ситуацию перекупленности. Значение 30 или ниже указывает на состояние перепроданности.

Ключевые выводы

Индекс относительной силы (RSI) — популярный осциллятор импульса, представленный в 1978.
RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем моментуме цены, и его часто отображают под графиком цены актива.
Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70, и перепроданным, когда он ниже 30.
Пересечение линии RSI ниже линии перекупленности или выше линии перепроданности часто рассматривается трейдерами как сигнал к покупке или продаже.
RSI лучше всего работает в торговых диапазонах, а не в трендовых рынках.

Как работает индекс относительной силы (RSI)

В качестве индикатора импульса индекс относительной силы сравнивает силу ценной бумаги в дни, когда цены растут, с ее силой в дни, когда цены падают. Связь результата этого сравнения с поведением цены может дать трейдерам представление о том, как может вести себя ценная бумага. RSI, используемый в сочетании с другими техническими индикаторами, может помочь трейдерам принимать более обоснованные торговые решения.

Расчет RSI

RSI использует расчет из двух частей, который начинается со следующей формулы:

р С я первый шаг «=» 100 − [ 100 1 + Средний доход Средний убыток ] RSI _{\text{шаг первый}} = 100- \left[ \frac{100}{1 + \frac{\text{Средний прирост}}{\text{Средний убыток}}} \right] RSIшаг 1 = 100 – [1+Средний убыток Средний выигрыш 100]

Средняя прибыль или убыток, используемые в этом расчете, представляют собой среднюю прибыль или убыток в процентах за период ретроспективного анализа. В формуле используется положительное значение среднего убытка. Периоды ценовых потерь учитываются как нулевые при расчете средней прибыли. Периоды повышения цен учитываются как нулевые при расчете среднего убытка.

Стандартное количество периодов, используемых для расчета начального значения RSI, равно 14. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью 1%. Остальные семь дней все закрылись в минусе со средней потерей -0,8%.

Первый расчет для RSI будет выглядеть следующим расширенным расчетом:

55,55 «=» 100 − [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( 0,8 % 14 ) ] 55,55 = 100 — \left [ \frac {100 }{ 1 + \frac{ \left ( \frac{ 1\% }{ 14 } \right) }{ \left( \frac{ 0,8\% }{ 14 } \ верно-верно ] 55,55=100−⎣⎡1+(140,8%)(141%)100⎦⎤

После того, как будут доступны данные за 14 периодов, можно будет выполнить второй расчет. Его цель состоит в том, чтобы сгладить результаты так, чтобы RSI приближался только к 100 или нулю на рынке с сильным трендом.

р С я шаг второй «=» 100 − [ 100 1 + ( Предыдущий средний прирост × 13 ) + Текущая прибыль ( ( Предыдущий средний убыток × 13 ) + Текущий убыток ) ] RSI _{\text{второй шаг}} = 100 — \left [\frac{ 100}{ 1 + \frac{ \left ( \text{Предыдущий средний прирост} \times 13 \right ) \ + \ \text{Текущий прирост } }{ \left ( \left ( \text{Предыдущий средний убыток} \times 13 \right ) \ + \ \text{Текущий убыток} \right ) } } \right ] Второй шаг RSI=100−[1+((Предыдущий средний убыток×13) + Текущий убыток)(Предыдущий средний доход×13) + Текущий доход100]

График RSI

После расчета RSI индикатор RSI можно нанести под график цены актива, как показано ниже. RSI будет расти по мере увеличения количества и размера ап-дней. Он будет падать по мере увеличения количества и размера даун-дней.

Как вы можете видеть на графике выше, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительного времени, пока акции находятся в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться на территории перепроданности в течение длительного времени, когда акции находятся в нисходящем тренде. Это может сбивать с толку новых аналитиков, но обучение использованию индикатора в контексте преобладающей тенденции прояснит эти вопросы.

Почему RSI важен?

Трейдеры могут использовать RSI для прогнозирования ценового поведения ценной бумаги.
Это может помочь трейдерам проверять тренды и развороты трендов.
Может указывать на перекупленность и перепроданность ценных бумаг.
Может давать краткосрочным трейдерам сигналы на покупку и продажу.
Это технический индикатор, который можно использовать вместе с другими для поддержки торговых стратегий.

Использование RSI с трендами

Изменение уровней RSI в соответствии с трендами

Важно знать основной тренд ценной бумаги, чтобы правильно понимать показания RSI. Например, известный специалист по рынку Констанс Браун, CMT, предположила, что показатель перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30. Точно так же показатель перекупленности во время нисходящего тренда намного ниже 70.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигает пика около 50, а не 70. Трейдеры могут рассматривать это как более надежный сигнал медвежьих условий.

Многие инвесторы создают горизонтальную линию тренда между уровнями 30 и 70, когда присутствует сильный тренд, чтобы лучше определить общий тренд и экстремумы.

С другой стороны, изменение уровней перекупленности или перепроданности RSI, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале или торговом диапазоне (а не в сильном восходящем или нисходящем тренде), обычно не требуется.

Индикатор относительной силы не так надежен на трендовых рынках, как в торговых диапазонах. На самом деле, большинство трейдеров понимают, что сигналы RSI при сильном восходящем или нисходящем тренде часто могут быть ложными.

Используйте сигналы покупки и продажи, соответствующие тренду

Родственная концепция фокусируется на торговых сигналах и методах, соответствующих тренду. Другими словами, использование бычьих сигналов в первую очередь, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов в первую очередь, когда акция находится в медвежьем тренде, может помочь трейдерам избежать ложных тревог, которые RSI может генерировать на трендовых рынках.

Перекупленность или перепроданность

Как правило, когда индикатор RSI пересекает 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает 70, это медвежий знак. Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной. Он может быть готов к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооцененности.

