Скальпинга: Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии :: РБК.Крипто
Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии :: РБК.Крипто
Открытие большого количества сделок внутри дня требует полного вовлечения в торговую сессию. Как начать заниматься скальпингом и почему его считают самым сложным способом заработка на криптовалютах
В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количестве сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера. Эксперты «РБК-Крипто» подробно объяснили, что такое скальпинг и как использовать эту торговую стратегию на практике.
В широком смысле
Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, пояснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев.
По его словам, основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.
www.adv.rbc.ru
Это тот самый случай, когда количеством добиваются качества, утверждает финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев. Например, можно открыть в течение дня 100 сделок в шорт или в лонг, каждая из которых принесет по $5 в среднем, с учетом убыточных позиций. Таким образом, за один торговый день можно заработать условные $500, добавил он.
Как начать заниматься скальпингом
Чтобы заняться скальпингом, необходимо выработать определенную стратегию и протестировать ее десятки раз на демо-счете, либо с небольшой реальной суммой, советует Михаил Кархалев. По его словам, некоторые трейдеры предпочитают использовать минутный таймфрейм, другие — 5-ти минутный, кто-то использует пересечение скользящей средней с ценой, кто-то иные индикаторы. Все эти нюансы нужно протестировать и прийти к самому удобному для себя решению, отметил аналитик.
Условия для открытия и закрытия позиций могут быть разные, в зависимости от подхода, однако каждый скальпер так или иначе ориентируется на объемы заявок в стакане, объемы сделок в ленте и микроуровни на графике, утверждает Виталий Кирпичев. Если на тиковом или минутном графике образовался уровень поддержки, подкрепленный бидами (наивысшей ценой, по которой покупатель готов купить актив) и сделки проходят по офферам — это может быть сигналом к покупке, добавил директор по развитию платформы TradingView в России.
Доходность и нагрузка
При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера, подчеркнул Михаил Кархалев. По его мнению, скальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания.
Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому Виталий Кирпичев рекомендует делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы «перезагрузиться» и восстановить силы.
— Три важных правила безопасного хранения криптовалюты
— Как использовать криптовалюту и не нарушать закон в России
— Три простых способа начать инвестировать в биткоин
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Что такое скальпинг и как на нем заработать
Содержание
- Что такое скальпинг
- Что такое скальпинг в трейдинге
- Стратегии скальпинга: основные типы
- Плюсы и минусы скальпинга
- Основные риски скальпинга
- FAQ
Агрессивная внутридневная торговля, или скальпинг, может принести миллионы — или лишить капитала. Прибыль на скальпинге получают опытные трейдеры с огромным рыночным бэкграундом. Новички же сливают свой депозит в течение нескольких дней. Расскажем, что такое скальпинг и как заработать на множестве коротких сделок.
Что такое скальпинг
Скальпинг ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на проведении множества краткосрочных сделок для получения небольшой прибыли, которая в сумме дает нужный процент доходности.
При этом скальпинг на срочном рынке — форекс — часто называют пипсовкой (от названия пунктов на графиках валютных пар — пипс).
Некоторые эксперты считают, что скальпинг на бирже — это всего лишь торговая стратегия, но это не совсем так. В реальности это совокупность стратегий, в основе которых лежит быстрое открытие и закрытие сделок.
Euro / US Dollar
Даже в среде профессиональных трейдеров скальпинг-стратегии считаются хотя и высокодоходным, но очень сложным и требующим железной дисциплины занятием. Кто-то уверен, что скальперы не отлипают от экранов мониторов целыми сутками. Кто-то утверждает, что это не так, и удачливому охотнику за скальпами достаточно пары часов на бирже, чтобы взять свою прибыль. Истина, как всегда, где-то посередине: иногда скальперы зависают в сети сутками, а бывает, что тайминг ограничен парочкой очень напряженных часов.
Что такое скальпинг в трейдинге
Как уже говорилось, скальпинговые стратегии основаны на торговле внутри дня.
Стараясь угадать движения рынка, трейдер, в зависимости от того, продает он или покупает, открывает с предустановленными заявками стоп-лосс и тейк-профит.
Тейк-профит — это отложенная заявка на фиксацию прибыли. По достижении определенного значения цены этот ордер срабатывает, и позиция закрывается с прибылью. Размер заявки устанавливается трейдером и может сдвигаться в любую сторону. Стоп-лосс – это, наоборот, «остановка убытка». Это ордер, который срабатывает по достижении определенного уровня убытка.
Идеальный вариант для скальпера — волатильные рынки. Поэтому из-за размера комиссионных вознаграждений, а также уровня ликвидности, чаще всего сделки заключаются на срочном и валютном рынке: фьючерсы на золото, нефть и биржевые индексы, волатильные пары на Forex. Эти инструменты дают возможность трейдеру торговать с плечом, что достаточно удобно для сделок, цель которых – прибыль в 4-5 пунктов. Скальпинг на фондовом рынке практикуется редко из-за необходимости оплачивать депозитарное обслуживание, а также из-за относительно невысокой волатильности.
Для тестирования правильного входа на рынок в скальпинговых стратегиях используют различные рыночные индикаторы и теханализ.
В целом ряде торговых систем есть такие варианты, как ночной скальпинг (торговля в ограниченные временные промежутки) или в определенном ценовом направлении (внутриканальный скальпинг).
Стоит отметить, что по скальпинговым стратегиям написано много достаточно популярных торговых руководств. Самые известные из них:
Wall Street Evolution ― торговая система, алгоритм которой предполагает ведение торговли в ценовом коридоре. Ограничение убытков происходит путем автоматического выставления стоп-лосса, а максимизация прибыли достигается заменой тейк-профит на трейлинг-стоп. Применяется с валютными парами EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.
British Pound / US Dollar
Best Scalper ― очень популярный советник в рамках ночного скальпинга. Торговля ведется в ночное время по Европе в низковолатильном канале, который идентифицируется роботом самостоятельно на основе встроенных индикаторов.
Стратегии скальпинга: основные типы
В скальпинге достаточно много популярных стратегий, не все из них просты и понятны, в них используется профессиональные рыночные термины. Для понимания выберем относительно несложные.
Одна из классических стратегий — скальпинг в стакане. В рамках этой стратегии трейдер использует для сделок информацию из так называемого биржевого стакана (ордера на покупку и продажу актива) и следит за пропорциями. Опытный скальпер способен по малейшим колебаниям этих индикаторов понять в какую же сторону пойдет цена в краткосрочном периоде.
Следующий вариант — импульсный скальпинг, который опирается на тезис о взаимосвязанности рынков. Индикаторами в этом случае становится поведение других инструментов: иностранных индексов, активов товарного рынка, валютных курсов.
Гибридный скальпинг объединяет стратегии, выявляющие взаимосвязь различных инструментов, с информацией о количестве заявок в стакане.
Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?
16572.
80
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!
Настроение Рынка
Вырастет Упадет
74% 25%
Вы проголосовали за падение цены.Вы проголосовали за рост цены .
Попробуйте торговать BTC/USD?
Открыть демо
Открыть демо
Нередко скальперы следят за поведением инструмента внутри графических паттернов (японские свечи, голова и плечи, двойная вершина и т.д. ), открывая сделки во время формирования наиболее отчетливых фигур – этот способ также помогает повысить эффективность торговли.
Кроме того, существуют стратегии, позволяющие работать как при сформировавшемся тренде, так и при малых колебаниях и «боковике».
Нередко скальперы торгуют в сформировавшемся «коридоре» – когда цена в боковом, или небольшом восходящем, или нисходящем движении формирует уровни, которые можно графически отметить.
Плюсы и минусы скальпинга
- Высокая потенциальная доходность.
У скальперов — самые высокие заработки на бирже. Одна из причин — полное отсутствие изначально прибыльных сделок, выходящих в убыток. Любая, самая маленькая прибыль фиксируется мгновенно. - Низкий порог вхождения. Скальперу для получения прибыли порой достаточно нескольких сотен долларов. При удачном стечении обстоятельств эти сотни долларов быстро превратятся в тысячи.
- Относительно низкий риск единичной сделки. Малый объем вложений и фиксация убытков делают свое дело.
- Большое количество точек входа. Не надо ждать выгодного движения рынка, можно начинать торговлю в любое время при приемлемой волатильности актива.
- Возможность автоматизации. Скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.
У скальперов — самые высокие заработки на бирже. Одна из причин — полное отсутствие изначально прибыльных сделок, выходящих в убыток. Любая, самая маленькая прибыль фиксируется мгновенно.Впрочем, минусов достаточно, и они весомые. Если трейдер плохо разбирается в таких вещах, как механика рынка и ценовые движения, скорее всего, капитал будет потерян.
Рыночные процессы на небольшом промежутке времени по понятным причинам идут быстрее, и нужен очень хороший бэкграунд для того, чтобы рынок обыграть. Скальпинг на бирже предполагает скорость реагирования в несколько секунд, и за это время надо оценить все за и против и открыть позицию.