Перекупленность относится к ценным бумагам, которые торгуются на уровне цен выше их истинной (или внутренней) стоимости. Это означает, что его цена выше, чем должна быть, по мнению практиков технического или фундаментального анализа. Трейдеры, которые видят признаки перекупленности ценной бумаги, могут ожидать коррекции цены или разворота тренда. Следовательно, они могут продать ценную бумагу.

Та же идея применима к ценным бумагам, которые технические индикаторы, такие как индекс относительной силы, указывают на перепроданность. Это можно рассматривать как торговлю по более низкой цене, чем следовало бы. Трейдеры, наблюдающие только за таким признаком, могут ожидать коррекции цены или разворота тренда и покупать ценную бумагу.

Интерпретация RSI и диапазонов RSI

Во время трендов показания RSI могут попасть в полосу или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70. Фактически, индикатор часто достигает 30 или ниже.

Эти рекомендации могут помочь трейдерам определить силу тренда и потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослаб и может развернуться ниже.

Противоположное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослаб и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние являются полезными техническими инструментами, которые следует использовать при таком использовании RSI.

Не путайте RSI и относительную силу. Первый относится к изменениям ценового импульса одной ценной бумаги. Второй сравнивает ценовые показатели двух или более ценных бумаг.

Пример расхождения RSI

Дивергенция RSI возникает, когда цена движется в направлении, противоположном RSI. Другими словами, график может отображать изменение импульса до соответствующего изменения цены.

Бычья дивергенция возникает, когда RSI показывает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который появляется с более низкими минимумами цены. Это может указывать на усиление бычьего импульса, и прорыв выше зоны перепроданности может быть использован для запуска новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перекупленности, за которым следует более низкий максимум, который появляется с более высокими максимумами цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI формировал более высокие минимумы, а цена формировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но дивергенции могут быть редкостью, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких показателей перепроданности или перекупленности поможет определить больше потенциальных сигналов.

Пример положительных и отрицательных разворотов RSI

Трейдеры ищут дополнительную связь между ценой и RSI — положительные и отрицательные развороты RSI. Положительный разворот RSI может произойти, когда RSI достигает минимума, который ниже его предыдущего минимума, в то же время, когда цена ценной бумаги достигает минимума, который выше, чем его предыдущий минимум. Трейдеры сочли бы эту формацию бычьим признаком и сигналом к покупке.

И наоборот, отрицательный разворот RSI может произойти, когда RSI достигает максимума, который выше его предыдущего максимума, в то же время, когда цена ценной бумаги достигает более низкого максимума. Эта формация была бы медвежьим признаком и сигналом к продаже.

Пример отклонения колебания RSI

Другой метод торговли исследует поведение RSI, когда он вновь выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется отклонением бычьего колебания и состоит из четырех частей:

RSI попадает в зону перепроданности.
RSI снова пересекает уровень 30.
RSI формирует еще одно падение, не возвращаясь в зону перепроданности.
Затем RSI пробивает свой последний максимум.

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробился через 30 и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил вверх. Использование RSI таким образом очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

Существует медвежья версия сигнала отклонения колебания, которая является зеркальным отражением бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

RSI поднимается в зону перекупленности.
RSI снова пересекает уровень ниже 70.
RSI формирует новый максимум, не возвращаясь в зону перекупленности.
Затем RSI пробивает свой последний минимум.

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьего колебания. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих трендов с меньшей вероятностью будут генерировать ложные тревоги.

Разница между RSI и MACD

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая сигнальной линией. Он может функционировать как триггер для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценные бумаги, когда MACD пересекает сигнальную линию, и продавать или открывать короткие позиции, когда MACD пересекает сигнальную линию.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен. Он рассчитывается с использованием средних ценовых приростов и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, а RSI измеряет импульс изменения цены по отношению к недавним ценовым максимумам и минимумам. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива. Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, что указывает на то, что ценная бумага чрезмерно растянута на стороне покупки.

В то же время MACD может указывать на то, что покупательский импульс по ценным бумагам все еще увеличивается. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая расхождение с ценой (цена продолжает расти, а индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в виде осциллятора, расположенного под ценовым графиком. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их бывает трудно отличить от ложных тревог. Ложным срабатыванием, например, может быть бычье пересечение, за которым следует внезапное падение акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает моментум, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Таким образом, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке (торговый диапазон), когда цена актива чередуется между бычьими и медвежьими движениями.

Что означает RSI?

Индекс относительной силы (RSI) измеряет импульс цены акций или других ценных бумаг. Основная идея RSI состоит в том, чтобы измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100.

Значения ниже 30 обычно указывают на перепроданность акций, а значения выше 70 указывают на перекупленность. Трейдеры часто размещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Стоит ли покупать, когда RSI низкий?

Некоторые трейдеры считают сигналом к покупке, если значение RSI ценной бумаги опускается ниже 30. Это основано на идее, что ценная бумага перепродана и, следовательно, готова к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение достаточно долгого времени. Трейдеры в такой ситуации могут отложить покупку до тех пор, пока другие технические индикаторы не подтвердят их сигнал на покупку.

Что происходит, когда RSI высокий?

Поскольку индекс относительной силы в основном используется для определения перекупленности или перепроданности ценной бумаги, высокое значение RSI может означать, что ценная бумага перекуплена и цена может упасть. Следовательно, это может быть сигналом к продаже ценной бумаги.

В чем разница между RSI и схождением-расхождением скользящих средних (MACD)?

RSI и схождение-расхождение скользящих средних (MACD) являются измерениями импульса, которые могут помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги.

Rsi индикатор как пользоваться: Индикатор RSI: что это и как им пользоваться