Высочайшая скорость принятия решений, минимальная заторможенность могут стоить очень дорого. Допустим, вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. Условно говоря, на скорости 40 км/ч у водителя будет минута на принятие решения, при увеличении скорости на 20 км/ч меньше минуты, а на скорости 300 км/ч – доли секунды. Так и в скальпинге решение должно быть действительно точным, иначе в случае неудачи кроме убытков придется потерять и комиссионные.
Из-за большого количества сделок комиссионные вознаграждения, особенно при выборе неудачного брокера, могут съедать до трети прибыли, получаемой скальпером, в то время как, по словам Громова, в случае с более долгосрочными способами торговли размер взимаемой комиссии практически незаметен на фоне прибыли.
К рискам относится и такой фактор, как соотношение риска и прибыли. Из-за высокой скорости совершения сделок соотношение условного тейк-профита и стоп-лосса при скальпинге обычно находится на уровне 1:1 или немного выше, в то время как нормальное значение для среднесрочных стратегий – 1:3-1:9. Соответственно, для поддержания положительной доходности процент успешных сделок при скальпинге должен быть выше.
К числу специфичных скальпинговых рисков можно отнести реквоты и проскальзывания. Реквот — это отсутствие возможности у трейдера на открытие или фиксацию позиции действующей цены, так как она изменилась в момент обращения трейдера к брокеру форекс и выполнить ту или иную торговую операцию по желаемой цене уже не получится.
Проскальзывание (slippage) – это разница между ценой, по которой трейдер собирался заключить сделку, и ценой, по которой она на самом деле была исполнена. Допустим, вы видите возможность покупки актива по цене 1.0607, а после нажатия кнопки сделка исполняется совсем по другой цене — 1.
0610.
Разница между ценой покупки, и ценой сделки составляет 3 пункта. Потери этих трех пунктов при открытии позиции и называются – проскальзыванием.
Основные риски скальпинга
По словам разработчиков роботов-скальперов, бэк-тесты торговых систем на отдельных временных периодах показывают доходность и в 1000%, и в 3000% годовых.
Впрочем, эти цифры достаточно условны, и, как всегда бывает на фондовом и срочных рынках, предыдущая доходность не дает гарантии постоянного результата. А сложность ведения торговли и высокие требования к профессионализму трейдера снижают шансы большей части участников рынка на прибыль.
В рекомендациях авторов стратегий и разработчиков советников часто фигурируют суммы в $100-200, но надо понимать, что в этом случае работа ведется с использованием достаточно крупного торгового плеча. В сумме все это дает высокий процент доходности, при удачно сложившейся конъюнктуре рынка и правильной реализации стратегии. При провалах торговля с плечом приводит к убыткам вплоть до полной потери капитала.
FAQ
Что такое скальпинг?
Это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий. Скальпинг основан на проведении множества краткосрочных сделок для получения небольшой прибыли, которая в сумме дает нужный процент доходности.
Что такое скальпинг на криптовалюте?
В целом, это то же, что и на традиционных активах. Однако криптовалюты более волатильны, поэтому здесь больше шансов заработать на колебаниях рынка в течение дня.
Bitcoin to US Dollar
Читать далее:
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице.
Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
Лучшие индикаторы для стратегии скальпинга
Скальперы стремятся получить прибыль от небольших движений рынка, используя тикерную ленту, которая никогда не стоит на месте. В течение многих лет эта ловкая толпа дейтрейдеров полагалась на экраны уровня 2 спроса и предложения, чтобы обнаруживать сигналы покупки и продажи, считывая дисбалансы спроса и предложения вдали от Национальной лучшей цены спроса и предложения (NBBO) — цены спроса и предложения, которую средний человек видит. Они покупали, когда технические условия снижали цену спроса ниже, чем обычно, и продавали, когда технические условия повышали цену предложения выше, чем обычно, фиксируя прибыль или убыток через несколько минут, как только сбалансированные условия возвращались к спреду.
Однако сегодня эта методология работает менее надежно на наших электронных рынках по трем причинам.
Во-первых, книга заявок окончательно опустела после резкого краха 2010 года, потому что в этот хаотичный день были намечены уничтожения долгосрочных ордеров, что вынуждало управляющих фондами держать их вне рынка или исполнять их на второстепенных площадках.
Во-вторых, высокочастотная торговля (HFT) теперь доминирует в внутридневных транзакциях, генерируя сильно колеблющиеся данные, которые подрывают интерпретацию глубины рынка. Наконец, большинство сделок теперь происходят вне бирж в темных пулах, которые не отчитываются в режиме реального времени.
Основные выводы
- Скальперы стремятся получить прибыль от небольших движений рынка, используя в своих интересах постоянную рыночную активность.
- Скальперы могут справиться с вызовами этой эпохи с помощью трех технических индикаторов, специально настроенных для краткосрочных возможностей.
- Стратегии скальпинга работают лучше всего, когда внутридневная лента контролируется сильным трендом или сильно ограниченным диапазоном; они не так хорошо работают в периоды конфликтов или замешательства.
Скальперы могут справиться с вызовом этой эпохи с помощью трех технических индикаторов, специально настроенных для краткосрочных возможностей. Сигналы, используемые этими инструментами в реальном времени, аналогичны сигналам, используемым для долгосрочных рыночных стратегий, но вместо этого они применяются к двухминутным графикам.
Они работают лучше всего, когда внутридневная лента контролируется сильным трендом или сильно ограниченным диапазоном; они не так хорошо работают в периоды конфликтов или замешательства. Вы поймете, что эти условия соблюдены, когда вас разнесут по убыткам с большей скоростью, чем обычно присутствует на вашей типичной кривой прибылей и убытков.
1. Стратегия входа ленты скользящих средних
Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020 Поместите комбинацию простых скользящих средних (SMA) 5-8-13 на двухминутный график, чтобы определить сильные тренды, которые можно покупать или продавать на понижение на встречных колебаниях, а также чтобы получить предупреждение о надвигающихся изменениях тренда, которые неизбежны в обычный базарный день.
Проникновение в 13-периодную SMA сигнализирует об ослаблении импульса, что говорит в пользу диапазона или разворота. Лента выравнивается во время этих колебаний диапазона, и цена может часто пересекать ленту. Затем скальпер наблюдает за перестройкой, когда ленты поворачиваются выше или ниже и расширяются, показывая больше пространства между каждой линией. Этот крошечный паттерн запускает короткий сигнал на покупку или продажу.
2. Стратегия выхода относительной силы/слабости
Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020 Как скальпер узнает, когда фиксировать прибыль или сокращать убытки? Стохастик 5-3-3 и полоса Боллинджера с 13 делениями и 3 стандартными отклонениями (SD), используемые в сочетании с ленточными сигналами на двухминутных графиках, хорошо работают на активно торгуемых рынках, таких как индексные фонды, компоненты Доу и для других широко распространенных держал такие вопросы, как Apple Inc.
Лучшие ленточные сделки открываются, когда Стохастик поднимается от уровня перепроданности или опускается от уровня перекупленности. Точно так же требуется немедленный выход, когда индикатор пересекает и катится против вашей позиции после прибыльного толчка.
Вы можете точнее рассчитать время выхода, наблюдая за взаимодействием полосы с ценой. Зафиксируйте прибыль на прорывах полос, потому что они предсказывают, что тренд замедлится или развернется; Стратегии скальпинга не могут позволить себе задерживаться на коррекциях любого рода. Кроме того, своевременно выходите, если ценовой толчок не достигает полосы, но стохастик переворачивается, что говорит вам о выходе.
Как только вы освоитесь с рабочим процессом и взаимодействием между техническими элементами, не стесняйтесь увеличивать стандартное отклонение до 4SD или уменьшать до 2SD, чтобы учитывать ежедневные изменения волатильности. Еще лучше наложить дополнительные полосы на текущий график, чтобы получить более широкий набор сигналов.
3. Скальпинг нескольких диаграмм
Наконец, откройте 15-минутный график без индикаторов, чтобы отслеживать фоновые условия, которые могут повлиять на ваши результаты в течение дня. Добавьте три линии: одну для открытия и две для максимума и минимума торгового диапазона, который установился в первые 45–90 минут сессии. Следите за движением цены на этих уровнях, потому что они также установят более масштабные двухминутные сигналы покупки или продажи. Фактически, вы обнаружите, что наибольшую прибыль в течение торгового дня вы получаете, когда скальпы совпадают с уровнями поддержки и сопротивления на 15-минутном, 60-минутном или дневном графиках.
Итог
Скальперы больше не могут доверять анализу глубины рынка в режиме реального времени, чтобы получать сигналы на покупку и продажу, необходимые им для фиксации нескольких небольших прибылей в обычный торговый день. К счастью, они могут адаптироваться к современной электронной среде и использовать рассмотренные выше технические индикаторы, специально настроенные для очень малых таймфреймов.
Определение скальпирования
По
Джеймс Чен
Полная биография
Джеймс Чен, CMT, является опытным трейдером, инвестиционным консультантом и стратегом глобального рынка. Он является автором книг по техническому анализу и торговле иностранной валютой, опубликованных John Wiley and Sons, а также выступал в качестве приглашенного эксперта на CNBC, BloombergTV, Forbes и Reuters среди других финансовых СМИ.
Узнайте о нашем редакционная политика
Обновлено 31 декабря 2021 г.
Рассмотрено
Чарльз Поттерс
Рассмотрено Чарльз Поттерс
Полная биография
Чарльз является признанным на национальном уровне специалистом по рынкам капитала и педагогом с более чем 30-летним опытом разработки программ углубленного обучения для начинающих финансовых специалистов.
Чарльз преподавал в ряде учреждений, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale и многих других.
Узнайте о нашем Совет по финансовому обзору
Что такое скальпинг?
Скальпинг — это торговая стратегия, направленная на получение прибыли от незначительных изменений цены акции. Трейдеры, которые реализуют эту стратегию, заключают от 10 до нескольких сотен сделок за один день, полагая, что небольшие движения цены акций легче поймать, чем большие; трейдеры, которые реализуют эту стратегию, известны как скальперы. Многие небольшие прибыли могут легко превратиться в большие прибыли, если для предотвращения больших убытков используется строгая стратегия выхода.
Ключевые выводы
- Скальпинг — это торговая стратегия, в которой трейдеры получают прибыль от небольших изменений цены акции.
- Скальпинг полагается на технический анализ, такой как графики свечей и MACD, для исполнения.
- Небольшая прибыль, полученная с помощью этой техники, может многократно увеличиваться, если трейдер постоянно использует стратегию выхода, чтобы уменьшить потери и получить прибыль.
Основы скальпинга
Скальпинг использует большие размеры позиций для меньшего прироста цены за наименьший период времени удержания. Выполняется внутри дня. Основная цель – купить или продать определенное количество акций по цене покупки или продажи, а затем быстро продать их на несколько центов выше или ниже для получения прибыли. Время выдержки может варьироваться от секунд до минут, а в некоторых случаях и до нескольких часов. Позиция закрывается до окончания общей торговой сессии рынка, которая может продолжаться до 20:00. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ.
Характеристики скальпирования
Скальпинг — динамичное занятие для ловких трейдеров. Это требует точного выбора времени и исполнения. Скальперы используют дневную торговую покупательную способность с маржей четыре к одному, чтобы максимизировать прибыль с наибольшим количеством акций в кратчайшие сроки. Для этого необходимо сосредоточиться на графиках с меньшими временными интервалами, таких как одноминутные и пятиминутные свечные графики.
Скальпинг требует, чтобы средства на счете превышали минимальные 25 000 долларов США, чтобы избежать нарушения правил шаблонного дневного трейдера (PDT). Маржа необходима для совершения коротких сделок.
Скальперы покупают по низкой цене и продают по высокой, покупают по высокой и продают по более высокой, или продают по высокой цене и покрывают по низкой цене, или продают по низкой цене и покрывают по более низкой цене. Они, как правило, используют уровень 2 и время окон продаж для направления ордеров наиболее ликвидным маркет-мейкерам и ECN для быстрого исполнения. Выполнение в стиле «укажи и щелкни» через окно уровня 2 или предварительно запрограммированные горячие клавиши — самые быстрые методы для самого быстрого исполнения ордеров.
Скальпинг основан исключительно на техническом анализе и краткосрочных колебаниях цен. Из-за широкого использования кредитного плеча скальпинг считается стилем торговли с высоким риском.
Некоторые из распространенных ошибок, которые совершают скальперы, — это плохое исполнение, плохая стратегия, отсутствие стоп-лоссов, чрезмерное кредитное плечо, поздние входы, поздние выходы и чрезмерная торговля. Скальпинг генерирует большие комиссии из-за большого количества транзакций. Структура ценообразования за акцию выгодна для скальперов, особенно для тех, кто склонен масштабировать меньшие части в позициях и из них.
Психология скальпинга
Скальперы должны быть дисциплинированными и очень строго придерживаться своего торгового режима. Любое решение, которое необходимо принять, должно быть принято с уверенностью. Но скальперы также должны быть очень гибкими, потому что рыночные условия очень изменчивы, и если сделка идет не так, как ожидалось, им нужно будет исправить ситуацию как можно быстрее, не неся при этом слишком больших убытков.
Об авторе